Какой депозит нужен сеточному боту: арифметика позиции и маржи

Коротко: Депозит сеточного бота должен покрывать маржу под все ордера, которые он может открыть, и плавающий убыток по дороге вниз. Для лестницы с удвоением объём в монетах равен первому ордеру × (2^N − 1); маржа — это стоимость всех ордеров, делённая на плечо, а стоимость меньше, чем стоимость первого ордера × (2^N − 1), потому что нижние ордера дешевле (здесь $8 591, а не $10 230).

Статья относится и к сеточным советникам на MT4 и MT5, и к сеточным ботам и ботам мартингейл/DCA-типа на биржах и платформах вроде Binance, Bybit, OKX, 3Commas, Veles и Pionex. Числа ниже круглые и придуманные: это не прогноз и не совет.

Какой депозит нужен сеточному боту?

Депозит сеточного бота должен покрывать три вещи: маржу под все возможные ордера, убыток, который копится по мере их заполнения, и запас на комиссии и проскальзывание. Формулы, где q — первый ордер, m — множитель, N — число ордеров, L — плечо:

• Общий объём: Q = q × (m^N − 1) / (m − 1). При m = 1 это N × q, при m = 2 — q × (2^N − 1).
• Стоимость позиции: сумма размеров ордеров, умноженных на их цены.
• Маржа под все ордера: стоимость позиции / L.
• Средняя цена входа: стоимость позиции / Q.
• Цена, на которой депозит исчерпан (кросс-маржа, упрощённо, все ордера исполнены): средняя цена входа − депозит / Q. Формула верна, когда результат не выше цены последнего ордера; в примере ниже это депозит от $202.6 — убытка в момент исполнения последнего ордера.

Комиссии, финансирование и поддерживающая маржа в формулы не входят, поэтому настоящая ликвидация придёт раньше.

Пример: лестница из 10 ордеров с удвоением

Возьмём длинную лестницу: цена 100, десять ордеров через 2 (100, 98 … 82), первый ордер 0.1 монеты, каждый следующий вдвое больше предыдущего. Боты бирж обычно задают размер в USDT: число монет выйдет немного иначе, а удвоение останется.

Общий объём: 0.1 × (2^10 − 1) = 0.1 × 1 023 = 102.3 монеты. Средняя цена входа: 8 591.2 / 102.3 = 83.98. Один последний ордер — половина объёма (51.2 / 102.3 = 50%). Когда он исполняется на 82, плавающий убыток равен 102.3 × (83.98 − 82) = $202.6, а каждый следующий $1 вниз добавляет ещё $102.3.

Значит, первый ордер на $10 требует около $8 591, чтобы выставить все ордера без плеча. При плече 10× маржа составит $859.

Депозит и выдерживаемое падение: что показывает таблица?

Для этой лестницы $1 000 требуют плеча около 10.8×, чтобы выставить все десять ордеров, и кончаются на цене 74.2 (−25.8%); $5 000 требуют около 1.8× и доживают до 35.1.

Второй столбец показывает лишь плечо, при котором маржа ордеров равна депозиту. Когда выставляется 10-й ордер на 82, первые девять уже в минусе на $202.6, и биржа сверяет маржу нового ордера с тем, что осталось, поэтому нужное ей плечо равно 8 591 / (депозит − 202.6) — это третий столбец.

Закономерность такая: больший депозит покупает расстояние, но ни один депозит меньше полной стоимости лестницы не исключает ликвидацию. Расстояние меряется убытком, а не маржой: депозит, переживающий падение до цены P, равен 102.3 × (83.98 − P). Чтобы пережить падение до 70, нужно 102.3 × 13.98 = $1 430. При плече 8 591 / 1 430 = 6× маржа сравнялась бы с этим депозитом, но 10-й ордер с плавающим убытком $202.6 требует около 8 591 / (1 430 − 202.6) = 7×.

Как подобрать первый ордер под свой депозит?

Считайте от конца: возьмите падение, которое хотите пережить, приравняйте убыток на этой цене к депозиту и найдите первый ордер. Для десяти ордеров, множителя 2 и линейного шага s падение на X ниже первого ордера (X не меньше 9 шагов) даёт убыток q × (1 023 × X − 8 194 × s).

