MidasКалькулятор риска сеточного бота
Торгуете сеткой на золоте?Эмулятор Midas Grid прогоняет любой день золота с января 2025 года тик за тиком с вашими настройками сетки. Бесплатно, в браузере.
Как считается цена стоп-аута и ликвидации сетки
Сетку закрывает стоп-аут на той цене, где средства падают до требования платформы; между двумя ордерами позиция не меняется, поэтому эта цена — решение линейного уравнения.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Цена ордера i сетки на покупку (ордер 0 — первый; у сетки на продажу шаг прибавляется). s — шаг в % от стартовой цены P0, k — множитель шага. Если шаг задан в цене: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iОбъём ордера i в единицах актива (лоты × размер контракта). m — множитель объёма.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, средняя = A ÷ QОбщий объём, стоимость входа и средняя цена открытых ордеров.средства(P) = D + Q × P − AСредства (equity) лонга при цене P (у шорта: D + A − Q × P). D — депозит.маржа = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LНа MT4/MT5 маржа берётся по цене открытия каждого ордера. L — плечо. Новый ордер открывается, только если свободная маржа (средства − маржа) покрывает его собственную маржу.P_стоп = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QЦена стоп-аута лонга на MT4/MT5 из условия средства = SO × маржа. У шорта: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_ликв = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Цена ликвидации лонга при кросс-марже из условия средства = MMR × Q × P. У шорта: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Если у лонга получается ноль или меньше — ликвидации нет.P_стоп раньше p_(i+1) → следующие ордера не откроютсяУравнение решается после каждого ордера. Если цена стопа наступает раньше цены следующего ордера, сетка на этом заканчивается; иначе следующий ордер входит в корзину и цена решается заново.
Пример расчёта
Сетка на покупку: стартовая цена 100, первый ордер 1 единица, множитель объёма 2, шаг 10 %, множитель шага 1, 3 ордера, плечо 1:10, стоп-аут 50 % (MT4/MT5), депозит $280, тейк-профит 5 %. Ордера открываются на 100, 90 и 80 объёмом 1, 2 и 4.
| # | Цена | Объём | Объём всего | Средняя цена | Маржа | Плавающий P/L | Средства | Уровень маржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0 % |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3 % |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0 % |
| Стоп-аут на 50.00 (−50.00 % от старта) | ||||||||
| Средняя цена | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Маржа трёх ордеров | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Цена стоп-аута (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Запас после последнего ордера | 80 − 50.00 = 30.00, 30 % от стартовой цены |
| Тейк-профит и откат от 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50 % |
| Та же сетка на криптобирже, MMR 1 % | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
Проверка маржи проходит на каждом ордере: перед третьим ордером средства $240, свободная маржа 240 − 28 = $212, а ордеру нужно 4 × 80 ÷ 10 = $32. Откройте пример в калькуляторе — там те же строки.
Какой депозит нужен сеточному боту
Сеточному боту нужен такой депозит, чтобы при самой низкой цене, которую вы хотите пережить, и всех открытых ордерах средства оставались выше уровня стоп-аута или ликвидации.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, сетка на покупку; T — самая низкая цена, которую нужно пережить. Сетка на продажу: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Криптобиржа, кросс-маржа, сетка на покупку. Сетка на продажу: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ маржа ордеров 1…i − P/L прежних ордеров на p_iДепозит должен ещё и открыть каждый ордер: перед ордером i свободная маржа должна покрыть его маржу. Калькулятор берёт наибольшее из этих чисел.
Пример (сетка выше: A = 600, Q = 7, маржа $60, стоп-аут 50 %, 1:10): чтобы пережить падение до 40 — на 40 % стартовой цены дальше последнего ордера, — нужно 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. На криптобирже с MMR 1 %: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Доп. ход после последнего ордера | Самая низкая цена | MT4/MT5, стоп-аут 50 % | Крипто, MMR 1 % |
|---|---|---|---|
| 0 % | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10 % | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20 % | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30 % | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40 % | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60 % | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80 % | 0 | $630.00 | $600.00 |
При 0 % ограничивает открытие ордеров, а не стоп-аут: на 80 первые два ордера в минусе на $40, а всем трём нужна маржа $60, поэтому депозит не может быть меньше $100. Доп. ход считается в % от стартовой цены.
Стоп-аут на MT4/MT5 и ликвидация на криптобирже
MT4 и MT5 сравнивают средства с маржой, взятой по цене открытия каждого ордера, а криптобиржа — с поддерживающей маржой, которая следует за текущей ценой.
MT4/MT5: средства ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LСтоп-аут. Маржа фиксируется при открытии ордеров; плечо её делит.крипто: средства ≤ MMR × Q × PЛиквидация при кросс-марже. Поддерживающая маржа — доля стоимости позиции по текущей цене P.
Поэтому на MT4/MT5 большее плечо уменьшает маржу и отодвигает стоп-аут. При кросс-марже на криптобирже цена ликвидации той же позиции с тем же балансом от настройки плеча не зависит: плечо ограничивает, какую позицию можно открыть, а решает баланс за ней. При изолированной марже зависит, потому что под позицию откладывается только стоимость ÷ плечо.
