Kenapa backtest yang untung menghabiskan akun riil — dan cara menguji EA grid dengan jujur

Backtest yang untung menghabiskan akun riil ketika tes melihat pasar yang lebih mudah daripada yang akan dihadapi akun: dalam pekerjaan kami sendiri, dataset tick yang diam-diam kehilangan 19% jam trading mengubah 3 akun habis menjadi 1 pada deposit yang sama, kesalahan zona waktu membuat ide yang merugi tampak untung di 7 dari 7 kuartal, dan cadangan yang oleh model dinilai sekitar satu akun habis dalam 19 bulan terkena stop-out di akun live dalam waktu kurang dari seminggu.

Pelajaran dari riset dan model kami pada tick masa lalu, bukan prakiraan dan bukan saran. Trading dengan leverage berisiko: jika deposit terlalu kecil, stop-out bisa terjadi.

Lihat juga: 7 perlindungan untuk bot grid martingale di emas →

Apa arti "backtest berbohong"?

Backtest memutar ulang expert advisor (EA) pada harga masa lalu dan melaporkan apa yang akan dihasilkannya. Ia tidak berbohong dengan sengaja; ia menjawab persis pertanyaan yang diberikan kepadanya. Ketika akun riil kemudian merugi, tes biasanya diberi salah satu dari enam masukan yang keliru: harga yang hilang, biaya yang terlalu rendah, informasi dari masa depan, periode yang kebetulan bagus, pengaturan yang disesuaikan dengan periode itu, atau simulator yang bertransaksi berbeda dari EA.

Untuk EA grid atau martingale, jaraknya lebih lebar daripada robot lain. Grid menghasilkan jumlah kecil dengan sering dan merugi jarang tetapi besar, sehingga hasilnya bergantung pada beberapa jam terburuk dalam tes. Buang segelintir jam itu, dan backtest menunjukkan garis mulus di tempat akun akan berakhir.

Enam alasan sekilas

1. Lubang di data tick

Yang terjadi. Backtest tick hanya selengkap datanya. Jika satu jam hilang, EA tidak pernah melihat gerakan di dalamnya: harga begitu saja melompat ke tick berikutnya yang tersedia. Bagi grid itu celah terburuk, karena satu jam searah yang cepat adalah persis yang mengisi keranjang sampai order terakhir.

Pelajaran kami sendiri. Dataset emas pertama kami dirakit oleh downloader yang, setelah beberapa permintaan gagal, diam-diam menyimpan satu jam sebagai "kosong". Ia kehilangan 1.859 dari 9.864 slot per jam — 19% jam hari kerja biasa, tersebar di semua sesi, ditambah setiap pembukaan kembali Minggu malam. Tidak ada yang tampak salah: kurva ekuitas mulus. Ketika kami mengunduh ulang jam yang hilang dan menjalankan pengaturan yang sama lagi, jumlah akun habis naik di setiap level deposit yang kami uji:

Model kami, sekitar 19 bulan tick XAUUSD, pengaturan grid yang sama di kedua kolom. Yang penting adalah arahnya, bukan hitungan persisnya.

Cara memeriksa milik Anda. Hitung tick atau bar satu menit per jam dan cari jam hari kerja dengan nol. Di MT5 gunakan mode "Every tick based on real ticks" dan pastikan riwayat untuk seluruh periode sudah diunduh. Lebih lanjut: cara backtest EA emas pada tick nyata.

2. Biaya yang tidak dikenakan tes: spread, slippage, swap

Yang terjadi. Sebagian besar backtest memakai spread tetap atau rata-rata historis dan tanpa slippage. Di emas, spread melebar tajam saat rollover harian, saat pembukaan Minggu, dan di sekitar berita. Grid membuka banyak order justru di pasar yang cepat, dan setiap order membayar spread pada saat itu. Swap dikenakan pada setiap posisi yang ditahan melewati rollover, tiga kali pada hari swap tiga kali lipat, dan keranjang yang tetap terbuka berhari-hari membayarnya untuk semua lotnya.

Pelajaran kami sendiri. Akun MT5 kecil dengan keranjang yang di-lock (buy dan sell dengan ukuran sama) tampak "aman dari stop-out" karena lock tidak merugi ketika harga bergerak. Namun akun itu tetap terkena stop-out: ketika spread melebar, kedua sisi dinilai lebih buruk sekaligus dan ekuitas kecilnya habis. Sejak itu kami tidak pernah menulis "tanpa likuidasi" untuk sebuah lock.

