MidasКоротко: Сеточная торговля безопасна ровно настолько, насколько осторожно подобран размер: в диапазоне она собирает мелкую прибыль, а когда цена уходит из диапазона трендом, убыток ничем не ограничен.
Статья относится и к сеточным советникам на MT4 и MT5, и к сеточным ботам и ботам мартингейл/DCA-типа на биржах и платформах вроде Binance, Bybit, OKX, 3Commas, Veles и Pionex. Названия настроек у всех свои, арифметика одна. Числа в примерах придуманные и круглые: это не прогноз и не совет.
В статье (8)
Безопасна ли сеточная торговля?
Сама по себе нет: у сетки нет встроенного предела убытка, и её безопасность задают размер ордера, число ордеров, множитель, шаг и плечо. Сетка расставляет ордера на покупку и продажу через равные шаги цены и забирает один шаг при каждом возврате. Пока цена ходит в коридоре, это много мелких прибылей. Когда цена выходит из коридора и идёт дальше, сетка продолжает докупать, и позиция оказывается самой большой как раз тогда, когда убыток самый большой. Стоп-лосс, если площадка его даёт, — надстройка: он фиксирует убыток, а не отменяет его.
Когда сетка работает, а когда сливает?
Сетка работает, пока цена колеблется внутри её диапазона, и сливает, когда цена проходит диапазон трендом без отката, особенно при плече или растущих ордерах.
| Что делает цена | Что делает длинная сетка | Итог |
|---|---|---|
| Колеблется внутри диапазона | Докупает на просадках, продаёт на отскоках | Каждый завершённый ход приносит шаг × размер ордера |
| Растёт выше верхней границы | Всё купленное уже продано | Прибыль перестаёт расти; убытка нет, но рост упущен |
| Падает ниже нижней границы без отката | Заполняются все уровни, позиция полная | Убыток растёт с каждым шагом: по прямой при равных ордерах, быстрее при множителе |
| Проскакивает несколько уровней гэпом | Ордера исполняются разом по худшим ценам | Убыток больше, чем в простом расчёте |
Для равных ордеров арифметика короткая. Прибыль за один завершённый ход = шаг × размер ордера. Если заполнено n уровней, а цена на X ниже первого, то убыток = размер × (n × X − шаг × n × (n − 1) / 2).
Пример: цена 100, десять уровней 100, 98 … 82 (шаг 2), по 0.1 монеты на уровень. Один ход приносит 2 × 0.1 = $0.20. Падение до 80 (X = 20) стоит 0.1 × (10 × 20 − 2 × 45) = 0.1 × 110 = $11.00. Это 11.00 / 0.20 = 55 завершённых ходов, потраченных на один спуск на 20%.
От чего зависит риск сетки?
Риск задают пять настроек: размер ордера, число ордеров, множитель, шаг и плечо; вместе они определяют общую позицию, ширину диапазона и нужную маржу.
| Настройка | Что задаёт | Формула |
|---|---|---|
| Размер ордера (деньги на ордер) | Масштаб всего: убыток пропорционален ему | первый ордер q |
| Число ордеров N | Сколько уровней может заполниться | итог = q × (m^N − 1) / (m − 1) |
| Множитель m | Во сколько раз каждый следующий ордер больше (1 — равные, 2 — удвоение) | та же формула |
| Шаг s | Расстояние между уровнями; от него зависит ширина диапазона | ширина диапазона = (N − 1) × s |
| Плечо L | Какая часть стоимости позиции должна лежать маржой | маржа = стоимость позиции / L |
Плечо не меняет того, сколько теряет данная позиция на каждый доллар хода цены. Оно меняет, какая доля вашего депозита стоит за этой позицией, а значит, как рано биржа или брокер её закроет. Чаще всего удивляет множитель: при m = 2 итог равен q × (2^N − 1), то есть десять ордеров — это 1 023 первых ордера, а не 10. Подробнее — в статье «Шаг, множитель и число ордеров сетки».
Пример: те же десять уровней и три множителя
На тех же десяти уровнях, с тем же первым ордером и тем же падением один только множитель решает, будет убыток $11, $64 или $407. Исходные данные: цена 100, уровни 100 … 82, первый ордер 0.1 монеты, депозит $1 000, кросс-маржа, комиссии и поддерживающая маржа не учтены.
| Множитель | Всего монет (= $ убытка на каждый следующий $1 вниз) | Стоимость всех 10 ордеров | Убыток при 80 | Убыток при 70 | На депозите $1 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | 1.0 | $91 | $11 | $21 | Оплачено полностью без плеча; худший случай −$91 |
| ×1.5 | 11.33 | $971 | $64 | $177 | Оплачено полностью без плеча; худший случай −$971 |
| ×2.0 | 102.3 | $8 591 | $407 | $1 430 | Нужно плечо около 10.8×, чтобы выставить все 10 ордеров (маржа равна депозиту при 8.6×, но без учёта плавающего убытка $202.6); депозит исчерпан на цене 74.2 (−25.8%) |
Идея сетки во всех трёх строках одна и та же. Меняется то, сколько позиции набирает лестница и какое плечо нужно, чтобы её вынести. Строка ×1.5 медленная, но падение до нуля всё равно забрало бы почти весь депозит. Полный расчёт для ×2 — в статье «Какой депозит нужен сеточному боту».