Пример: та же сетка и тот же депозит ($280; 1, 2 и 4 единицы на 100, 90 и 80) при пяти правилах.
| Платформа и правило | Цена стопа | От старта | После последнего ордера |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, стоп-аут 50 % | 50.00 | −50.00 % | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, стоп-аут 20 % | 47.43 | −52.57 % | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, стоп-аут 50 % | 46.14 | −53.86 % | 33.86 |
| Крипто, MMR 1 % | 46.18 | −53.82 % | 33.82 |
| Крипто, MMR 0.5 % | 45.94 | −54.06 % | 34.06 |
Более низкий уровень стоп-аута, большее плечо на MT4/MT5 или меньшая MMR отодвигают стоп на несколько процентов. Депозит и объёмы ордеров двигают его гораздо сильнее — см. таблицу депозита выше.
Для золота на центовом счёте с настройками Midas — калькулятор мартингейла и сетки. Для DCA-бота со страховочными ордерами в $ — калькулятор DCA-бота.
Формулы и пример расчёта
С настройками по умолчанию — сетка на покупку на фьючерсах от цены 100, 10 ордеров через 2 %, первый на $50, каждый следующий ×1.5, депозит $1 000, плечо 10×, ставка поддерживающей маржи 0.5 % — все 10 ордеров исполняются к цене 82.00 (18.00 % ниже старта), а ликвидация наступает около 68.34, на 31.66 % ниже старта. Введите свою сетку, чтобы увидеть её цену стоп-аута или ликвидации.
Проверено
Частые вопросы
Какой депозит нужен сеточному боту?
Такой, чтобы при самой низкой цене, на которую вы рассчитываете, и всех открытых ордерах средства оставались выше уровня стоп-аута или ликвидации. Для сетки на покупку на MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; на криптобирже: D = A − Q × T × (1 − MMR), где A — стоимость всех ордеров, Q — их общий объём, T — самая низкая цена. Пример: ордера 1, 2 и 4 единицы на 100, 90 и 80 стоят 600; чтобы пережить падение до 40 при 1:10 и стоп-ауте 50 %, нужно 630 − 280 = $350.
Какая цена ликвидации у сеточного бота?
Та, при которой средства падают до поддерживающей маржи: для сетки на покупку с кросс-маржой P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), на продажу P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Она сдвигается с каждым исполненным ордером, поэтому её надо решать по порядку ордеров; калькулятор выше так и делает и показывает, наступает ли ликвидация раньше последнего ордера.
Сколько страховочных ордеров выдержит мой депозит?
Столько, сколько исполнится до цены стоп-аута, пока свободная маржа ещё покрывает следующий ордер. Введите депозит и большое число ордеров: таблица покажет, какие ордера открываются, какие отклоняются из-за нехватки маржи и где строка стоп-аута обрывает сетку. При множителе 2 каждый новый ордер больше всех предыдущих вместе.
Безопасна ли сетка с мартингейлом?
Нет. Сетка с мартингейлом или усреднением забирает небольшую прибыль, пока цена возвращается, но длинный ход в одну сторону исполняет все ордера, и с плечом может забрать весь депозит на цене стоп-аута или ликвидации. Калькулятор показывает, где эта цена для ваших настроек, но не говорит, насколько такой ход вероятен. Используйте только деньги, которые можете позволить себе потерять.
Меняет ли плечо цену стоп-аута или ликвидации?
На MT4/MT5 да: маржа = стоимость позиции ÷ плечо, поэтому большее плечо уменьшает маржу и стоп-аут наступает позже (в примере 1:10 даёт 50.00, а 1:100 — 46.14). При кросс-марже на криптобирже у той же позиции с тем же балансом цена ликвидации одинакова при любом плече; плечо ограничивает, сколько можно открыть.
Чем стоп-аут отличается от ликвидации?
Оба закрывают позиции, когда счёт больше не может их держать. Стоп-аут на MT4/MT5 наступает, когда средства ÷ маржа падают до уровня брокера (например, 50 %), а маржа зафиксирована по ценам открытия. Ликвидация на криптобирже наступает, когда средства падают до поддерживающей маржи — MMR × стоимость позиции по текущей цене.
Что калькулятор не учитывает?
Комиссии, свопы и фандинг, спред, проскальзывание, гэпы, округление лотов и уровни маржи биржи (MMR растёт с размером позиции). Брокер или биржа могут также закрывать позиции частями или в другом порядке. Считайте результат арифметикой настроек, а не гарантией.
О калькуляторе
Насколько может уйти цена до стоп-аута или ликвидации? Введите сетку с мартингейлом или усреднением для любого актива — советник на MT4/MT5 или фьючерсный бот на криптобирже — и посмотрите цену стоп-аута, маржу каждого ордера и депозит под более глубокий ход.
Поделиться сценарием
Midas Grid — сеточный советник для золота на MT5.Его панель показывает запас хода до стоп-аута для реального счёта — та же арифметика, что на этой странице.