Cara memeriksa milik Anda. Jalankan ulang tes dengan spread lebih lebar (misalnya dua kali spread biasa) dan lihat apakah hasilnya bertahan. Titik impas keranjang dengan komisi dan swap menunjukkan seberapa jauh setiap biaya menggeser keluar sebuah keranjang.

3. Look-ahead bias: tes memakai harga dari masa depan

Yang terjadi. Look-ahead bias adalah ketika strategi memutuskan dengan informasi yang belum ada pada saat itu. Jarang terlihat seperti kecurangan; ia bersembunyi di cap waktu.

Pelajaran kami sendiri, dua kali.

1. Selisih zona waktu. Batas sesi dikonversi dengan tanggal "naif" (tanpa zona waktu) pada komputer yang tidak berada di UTC, sehingga setiap sesi berakhir 5 jam lebih awal daripada kenyataan. Strategi memperdagangkan high dan low dari sesi yang belum selesai. Ia menunjukkan sekitar +$12 per hari per lot, positif di 7 dari 7 kuartal, dan lolos tahun holdout. Semuanya palsu. Tandanya: 269 dari 269 trade punya 30 menit berikutnya bergerak searah trade. Keunggulan nyata tidak pernah tampak 100%.
2. Cap waktu bar. Bar satu menit diberi label awal menit. Sinyal pada penutupan bar lalu "dimasuki" pada tick pertama bar yang sama — 60 detik sebelum sinyal itu ada. Hasilnya "peluang lanjut 84%". Menggeser entri satu menit lebih lambat membuatnya hilang.

Cara memeriksa milik Anda. Jika hasil di emas tampak terlalu bagus, hitung dulu seberapa sering harga bergerak searah trade tepat setelah entri. Lalu tunda setiap entri satu bar: efek nyata melemah bertahap; efek look-ahead lenyap.

4. Periode pilihan dan penyintas

Yang terjadi. Backtest yang ditampilkan di iklan mulai dan berakhir di tempat ia tampak terbaik. Grid yang bertahan melewati 2025 mungkin belum bertemu jam terburuknya: dalam data kami, 16 dari 25 jam emas terlebar pada Januari 2025 – Oktober 2026 jatuh antara 28 Januari dan 2 Februari 2026, termasuk penurunan $314,21 dalam satu jam. Tes yang berakhir sebelum pekan itu adalah tes yang berbeda.

Survivorship adalah efek yang sama di seluruh produk: Anda melihat EA dan akun yang masih hidup. Yang habis berhenti diiklankan.

Pelajaran kami sendiri. Ketika kami menguji 80 varian dari satu keluarga strategi jendela dan order pending, yang terbaik tampak bagus. Tetapi memilih yang terbaik dari 80 itu sendiri adalah penyesuaian pada data: sebagian keunggulannya adalah keberuntungan terpilih.

Cara memeriksa milik Anda. Uji seluruh riwayat yang tersedia, bukan tahun pilihan, dan sertakan rentang tersulit dengan sengaja: lihat uji stres EA grid pada tick nyata.

5. Overfitting: pengaturan yang disetel ke satu jalur harga

Yang terjadi. Overfitting berarti pengaturan disesuaikan sampai pas persis dengan masa lalu: step yang kebetulan menghindari hari terburuk, batas order yang kebetulan berhenti satu order sebelum bencana. Jalur harga berikutnya berbeda, dan kecocokannya hilang.

Tanda-tandanya. Hasil berubah banyak ketika satu pengaturan bergeser sedikit; pengaturan terbaik adalah puncak terisolasi, bukan dataran; banyak pengaturan dicoba dan hanya yang terbaik dilaporkan; strategi punya lebih banyak aturan daripada hari buruk dalam tes.

Cara memeriksa milik Anda. Geser setiap pengaturan satu tingkat ke tiap arah. Jika akun bertahan hanya pada nilai yang persis, itu penyesuaian, bukan margin. Dalam riset kami sendiri, kami menilai grid dari lingkungan sekitarnya: perubahan step, batas order, atau deposit yang membantu harus membantu juga pada nilai di sebelahnya.

6. Model bukan EA live

Yang terjadi. Bahkan dengan data dan biaya yang sempurna, simulator harus memutuskan kapan order terbuka, pada harga berapa, dan seberapa sering EA memeriksa pasar. Perbedaan kecil di sini mengubah seberapa dalam keranjang turun, dan kedalaman itulah yang menghabiskan grid.

