MidasШаг сетки по ATR увеличивает расстояние между ордерами после того, как золото двигалось сильнее, и размеры ходов действительно идут сериями, но ни один показатель волатильности, тренда или импульса, который мы проверили на тиках золота, не подсказал, в какую сторону пойдёт следующий ход, — поэтому шаг по ATR меняет то, насколько глубоко дойдёт корзина, а не то, развернётся ли цена до стоп-аута.
Арифметика настроек и результаты нашей модели на прошлых тиках, а не прогноз и не совет. Торговля с плечом связана с риском: при недостаточном депозите возможен стоп-аут.
В статье (8)
Что такое шаг сетки по ATR?
ATR (average true range, средний истинный диапазон) — это средний размер свечи за последние N свечей с учётом разрывов между ними. На M15 при N = 14 это примерно «как далеко золото обычно проходило за недавние четверть часа».
Шаг по ATR задаёт расстояние между ордерами сетки как кратное ATR, например шаг = 1.5 × ATR(14, M15), обычно с минимумом и максимумом. Когда золото спокойно, ордера стоят ближе; когда оживлённо — дальше друг от друга. Фиксированный шаг — это одно и то же число долларов всё время, например $1.95.
Что предсказуемо: размер ходов
Волатильность идёт кластерами. За оживлённым часом чаще идёт оживлённый, за спокойным — спокойный. На наших тиках золота:
- реализованная волатильность последних 60 минут коррелировала с размером следующего 15-минутного хода при r ≈ 0.52;
- час с запланированным релизом в США или ЕЦБ двигался примерно в 2.4 раза сильнее остальных ($29.55 против $12.53 медианного диапазона часа);
- после NFP первые ±$20 приходили за медианные 4.7 минуты.
Опубликованные исследования смены режимов на валютных рынках показывают ту же картину: беспокойные отрезки длятся в среднем несколько часов, а спокойные дольше. Так что шаг по ATR не гадает вслепую: он действительно расширяется тогда, когда более широкие ходы вероятнее.
Что не предсказуемо: направление
Направление следующего хода и решает судьбу корзины, и именно здесь не сработал ни один сигнал. Мы проверили 2 106 отрезков 2025–2026, где золото проходило $13.4 и больше в одну сторону (хватает, чтобы открыть 9 ордеров), в 11 828 точках принятия решения, по тренду (скользящие 50/200 на М1–H1), импульсу за 5–240 минут, пробоям, цвету свечи на H1–D1 и торговой сессии.
Результат: шанс, что цена продолжит ещё на $3 до отката, был около 51.6% по каждому из них. На секундах и минутах был небольшой статистический эффект, но после спреда ни одна из 70 комбинаций не заработала. Высокая волатильность говорит, что следующий ход, скорее всего, будет большим. Она не говорит, будет ли он по вашей корзине или против неё.
Что широкий шаг делает с арифметикой
Те же настройки, меняется только шаг (центовый счёт, $1 000, первый лот 0.01, ×2, 11 ордеров, плечо 1:2000, стоп-аут 40%, без спреда):
| Шаг | Последний (11-й) ордер ниже первого | Стоп-аут ниже первого ордера | Откат от последнего ордера до безубытка | Депозит, чтобы пережить $100 | Депозит, чтобы пережить $150 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.50 | $15.00 | $61.53 | $1.49 | $1 788 | $2 811 |
| $1.95 | $19.50 | $65.58 | $1.94 | $1 705 | $2 728 |
| $3.00 | $30.00 | $75.03 | $2.98 | $1 511 | $2 535 |
| $4.00 | $40.00 | $84.04 | $3.98 | $1 327 | $2 350 |
| $6.00 | $60.00 | $102.05 | $5.97 | $958 | $1 982 |
Из таблицы видно три вещи:
- Втрое больший шаг не даёт втрое больше запаса. От $1.95 до $6.00 лесенка становится втрое длиннее, но стоп-аут сдвигается лишь с $65.58 до $102.05. Когда открыты все 11 ордеров, оставшийся запас определяется депозитом и суммой лотов (20.47), а не шагом: около $42–47 в каждой строке.
