MidasКалькулятор DCA-бота: страховочные ордера, отклонение, нужные средства
Торгуете сеткой на золоте?Эмулятор Midas Grid прогоняет любой день золота с января 2025 года тик за тиком с вашими настройками сетки. Бесплатно, в браузере.
Как считаются страховочные ордера DCA-бота
Каждый страховочный ордер открывается дальше от цены базового ордера, чем предыдущий, — промежуток растёт на множитель шага, — и он больше на множитель объёма.
отклонение_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Отклонение страховочного ордера n от цены базового, в %. d — отклонение цены, k — множитель шага. При d = 1 % и k = 2: 1 %, 3 %, 7 %, 15 %.цена_n = P0 × (1 − отклонение_n ÷ 100)Цена страховочного ордера n у бота на покупку; у бота на продажу отклонение прибавляется.объём_n = S × v^(n−1)Объём страховочного ордера n в валюте котировки. S — объём страховочного ордера, v — множитель объёма.средняя = Σ объём ÷ Σ (объём ÷ цена)Средняя цена: вложенные деньги, делённые на купленные монеты.TP = средняя × (1 + tp ÷ 100)Цена тейк-профита бота на покупку; у бота на продажу — (1 − tp ÷ 100).откат_n = (TP_n − цена_n) ÷ цена_n × 100На сколько процентов цена должна вернуться от страховочного ордера n до тейк-профита.
Пример расчёта
Бот на покупку: стартовая цена 100, базовый ордер $100, страховочный $100, 3 страховочных ордера, отклонение цены 10 %, множитель шага 1, множитель объёма 2, тейк-профит 2 %. Страховочные ордера открываются на 90, 80 и 70 на $100, $200 и $400.
| Ордер | Отклонение | Цена | Объём ордера | Монет | Вложено всего | Средняя цена | Откат до тейка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 0 % | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00 % |
| SO 1 | 10 % | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37 % |
| SO 2 | 20 % | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60 % |
| SO 3 | 30 % | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90 % |
| Куплено монет | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Средняя цена | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Цена тейк-профита | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Откат от последнего страховочного | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90 % |
| Нужно средств | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Ордера перекрывают падение на 30 % от стартовой цены. Откройте пример в калькуляторе — там те же строки.
Сколько денег нужно DCA-боту
DCA-боту нужны базовый ордер плюс все страховочные ордера в валюте котировки; на фьючерсах маржа — эта сумма, делённая на плечо.
средства = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — базовый ордер, S — страховочный ордер, v — множитель объёма, N — макс. число страховочных ордеров.маржа = средства ÷ LС плечом L на фьючерсах. Ликвидация тогда зависит от баланса, который вы держите, — см. ниже.
Пример: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; с плечом 5× маржа 800 ÷ 5 = $160.
| Макс. страховочных | Множитель объёма 1 | Множитель объёма 1.5 | Множитель объёма 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
Перекрываемый диапазон цены растёт так же: отклонение последнего страховочного ордера = d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Макс. страховочных | Множитель шага 1 | Множитель шага 1.2 | Множитель шага 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00 % | 3.64 % | 4.75 % |
| 5 | 5.00 % | 7.44 % | 13.19 % |
| 7 | 7.00 % | 12.92 % | 32.17 % |
| 10 | 10.00 % | 25.96 % | — |
Прочерк: последний страховочный ордер бота на покупку оказался бы больше чем на 100 % ниже старта, на нулевой или отрицательной цене.
Цена ликвидации DCA-бота с плечом
С плечом баланс держит позицию в несколько раз больше себя, поэтому бота ликвидируют там, где убыток исполненных ордеров опускает средства до поддерживающей маржи.
P_ликв = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Бот на покупку, кросс-маржа. A — деньги в исполненных ордерах, Q — монеты, F — баланс. Бот на продажу: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_ликв раньше цены_(n+1) → следующие страховочные не откроютсяУравнение решается после каждого страховочного ордера, поэтому ликвидация может наступить раньше последнего.