Что проверить до запуска любой сетки
- Общий объём. Посчитайте q × (m^N − 1) / (m − 1). Если вы не можете назвать это число, вы не можете назвать и риск.
- Худший случай в деньгах. Умножьте общую позицию на падение, которое считаете возможным, а не на то, которого ждёте.
- Хватит ли денег. Деньги или маржа на все ордера должны помещаться в депозит с запасом, иначе бот перестанет докупать или позицию закроют до последнего уровня.
- Диапазон против истории. Сравните (N − 1) × s с ходами, которые инструмент действительно делал.
- Стоп. Есть ли стоп-лосс или правило максимального убытка? Без него план звучит как «цена вернётся».
- Плечо. Чем оно ниже, тем больше депозита стоит за той же позицией.
- Проверка. Прогоните свои числа в калькуляторах ниже, прежде чем вносить деньги.
Что может пойти не так
- Пример мягче рынка. Комиссий, финансирования, спреда, проскальзывания, гэпов и поддерживающей маржи в нём нет, поэтому настоящая ликвидация приходит раньше.
- Вероятность не названа. Таблица говорит, чего стоит заданное падение, а не насколько оно вероятно.
- Ни одна настройка не убирает риск. Меньший шаг, больше ордеров или меньшее плечо меняют то, как далеко должна уйти цена, но не то, может ли она туда уйти.
Это арифметика настроек, а не прогноз. Сетка с плечом связана с риском: при недостаточном депозите возможен стоп-аут. Подбирайте депозит с запасом. Ничто здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Проверьте свои числа
- Калькулятор риска сеточного бота для сеточных ботов бирж и платформ.
- Калькулятор DCA-бота (страховочные ордера) для базового и страховочных ордеров.
- Калькулятор сетки для золота для сеточных советников MT5 по золоту: лоты, центовый счёт, стоп-аут.
- Эмулятор Midas Grid прогоняет настройки сеточного советника по золоту день за днём на реальных тиках XAUUSD с января 2025 года. Криптоботов он не проверяет.
Читайте также: сетка или DCA-бот: где риск больше, вероятность слива мартингейла, маржин-колл и стоп-аут.
Частые вопросы
Безопасна ли сеточная торговля для новичка?
Ни одна настройка не делает сетку безопасной для новичка. Равные ордера, мало уровней и низкое плечо делают убыток на шаг небольшим, но собственного предела убытка у сетки нет, и долгое падение всё равно заполнит все уровни. Начните с расчёта общей позиции и худшего случая в деньгах.
Можно ли слить весь депозит на сеточном боте?
Да. С плечом длинную сетку закрывают, когда плавающий убыток съедает маржу. Без плеча позиция всё равно может потерять полную стоимость своих ордеров, если цена упадёт до нуля. В примере лестница ×1.0 теряет максимум $91, а у лестницы ×2.0 убыток $1 000 наступает на цене 74.2.
Как сеточный бот ведёт себя в тренде?
Пока цена колеблется, он зарабатывает; когда тренд идёт против него, продолжает терять. В примере спуск на 20% стоит $11.00 при $0.20 за завершённый ход, то есть 55 ходов. Тренд в сторону сетки, например рост для длинной сетки, перестаёт приносить прибыль, как только диапазон пройден.
Что безопаснее: сетка или мартингейл и DCA?
При одинаковых настройках обычно сетка: равные ордера наращивают позицию по прямой, а множитель больше 1 — в кратное число раз. Сетка с множителем больше 1 по сути следует правилу размера мартингейла, как бы её ни называл продукт. Сравнение с цифрами — в статье «Сетка или DCA-бот: где риск больше».
Какие настройки сетки самые безопасные?
Таких нет, есть критерии. Небольшая общая позиция относительно депозита, множитель 1, низкое плечо, диапазон, перекрывающий ходы из истории, и заранее названный стоп делают убыток меньше и медленнее, но не нулевым.
Делает ли стоп-лосс сеточную торговлю безопасной?
Он ограничивает убыток уровнем стопа и завершает сетку. Убыток при этом фиксируется, а не исчезает, и гэп через стоп может исполниться хуже цены стопа.