Pelajaran kami sendiri. Mesin pertama kami memeriksa entri sekali semenit, pada penutupan bar, sedangkan EA live memeriksa setiap tick. Itu saja menghasilkan keranjang dalam setengah dari akun live. Setelah kami membangun ulang mesin agar mengikuti EA tick demi tick, keranjang dengan 7 order atau lebih selama 13 hari yang sama adalah 69 di model dibanding 66 di live. Sebelum perbaikan itu, deposit per lot 0,01 yang oleh model dinilai sekitar satu akun habis dalam 19 bulan terkena stop-out di akun live dalam sekitar seminggu. Itu sebabnya kami menyebut angka model "di model kami" dan tidak pernah "aman".

Cara memeriksa milik Anda. Bandingkan beberapa hari live dengan model pada tick yang sama: jumlah keranjang, berapa yang mencapai 7 order atau lebih, dan yang terdalam. Jika model punya lebih sedikit keranjang dalam, jumlah akun habisnya juga terlalu optimistis.

Cara menguji EA grid dengan jujur

1. Tick nyata yang lengkap untuk seluruh riwayat, tanpa jam hari kerja yang kosong. Di MT5: "Every tick based on real ticks".
2. Biaya realistis: spread broker Anda termasuk rollover, komisi, swap; lalu jalankan kedua dengan spread lebih lebar.
3. Tanpa masa depan dalam sinyal: keputusan hanya pada bar yang sudah tutup, entri benar-benar sesudah waktu sinyal.
4. Seluruh riwayat plus rentang tersulit, bukan tahun pilihan.
5. Pengaturan di sekitarnya: hasil harus bertahan pada pergeseran satu tingkat.
6. Hitungan dulu: sebelum tes apa pun, ketahui seberapa jauh emas harus bergerak melawan order pertama untuk mencapai stop-out. Dengan $1.000, 0,01, ×2, step $1,95 dan 11 order angkanya $65,58; backtest tidak bisa membuat angka itu lebih besar (kenapa EA grid menghabiskan akun emas).
7. Demo forward dengan broker dan pengaturan yang sama selama beberapa pekan, dibandingkan dengan model pada hari-hari yang sama.

Emulator Midas Grid gratis memutar ulang tick emas nyata sejak Januari 2025 hari demi hari, sehingga langkah 1, 4, dan 5 memakan hitungan menit. Ia tetap model: spread konstan, tanpa slippage, dan masa lalu tidak akan terulang dalam urutan yang sama.

FAQ

Kenapa EA saya berfungsi di backtest tetapi merugi di akun live?

Biasanya tes melihat pasar yang lebih mudah daripada akun: tick yang hilang, spread yang terlalu kecil, tanpa swap, informasi dari masa depan, periode yang kebetulan bagus, atau pengaturan yang disetel ke periode itu. Untuk EA grid, beberapa jam cepat yang hilang sudah cukup, karena hasilnya bergantung pada jam-jam terburuk.

Apakah "Every tick based on real ticks" di MT5 sudah cukup?

Itu menghilangkan tebakan tick buatan, tetapi hanya untuk riwayat yang benar-benar disediakan broker Anda, dengan spread broker itu. Pastikan seluruh periode terunduh dan jam hari kerja tidak kosong, lalu tambahkan satu run dengan spread lebih lebar.

Berapa lama backtest EA grid seharusnya?

Cukup panjang untuk mencakup gerakan terburuk pasar yang Anda perdagangkan. Untuk emas itu berarti setidaknya seluruh riwayat sejak Januari 2025, termasuk 28 Januari – 2 Februari 2026, ketika 16 dari 25 jam terlebar periode itu terjadi. Tes pendek yang melewatkannya mengukur pasar yang lebih tenang.

Apa itu look-ahead bias, dalam satu kalimat?

Backtest yang memakai harga yang belum diketahui pada saat keputusan, biasanya lewat kesalahan zona waktu atau cap waktu bar; pemeriksaan cepatnya adalah menunda setiap entri satu bar dan melihat apakah profitnya lenyap.

Bisakah demo forward menggantikan backtest?

Tidak, keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Beberapa pekan demo menunjukkan bagaimana broker Anda mengeksekusi order dan mengenakan biaya; backtest panjang menunjukkan apakah pengaturan bertahan melewati jam-jam buruk langka yang mungkin tidak ditemui demo singkat. Pakai keduanya, ditambah hitungan stop-out.