Пример (бот выше с плечом 5×, баланс = нужные средства = $160, MMR 0.5 %): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29 — на 37.71 % ниже старта и на 7.71 ниже последнего страховочного ордера.
| Плечо | Баланс | Цена ликвидации | Где |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | выше нуля нет |
| 2× | $400.00 | 38.93 | на 31.07 дальше последнего SO |
| 3× | $266.67 | 51.91 | на 18.09 дальше последнего SO |
| 5× | $160.00 | 62.29 | на 7.71 дальше последнего SO |
| 10× | $80.00 | 70.00 | при исполнении SO 3 |
При 10× баланс, равный нужным средствам, заканчивается к исполнению третьего страховочного ордера. Биржи к тому же учитывают плавающий убыток, когда проверяют маржу для нового ордера, поэтому такой ордер может быть просто отклонён; калькулятор показывает баланс, нужный для этой проверки.
Для любой сетки с депозитом, уровнем стоп-аута на MT4/MT5 или поддерживающей маржой на бирже — калькулятор риска сетки. Для золота на центовом счёте — калькулятор мартингейла и сетки.
Формулы и пример расчёта
С настройками по умолчанию — базовый ордер $10, 5 страховочных ордеров от $10 с ростом ×1.5, первое отклонение 1.5 % и множитель шага ×1.2 — последний страховочный ордер стоит на 11.16 % ниже стартовой цены, боту нужно всего $141.88, а когда исполнены все ордера, средняя цена 92.63 (старт 100), так что тейк-профит 1.5 % — это отскок на 5.84 % от последнего ордера.
Проверено
Частые вопросы
Как работают страховочные ордера в DCA-боте?
Бот открывает базовый ордер и выставляет страховочные ордера на заданных расстояниях против позиции. Каждый исполненный страховочный ордер сдвигает среднюю цену к рынку, поэтому до тейк-профита нужен меньший откат. Расстояние начинается с отклонения цены и растёт на множитель шага, объём растёт на множитель объёма.
Сколько денег нужно для DCA-бота?
Базовый ордер плюс все страховочные: средства = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). При базовом ордере $10, страховочных по $10 и 5 страховочных ордерах это $320 при множителе объёма 2 (10 + 10 × 31) и $141.88 при 1.5. С плечом на фьючерсах маржа — эта сумма, делённая на плечо, но ликвидация тогда зависит от баланса, который вы держите.
Что такое множитель шага страховочных ордеров?
Он умножает расстояние между соседними страховочными ордерами. При отклонении цены 1 % и множителе шага 1 ордера стоят на 1, 2, 3 и 4 % от базового; при множителе 2 — на 1, 3, 7 и 15 %. Больший множитель шага перекрывает более глубокое падение тем же числом ордеров, но ордера стоят реже.
Что такое множитель объёма страховочных ордеров?
Он умножает объём каждого следующего страховочного ордера. При страховочном ордере $10 и множителе 2 ордера — $10, $20, $40 и $80; при 1.5 — $10, $15, $22.50 и $33.75. Больший множитель объёма подтягивает среднюю цену ближе к последнему ордеру, но требует намного больше денег.
Насколько может упасть цена, пока не закончатся страховочные ордера?
До отклонения последнего страховочного ордера: d × (1 + k + … + k^(N−1)). При отклонении цены 1 %, множителе шага 1.2 и 7 страховочных ордерах это 12.92 %. Дальше у бота ордеров нет, и он держит позицию, пока цена не вернётся или сделку не закроют.
Какая цена ликвидации у DCA-бота на фьючерсах?
При кросс-марже — цена, где средства падают до поддерживающей маржи: для бота на покупку (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), где A — деньги в исполненных ордерах, Q — монеты, F — баланс. С каждым исполненным страховочным ордером она приближается к рыночной цене, а при большом плече может наступить раньше последнего страховочного ордера.
Безопасен ли DCA-бот?
Ни одна стратегия, которая докупает против убыточной позиции, не безопасна. DCA-бот закрывает много мелких сделок, пока цена возвращается, но длинный ход в одну сторону использует все страховочные ордера, оставляет большой плавающий убыток и с плечом может ликвидировать весь баланс. Калькулятор показывает арифметику ваших настроек, а не вероятность такого хода.
О калькуляторе
Введите настройки DCA-бота так, как их называют 3Commas, Bybit, Binance или Veles, и посмотрите каждый страховочный ордер: отклонение, цену и объём, вложенные деньги, среднюю цену и откат до тейк-профита, а с плечом на фьючерсах — цену ликвидации.
Поделиться сценарием
Midas Grid — сеточный советник для золота на MT5.Его панель показывает запас хода до стоп-аута для реального счёта — арифметика того же рода, что на этой странице.