Quale moltiplicatore martingala è più sicuro: 1.2, 1.3, 1.5 o 2? L'aritmetica a confronto

Nessun moltiplicatore è sicuro di per sé: con lo stesso primo lotto 0.01 un moltiplicatore più basso sembra più sicuro solo perché il paniere è più piccolo (0.28 lotti con ×1.2 contro 20.47 con ×2), e a parità di rischio — circa 20.5 lotti e uno stop out a $61–66 sotto il primo ordine su $1 000 — ×1.2 richiede un ritracciamento di $6.41 dall'ultimo ordine per andare in pareggio contro $1.94 con ×2.

Aritmetica delle impostazioni, non una previsione né un consiglio. Il trading con leva comporta rischi: se il deposito è troppo piccolo, lo stop out è possibile.

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Che cosa fa il moltiplicatore martingala?

Il moltiplicatore (moltiplicatore del lotto) stabilisce di quanto ogni nuovo ordine di una griglia è più grande del precedente. Con ×2 i lotti sono 0.01, 0.02, 0.04, 0.08…; con ×1.5 crescono della metà ogni volta; con ×1.2 di un quinto. Un moltiplicatore più grande avvicina il pareggio del paniere all'ultimo ordine, quindi un breve ritracciamento chiude l'intero paniere. Il prezzo è la dimensione del paniere in fondo: i suoi lotti totali, o tonnellaggio, decidono con che rapidità si scioglie il deposito se il prezzo continua.

Tutti gli esempi: conto cent, deposito $1 000, passo $1.95, 11 ordini, oro a $4 170, leva 1:2000, stop out 40%, nessuno spread. I lotti sono arrotondati per difetto a 0.01, come fa un broker. È mostrato un paniere buy; un paniere sell è l'immagine speculare.

Confronto 1: stesso primo lotto 0.01

È come di solito si pone la domanda: "dovrei usare 1.5 invece di 2?"

"Ben oltre $400": la formula dà più del 10% del prezzo dell'oro, dove un modello a margine fisso non è più accurato; il punto è che il paniere è minuscolo.

A prima vista ×1.2 vince di gran lunga. Ma confronta i lotti totali: 0.28 contro 20.47, circa 73 volte meno. Una griglia ×1.2 da 0.01 è semplicemente una posizione molto più piccola, e rende di conseguenza. La domanda giusta è che cosa fa ogni moltiplicatore a parità di rischio.

Confronto 2: stesso rischio (stessi lotti totali)

Qui il primo lotto viene alzato per i moltiplicatori più bassi finché il paniere pieno porta circa gli stessi lotti totali di ×2 da 0.01, così ogni $1 di oro contro un paniere pieno costa circa lo stesso.

Cosa dice la tabella:

1. Lo stop out si muove appena. Da $60.95 a $65.58: a parità di tonnellaggio il moltiplicatore non compra spazio. Lo decidono i lotti totali.
2. Più basso il moltiplicatore, più grande il ritracciamento che serve a un paniere profondo. Con ×1.2 il paniere pieno si chiude solo dopo che l'oro è tornato su di $6.41 dall'ultimo ordine, più di tre passi; con ×2, $1.94, un passo.
3. Il moltiplicatore più basso rende di più sui panieri piccoli perché i suoi primi ordini sono più grandi ($2.32 contro $0.07 per lo stesso paniere di 3 ordini chiuso $1 sopra il pareggio), e sta in una perdita flottante più profonda nei giorni normali: −$52.83 all'8º ordine contro −$4.82.

Quindi un moltiplicatore più basso è un compromesso diverso, non uno più sicuro: più reddito dai panieri piccoli e un drawdown quotidiano più grande, pagati con panieri profondi che richiedono un rimbalzo molto maggiore.

Confronto 3: stesso deposito, un movimento di $100 da sopportare

Ora fissiamo l'obiettivo: $1 000 devono sopravvivere all'oro che va $100 contro il primo ordine con 11 ordini. Qual è il primo lotto massimo che ogni moltiplicatore permette?

