MidasВся статистика Midas Grid о сетках на золоте получена одним способом: потиковым прогоном истории цены XAUUSD со 2 января 2025 по 23 октября 2026 через движок, который по очереди применяет правила мартингейл-сетки. На этой странице сказано, откуда берутся тики, что движок копирует у настоящего брокера, что нет и где он ошибается. Каждая цифра на сайте, полученная этим способом, подписана «в модели».
Откуда берутся цены?
- Источник: открытая тиковая история швейцарского банка Dukascopy по XAUUSD (золото к доллару США).
- Что хранится: цена bid и время каждого тика с точностью до миллисекунды. Цены ask в данных нет.
- Объём: 467 торговых дней, около 143,7 млн тиков, со 2 января 2025 по 23 октября 2026. В этом окне bid колебался примерно от 2 614 до 5 597 долларов за унцию, с одним очень резким падением в январе 2026.
- Цена ask: движок прибавляет к bid постоянные 0,40 доллара. Настоящий спред на золоте шире на новостях и в момент ролловера, так что это упрощение (см. ниже).
- Дыры в данных починены: в ранней версии нашей базы тиков молча терялась примерно пятая часть обычных торговых часов — загрузчик сдавался после неудачных повторов. Мы нашли это сверкой с прямыми запросами, докачали недостающие часы и склеили воскресные вечерние тики с понедельником. Все результаты на сайте посчитаны только на исправленной базе.
Как устроен движок?
Движок читает тики по порядку и принимает каждое решение на тике, а не на свече:
- Вход. Когда корзины нет, а часы внутри торгового окна, движок открывает первый ордер в сторону, которую даёт простое правило скользящих средних на минутных свечах; берутся только уже закрытые свечи. Правило входа мы не подбирали: оно нужно, чтобы цепочка корзин была воспроизводимой.
- Сетка. Если цена уходит против корзины на один шаг сетки, движок добавляет следующий ордер, крупнее предыдущего в выбранное число раз (множитель). Между ордерами пауза 30 секунд, от сигнала до исполнения задержка 0,3 секунды, цена исполнения берётся из истории тиков после этой задержки.
- Выход. Корзина закрывается, когда цена возвращается к цене безубытка плюс тейк-профит. Стоп-аут применяется, когда он наступает.
- Издержки. Спред (0,40 доллара между bid и ask) и комиссия 0,07 доллара за лот за круг.
- Счёт. Центовый счёт с плечом 1:2000, минимальный шаг лота 0,01 и стоп-аут брокера при уровне маржи 40%.
Результат прогона — список корзин: сколько колен открылось, сколько корзина жила, сколько заработала или потеряла и какой баланс ей требовался, чтобы не получить стоп-аут.
Что мы называем «смертью», «коленом» и «корзиной»?
- Корзина (серия): все ордера, открытые в одну сторону, от первого ордера до закрытия позиции.
- Колено: один ордер сетки. «Дошла до пятого колена» значит, что одновременно было открыто пять ордеров.
- Смерть: стоп-аут брокера. В модели после него счёт пополняется до исходной суммы, и движок начинает заново со следующего тика, поэтому «смертей в год» — число стоп-аутов на фиксированном депозите, а не доля прогонов, которые кончаются нулём.
- Нужный баланс: для каждой корзины наименьший баланс, при котором уровень маржи оставался бы выше 40% всё её время жизни.
Как проверяли движок?
- По правилам брокера. Логику маржи, стоп-аута и шага лота проверяли расчётом вручную и автоматическими тестами.
- По настоящему терминалу. Движок калибровали по журналам сделок настоящего терминала, а поздние версии воспроизводят отдельные настоящие корзины до секунды. В типичном случае совпадение есть, но отдельная корзина может разойтись, и совпадение ничего не говорит о будущем.
- По заглядыванию вперёд. Одну из прошлых линий исследований мы отменили, когда нашли в разметке времени свечей заглядывание вперёд на минуту. С тех пор правило такое: вход может опираться только на полностью закрытую свечу.
- По старой базе. Все прежние результаты на неполной базе выброшены и пересчитаны.
Модель — не приговор. Прогон говорит, что произошло бы на прошлых тиках при заданных правилах; он не говорит, как поступит ваш брокер.
В чём модель ошибается?
- Постоянный спред. Настоящий спред расширяется на релизах, на ролловере и на тонком рынке; модель держит 0,40.
- Нет проскальзывания, кроме фиксированной задержки. В быстром рынке исполнение бывает хуже, а часть ордеров может быть отклонена или переквотирована.
- Цены другого брокера. Котировки Dukascopy — не котировки вашего брокера; стоп-аут может прийти на несколько центов раньше или позже.
- Упрощённая маржа. Одно плечо и один уровень стоп-аута на весь счёт; настоящие брокеры могут менять оба по размеру, инструменту или времени.
- Нет свопов и управления выходными гэпами, кроме того, что уже есть в тиках.
- Одно окно, один тренд. Выборка короче двух лет и содержит очень сильный рост золота и резкий разворот. На другом периоде число стоп-аутов будет другим. Две-три смерти — не статистика.
- Предел точности. Число смертей в год — шумная оценка; читайте её как порядок величины.
Как пользоваться цифрами
Это способ сравнивать настройки между собой: более глубокая сетка, более широкий шаг или меньший депозит меняют число стоп-аутов в направлении, которое модель показывает надёжно. Это не обещание. Торговля с плечом связана с риском: если депозита не хватает, возможен стоп-аут. Подбирайте депозит с запасом. Ничто на этой странице не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Проверьте сами
- Эмулятор Midas Grid: прогоните свои настройки сетки через тики золота с января 2025 года, день за днём.
- Калькулятор сетки для золота и калькулятор маржи: арифметика лотов, маржи и цены стоп-аута.
- Исследование депозита: результаты этого метода для депозитов от $500 до $5 000.
Вопросы по методике — через бота поддержки, описанного на странице поддержки.