MidasUm teste de estresse passa suas configurações exatas de grid pelos trechos mais duros do histórico real do ouro, como 29 de janeiro de 2026, quando o ouro caiu $314.21 em uma única hora, e responde a três perguntas: se a conta sobreviveu, que profundidade a cesta mais funda alcançou e quanto depósito teria sido necessário; o emulador gratuito do Midas Grid faz isso dia a dia com ticks reais desde janeiro de 2025.
Resultados de um modelo em ticks passados, não uma previsão nem um conselho. Operar com alavancagem envolve risco: se o depósito for pequeno demais, é possível um stop out.
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O que é um teste de estresse e como ele difere de um backtest?
Um backtest roda configurações num período e informa o resultado: lucro, rebaixamento. Um teste de estresse é um backtest apontado de propósito para os piores casos: as horas mais amplas, movimentos sem recuo, vários feeds com preços ligeiramente diferentes e um depósito que não é reposto. Para um grid martingale o teste de estresse importa mais que a média, porque um grid costuma ganhar pouco e com frequência e perder raramente e muito.
Ticks reais significa cada mudança de preço que o mercado registrou, não preços reconstruídos a partir de velas de um minuto. Um grid vive de distâncias em dólares, e num minuto o ouro pode andar $20, então as velas escondem justamente os movimentos que enchem um grid.
Passo 1. Faça a aritmética antes do teste
Informe seu depósito, primeiro lote, passo, número de ordens, alavancagem e nível de stop out na calculadora de grid. Ela mostra a distância até o stop out: quanto o ouro precisa andar contra a primeira ordem para fechar a conta.
Compare com o ouro comum. Em 2026 o dia mediano se moveu $101 da máxima à mínima (faixa diária do ouro). Com o padrão da calculadora ($1 000, 0.01, ×2, passo $1.95, 11 ordens) o stop out está a $65.58. Se a sua distância for menor que um dia típico, você já sabe a resposta; o teste só vai mostrar a data.
Passo 2. Monte duas variantes no emulador
- Abra o emulador do Midas Grid e mude para "Settings test" (teste de configurações). É grátis e roda no navegador, sem MT5 nem VPS.
- A variante A é a de referência (Midas 5.41: $1 000, lote 0.01, 11 ordens, passo $1.95). Deixe como está.
- Na variante B informe seu próprio capital, primeiro lote, número de ordens e passo, além do spread, da alavancagem e do nível de stop out da sua corretora.
- Marque "Start over after a blow-up" (recomeçar após uma quebra), para que o teste conte cada quebra em vez de parar na primeira.
O emulador modela um grid de dobra (×2) do tipo Midas; não roda outros expert advisors.
Passo 3. Escolha todo o histórico, não um mês bom
Escolha o período "All" (tudo, desde janeiro de 2025). Um mês ou um trimestre pode facilmente deixar de fora todos os trechos duros. Períodos de até um mês estão abertos sem cadastro; o histórico completo abre com um código gratuito do bot do Telegram.
Os trechos que o teste deve incluir:
| Hora (UTC) | Ouro nessa hora | Por que importa |
|---|---|---|
| 29 jan 2026, 15:00–16:00 | −$314.21 (faixa $397.29) | A hora mais ampla dos dados; uma cesta cheia do lado errado não tem chance |
| 30 jan 2026, 17:00–18:00 | −$135.62 | No dia seguinte, o movimento continuou |
| 2 fev 2026, 05:00–06:00 | −$130.58 | A segunda-feira depois do fim de semana |
| 5 fev 2026, 02:00–03:00 | −$147.67 | Horário asiático, sem divulgação programada |
| 3 mar 2026, 14:00–15:00 | −$118.58 | Uma segunda onda um mês depois |
| 23 mar 2026, 00:00–01:00 e 11:00–12:00 | −$110.92, depois +$110.06 | Ambas as direções no mesmo dia |
16 das 25 horas mais amplas de 2025–2026 caem entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, e nenhuma das 25 teve divulgação programada dos EUA ou do BCE. A tabela completa: maiores movimentos do ouro em 1 hora.
Passo 4. Leia o resultado nesta ordem
- Quebras. A contagem vem primeiro. Uma quebra é um depósito perdido; o lucro anterior não importa.