Con 11 ordini, ×2 non può arrivare a $100 su $1 000 nemmeno con il lotto minimo: il solo 11º ordine è di 10.24 lotti. I moltiplicatori più bassi ci riescono, e atterrano tutti intorno a 10–11 lotti totali. Per ×2 lo stesso spazio arriva con meno ordini: 10 ordini da 0.01 danno $112.54 (passo della griglia, moltiplicatore e numero di ordini).

Perché un moltiplicatore più basso richiede un rimbalzo maggiore?

Il pareggio di un paniere è la media ponderata per i lotti dei suoi prezzi d'ingresso. Con ×2 l'ultimo ordine è circa metà dell'intero paniere, quindi la media sta vicino a esso: circa un passo sopra il fondo. Con ×1.2 gli ordini hanno dimensioni simili, la media resta vicino al centro della scala, e il prezzo deve risalire di molto.

Dal calcolatore del pareggio della media, il ritracciamento da ogni ordine al pareggio (il primo lotto li cambia solo di poco, tramite l'arrotondamento a 0.01):

Un rimbalzo maggiore significa che un paniere profondo resta aperto più a lungo, paga più swap e passa più tempo esposto alla prossima gamba del movimento.

Quindi quale moltiplicatore usare?

Non c'è una risposta universale, ma c'è un ordine di decisioni:

1. Decidi il movimento che vuoi sopportare e il tuo deposito per lotto da 0.01. Questo stabilisce i lotti totali che ti puoi permettere.
2. Poi scegli la forma: ×2 con meno ordini chiude i panieri profondi con un breve ritracciamento; ×1.3–1.5 con più ordini rende di più sui panieri piccoli e richiede rimbalzi più lunghi. Tonnellaggio uguale significa stop out all'incirca uguale.
3. Verifica la forma sui tick reali: quanto spesso si sono formati panieri profondi e quanto a lungo sono rimasti aperti.

Il calcolatore del lotto martingala trova il primo lotto massimo per il tuo deposito e il tuo movimento; il calcolatore del pareggio della media mostra il rimbalzo che serve a ogni moltiplicatore.

Domande frequenti

Un moltiplicatore martingala di 1.5 è più sicuro di 2?

Solo se il paniere finisce più piccolo. A partire dallo stesso primo lotto 0.01 lo è (1.67 lotti totali contro 20.47), ma rende anche molto meno. A parità di lotti totali, ×1.5 da 0.12 raggiunge lo stop out su $1 000 a $63.85 contro $65.58 per ×2, e richiede un ritracciamento di $3.64 dall'ultimo ordine invece di $1.94.

Che moltiplicatore usa la maggior parte degli EA a griglia?

Sono comuni valori da circa 1.3 a 2. Il numero da solo dice poco: conta il totale dei lotti del paniere pieno per il tuo deposito, che dipende insieme da moltiplicatore, primo lotto e numero di ordini.

Perché ×1.2 da 0.01 sembra così sicuro nel calcolatore?

Perché 11 ordini a ×1.2 da 0.01 sommano solo 0.28 lotti, quindi il paniere è minuscolo per un conto da $1 000. Alza il primo lotto finché il rischio eguaglia quello di una griglia ×2 e il vantaggio sparisce.

Un moltiplicatore più basso riduce il drawdown?

Lo riduce solo con lo stesso primo lotto, perché la posizione è più piccola. A parità di lotti totali aumenta la perdita flottante di tutti i giorni: all'8º ordine −$52.83 con ×1.2 contro −$4.82 con ×2.

Come confronto i moltiplicatori per il mio deposito?

Inserisci deposito, passo e ordini nel calcolatore della griglia, cambia solo il moltiplicatore e il primo lotto finché i lotti totali coincidono, e confronta la distanza di stop out e il ritracciamento al pareggio.