Пример: $1 000, шаг 2, пережить падение до 70 (X = 30). q = 1 000 / (1 023 × 30 − 8 194 × 2) = 1 000 / (30 690 − 16 388) = 1 000 / 14 302 = 0.07 монеты. Проверка: 0.07 × 14 302 = $1 001. Выставление всех десяти ордеров тогда стоит 8 591 × 0.7 = $6 014, то есть в 6 раз больше депозита; на фьючерсах 10-й ордер должен ещё выдержать плавающий убыток первых девяти, $142 (202.6 × 0.7), поэтому плечо нужно около 6 014 / (1 000 − 142) = 7×. Без плеча первый ордер сжимается примерно до $1.16 (депозит, делённый на 859), и лестница оплачена полностью.

Что ещё съедает депозит?

• Комиссии, финансирование и спред на каждом исполнении: чем больше ордеров, тем их больше.
• Проскальзывание и гэпы, когда несколько уровней исполняются разом.
• Поддерживающая маржа: площадка закрывает позицию раньше, чем убыток сравняется со всем депозитом.
• Резерв, чтобы бота не закрыло одной свечой.

Это арифметика настроек, а не прогноз. Торговля с плечом связана с риском: если депозита не хватает, возможен стоп-аут. Подбирайте депозит с запасом. Ничто здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Проверьте свои числа

• Калькулятор риска сеточного бота для сеточных ботов бирж и платформ.
• Калькулятор DCA-бота (страховочные ордера) для базового и страховочных ордеров.
• Калькулятор сетки для золота для советников MT5 по золоту: лоты, центовый счёт, стоп-аут.
• Эмулятор Midas Grid прогоняет настройки сеточного советника по золоту на реальных тиках XAUUSD с января 2025 года и показывает просадку и минимальный капитал. Криптоботов он не проверяет.

Читайте также: безопасна ли сеточная торговля, вероятность слива мартингейла, маржин-колл и стоп-аут.

Частые вопросы

Сколько денег нужно, чтобы запустить сеточный бот?

Столько, чтобы выставить все возможные ордера и вынести убыток, к которому вы готовы. Для равных ордеров стоимость около N × стоимость ордера. С множителем объём в монетах равен первому ордеру × (m^N − 1) / (m − 1), а в деньгах выходит меньше, потому что нижние ордера дешевле (в примере $8 591, а не $10 × 1 023 = $10 230). Разделите стоимость на плечо, чтобы получить маржу, и добавьте убыток при падении, которое хотите пережить.

Можно ли запустить сеточный бот на $100?

Только с небольшими настройками. Лестница из 10 ордеров с удвоением, оплаченная полностью, дала бы на $100 первый ордер около $0.12 (100 / 859), и его нужно сверить с минимальной суммой ордера на вашей бирже. Равные ордера, меньше уровней или меньший множитель лучше подходят малому депозиту.

Уменьшает ли плечо нужный депозит?

Оно уменьшает маржу на ордер, но не убыток. Та же позиция теряет те же доллары на ход цены, а с меньшей долей ваших денег за ней депозит кончается раньше: $1 000, которым для всех десяти ордеров нужно плечо около 10.8×, исчерпаны на 74.2, а $8 591 без плеча выше нуля не ликвидируются.

Какой депозит безопасен для мартингейл- или DCA-бота?

Безопасного депозита самого по себе нет: таблица показывает расстояние, а не безопасность. Полезное число — падение, которое вы переживёте: депозит, делённый на общий объём, вычтенный из средней цены входа. Спросите, лежит ли эта цена ниже любого хода, который вы считаете возможным.

Сколько ордеров должно быть в сетке?

Каждый лишний ордер добавляет шаг диапазона и при m = 2 удваивает объём, который нужно оплатить: переход от 10 к 11 ордерам превращает 1 023 первых ордера в 2 047, так что депозит для того же первого ордера вырастает примерно вдвое: ордера стоят $16 783 вместо $8 591.

Как посчитать депозит для сеточного советника по золоту на MT5?

Вместо монет берите лоты и размер контракта: убыток на $1 хода равен произведению числа лотов на размер контракта, а на центовом счёте размер контракта задаёт брокер, так что смотрите спецификацию символа. Это считает калькулятор сетки для золота вместе с маржой и уровнем стоп-аута, которые вы введёте.