- Sete feeds. Marque "Spread right away: 7 feeds" (7 feeds de uma vez): cada variante também roda em 6 feeds com preços ±1 centavo e um atraso de execução diferente, como corretoras diferentes. Se uma variante quebrou em um único feed que seja, pode fazer o mesmo na sua. Olhe o pior caso, não o melhor.
- "Min capital, no blow-up" (capital mínimo sem quebra). O depósito que essas configurações teriam exigido neste período. Se for maior que o seu capital, as configurações não passaram. O emulador não consegue calculá-lo quando há stop da cesta ou retirada de lucro ligados.
- "Max drawdown" (rebaixamento máximo). A queda mais funda a partir de um pico. Pergunte-se se você a teria aguentado numa conta real sem desligar o robô.
Passo 5. Reproduza os dias mais duros tick a tick
Abra a aba "Replay" (reprodução), escolha 29 de janeiro de 2026 (ou qualquer dia da tabela) e reproduza. Use "⏭ basket" (ir para a próxima cesta) para saltar ao fechamento de cada cesta e leia o diário das cestas: quantas ordens foram necessárias, que profundidade alcançou, como fechou. Observe onde estava a linha do stop out em relação ao movimento. É aqui que um número vira uma imagem que você lembra.
Passo 6. Mude uma configuração por vez
Volte ao "Settings test" e mude uma só coisa na variante B:
- o número de ordens (11 → 10 → 9), que corta pela metade a cesta no fundo a cada vez;
- o depósito por 0.01 lote;
- "Basket stop, % of balance" (stop da cesta, % do saldo) junto com "Pause after stop" (pausa após o stop) (veja as 7 proteções);
- o passo (veja o passo de grid por ATR).
Rode cada mudança sobre o mesmo período completo e anote as quebras, o pior feed e o capital mínimo. Duas mudanças ao mesmo tempo não dirão qual ajudou.
Passo 7. Decida e depois confirme na demo
As configurações passam no teste quando, em todo o histórico: não há quebras em nenhum dos 7 feeds, o capital mínimo fica abaixo do seu depósito com folga e você aguentaria o rebaixamento mais fundo. Depois rode as mesmas configurações numa conta demo da sua própria corretora por algumas semanas. O spread, o swap, a execução e as regras de stop out da corretora são o que o modelo não conhece.
O que o teste não pode dizer
- O futuro. A próxima crise não vai repetir 29 de janeiro de 2026. Passar no passado é um filtro, não uma promessa.
- Sua corretora. O modelo usa spread constante, sem slippage e sem recotações.
- O tamanho do próximo movimento. Um depósito que sobreviveu à pior hora de 2025–2026 pode não sobreviver a uma mais ampla.
Tratamos o nosso próprio modelo do mesmo jeito: um resultado no modelo é um motivo para testar na demo, não um veredito.
Perguntas frequentes
Quanto deve durar o período de um teste de estresse?
Todo o histórico disponível, desde janeiro de 2025 no emulador. Um período curto pode deixar de fora todos os trechos duros; só o fim de janeiro de 2026 contém 16 das 25 horas mais amplas dos dados.
Quais dias devo sempre incluir?
De 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026, 3 de março de 2026 e 23 de março de 2026. O primeiro contém a hora mais ampla dos dados (−$314.21 entre 15:00 e 16:00 UTC de 29 de janeiro); em 23 de março o ouro se moveu mais de $110 em cada direção.
O testador de estratégias do MT5 basta?
Ele pode testar em ticks reais se a sua corretora os fornecer, e roda qualquer EA. Não mostra sete feeds de uma vez nem o capital mínimo sem quebra; o emulador faz as duas coisas para o grid Midas. Usar os dois é melhor que qualquer um sozinho.
Se minhas configurações passarem, a conta está segura?
Não. Passar significa que as configurações sobreviveram ao passado num modelo. Um movimento futuro pode ser mais amplo, e a corretora acrescenta spread, slippage e suas próprias regras de stop out. Confirme na demo e mantenha uma reserva.
Posso testar outro EA no emulador de vocês?
Não. Ele modela o grid Midas (lotes ×2, seu passo, ordens, depósito e stops). Para outro EA use o testador dele em ticks reais com os mesmos piores dias.