- Широкому шагу нужен откат побольше. От последнего ордера до безубытка корзине нужно $1.94 при шаге $1.95 и $5.97 при шаге $6.00.
- Широкий шаг набирает меньше ордеров в обычном ходе. После хода $30 против первого ордера при шаге $1.95 открыты все 11 ордеров, плавающий убыток $254.64, и до безубытка нужно вернуть $12.44; при шаге $4.00 открыто 8 ордеров, −$14.98, нужно $5.87; при шаге $6.00 — 6 ордеров, −$3.42, нужно $5.43.
Где шаг по ATR подводит
- Он запаздывает. ATR усредняет последние N свечей. В час 15:00–16:00 UTC 29 января 2026 года золото упало на $314.21; корзина, собранная в затишье перед этим часом, имела узкие шаги и заполнилась раньше, чем ATR успел расшириться.
- Он сужается в затишье. В тихие часы ATR сжимает шаг, и сетка заполняется на небольшом ходе. Выход из тихого диапазона — это момент, когда плотная сетка вредит больше всего.
- Он меняет не только риск, но и доход. Широкий шаг — это меньше корзин в день и больший откат для закрытия каждой, поэтому доход падает вместе с риском.
- Он не выбирает сторону. Как показывают 51.6% выше, волатильность можно использовать, чтобы торговать реже или шире, но не чтобы выбрать направление корзины.
Что сработало лучше в нашей модели
- Больше депозита на каждые 0.01 лота и меньше ордеров. Они напрямую меняют запас в таблице; см. 7 защит мартингейл-бота.
- Шаг, который расширяется на дальних ордерах по фиксированному правилу (например, $1.95 до 5-го ордера, затем ×1.5 на каждый ордер, потолок 10). В нашей модели за 22 месяца при $1 050 на 0.01 он сократил сливы счёта с 6 до 3 при примерно том же валовом доходе, но результат был чувствителен к небольшим изменениям настройки, так что считайте это зацепкой для проверки, а не рецептом.
- Пауза новых корзин вокруг крупных релизов, оправданная размером хода, а не его направлением (золото в дни NFP, CPI и FOMC).
Как проверить шаг на своих настройках
- В калькуляторе сетки меняйте только шаг и отмечайте расстояние до стоп-аута и депозит для хода, который хотите пережить.
- Посмотрите, как далеко золото проходит за час и за день: часовой профиль золота, дневной диапазон золота.
- Прогоните два шага рядом в эмуляторе Midas Grid по всей истории с января 2025 года и проиграйте худшие дни (руководство по стресс-тесту).
- Что делает каждая настройка сетки: шаг, множитель и число ордеров.
Частые вопросы
Шаг по ATR лучше фиксированного?
Сам по себе нет. Он растягивает лесенку после роста волатильности, что помогает в медленном тренде, но запаздывает на резких скачках и сжимает сетку в спокойные часы. При том же депозите и числе ордеров запас, который остаётся, когда открыты все ордера, примерно одинаков для любого шага.
Может ли волатильность предсказать направление золота?
В наших тестах нет. Размер следующего хода отчасти предсказуем (r ≈ 0.52 между волатильностью последнего часа и следующими 15 минутами), но по каждому проверенному сигналу тренда, импульса и пробоя шанс продолжения был около 51.6%.
Какой период ATR и таймфрейм выбрать?
По данным мы не можем рекомендовать конкретную настройку. Что бы вы ни выбрали, проверьте в калькуляторе сетки самый узкий шаг, который она может выдать: именно такая сетка у вас будет, когда тихий рынок внезапно сломается.
Делает ли широкий шаг сетку безопаснее?
Он отодвигает стоп-аут, но меньше, чем растёт шаг: от $1.95 до $6.00 стоп-аут на $1 000 сдвигается с $65.58 до $102.05. Кроме того, ему нужен откат побольше для закрытия каждой корзины, и корзин получается меньше.
Что тогда решает стоп-аут, если не шаг?
Депозит и сумма лотов полной корзины. Когда открыты все ордера, каждый $1 против корзины стоит столько долларов, сколько в ней лотов на центовом счёте (20.47 для 11 ордеров от 0.01), каким бы ни был шаг.