MidasIl pareggio di un paniere a griglia è la media dei prezzi d'ingresso ponderata per i lotti, spostata dallo spread e da ogni costo già pagato diviso per i lotti del paniere × il valore di $1 per lotto: una commissione di $7 per lotto standard lo sposta di $0.07, ogni punto percentuale di swap annuo di circa $0.12 a notte con l'oro a $4 170 — quindi un paniere pieno di 11 ordini che senza costi richiede un ritracciamento di $1.94 ne richiede circa $2.43 con uno spread di $0.30, la commissione e una notte di swap.
Aritmetica delle impostazioni, non una previsione né un consiglio. Il trading con leva comporta rischi: se il deposito è troppo piccolo, lo stop out è possibile.
Vedi anche: 7 protezioni per un bot martingala sull’oro →
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Che cos'è il pareggio di un paniere?
Un EA a griglia chiude i suoi ordini insieme, come un unico paniere. Il pareggio del paniere è il prezzo al quale la chiusura di tutti i suoi ordini dà esattamente zero dopo i costi. Sopra di esso (per un paniere buy) il paniere è in profitto; il ritracciamento che serve a una griglia è la distanza dal fondo fino a quel prezzo.
Senza costi il pareggio è semplicemente il prezzo d'ingresso medio ponderato per i lotti. I costi lo spingono più lontano: il paniere buy deve salire un po' di più per pagarli.
La formula
Per un paniere buy (un paniere sell è l'immagine speculare: si sottrae invece di sommare):
Pareggio = Σ(lottoᵢ × prezzoᵢ) ÷ Σ lottoᵢ + spread + (commissione pagata + swap pagato) ÷ (Σ lottoᵢ × V)
- lottoᵢ, prezzoᵢ: lotto e prezzo d'ingresso di ogni ordine del paniere.
- spread: un paniere buy si chiude al Bid, quindi deve salire dello spread sopra l'Ask medio.
- commissione pagata, swap pagato: in denaro, per tutti i lotti del paniere (un accredito di swap conta con il segno meno).
- V: il valore di un movimento di $1 dell'oro per 1.00 lotto nella valuta del tuo conto — $100 su un conto standard (100 once), $1 su un conto cent come lo modellano i nostri calcolatori.
Poiché commissione e swap sono addebitati per lotto, i lotti si semplificano: ogni costo sposta il pareggio del suo importo per 1.00 lotto diviso V, qualunque sia la dimensione del paniere. Una commissione di $7 per lotto standard è $7 ÷ $100 = $0.07 di prezzo dell'oro, sia per un paniere da 0.03 lotti sia per uno da 20 lotti.
Esempio svolto: la griglia predefinita
Conto cent, primo lotto 0.01, moltiplicatore ×2, passo $1.95, 11 ordini, oro a $4 170. Il paniere pieno contiene 20.47 lotti; l'ultimo ordine è $19.50 sotto il primo.
Senza costi, dal calcolatore del pareggio della media:
| Ordine | Lotti totali | Pareggio sotto il primo ordine | Ritracciamento da questo ordine al pareggio |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.07 | $2.79 | $1.11 |
| 5 | 0.31 | $6.16 | $1.64 |
| 8 | 2.55 | $11.76 | $1.89 |
| 11 | 20.47 | $17.56 | $1.94 |
Ora i costi, con segnaposto da sostituire con i valori del tuo broker:
| Costo (segnaposto) | Sposta il pareggio di | In denaro per il paniere pieno (20.47 lotti) |
|---|---|---|
| Spread $0.30 | $0.30 | $6.14 |
| Commissione $7 per lotto standard andata e ritorno | $0.07 | $1.43 |
| Swap, 1 punto percentuale di interesse annuo, una notte | $0.12 (4 170 × 1% ÷ 360) | $2.37 |
| Lo stesso swap in una notte di swap triplo | $0.35 | $7.11 |
| Lo stesso swap per una settimana di detenzione (1, 1, 3, 1, 1 = 7 notti) | $0.81 | $16.60 |
E il ritracciamento che serve al paniere pieno dal suo ultimo ordine:
| Situazione | Ritracciamento dall'11º ordine al pareggio |
|---|---|
| Nessun costo | $1.94 |
| Spread $0.30 | $2.24 |
| Spread + commissione | $2.31 |
| Spread + commissione + una notte di swap | $2.43 |
| Spread + commissione + una settimana di swap | $3.12 |
Il paniere di questo esempio è quello che conta per il rischio: è il più profondo. Una settimana di swap aggiunge $0.81 — più del 40% dei $1.94 che il paniere richiedeva senza costi.
Perché i costi contano di più per i panieri piccoli
Lo spostamento è lo stesso in dollari di prezzo per ogni paniere, ma i panieri piccoli richiedono un ritracciamento minore, quindi lo stesso costo ne è una quota maggiore. Con uno spread di $0.30 e una commissione di $0.07:
| Paniere | Ritracciamento senza costi | Con spread + commissione | Aumento |
|---|---|---|---|
| 3 ordini | $1.11 | $1.48 | +33% |
| 11 ordini | $1.94 | $2.31 | +19% |
La maggior parte dei panieri di una griglia è piccola. Se un EA li chiude a una distanza fissa sopra il pareggio, un costo che sembra minuscolo per ordine si prende una quota evidente di ogni piccolo profitto.
Come si comporta ciascun costo
- Spread. Si paga su ogni ordine, allo spread del momento in cui si apre. Lo spread dell'oro si allarga al rollover giornaliero, all'apertura della domenica e intorno alle notizie, proprio quando le griglie aprono ordini in fretta. Un backtest con uno spread fisso e piccolo lo sottostima (perché un backtest redditizio brucia il conto reale).
- Commissione. Fissa per lotto, di solito addebitata all'apertura dell'ordine o divisa tra apertura e chiusura. Sposta il pareggio dello stesso importo per ogni paniere.
- Swap. Solo per i lotti tenuti oltre il rollover del broker; ×3 nel giorno dello swap triplo. Può essere un addebito o un accredito e dipende dalla direzione. Un paniere che resta aperto per giorni lo paga ogni notte su tutti i suoi lotti, quindi i panieri profondi e lunghi sono i più colpiti. Come leggere lo swap in MT5: spread e swap su XAUUSD.
Come calcolarlo per il tuo paniere
- Apri il calcolatore del pareggio della media, inserisci lotto, moltiplicatore, passo e ordini, e imposta il tuo spread nei campi avanzati: mostra il pareggio e il ritracciamento per ogni ordine.
- Leggi commissione e swap nelle condizioni del tuo broker e nella Specifica del simbolo.
- Dividi ogni costo per 1.00 lotto per V ($100 su un conto standard) e somma il risultato al ritracciamento. Per lo swap, moltiplica per le notti in cui il paniere resta aperto (×3 nel giorno triplo).
- Controlla anche il moltiplicatore: un moltiplicatore più basso richiede un ritracciamento maggiore prima di qualsiasi costo (quale moltiplicatore martingala è più sicuro).
Domande frequenti
Come calcolo il prezzo di pareggio di un paniere martingala?
Moltiplica il lotto di ogni ordine per il suo prezzo d'ingresso, somma e dividi per i lotti totali. Poi aggiungi lo spread e ogni costo pagato (commissione e swap) diviso per i lotti totali × il valore di $1 per lotto. Per un paniere sell si sottrae.
Un paniere più grande richiede più ritracciamento a causa della commissione?
No. La commissione è addebitata per lotto, quindi sposta il pareggio della stessa distanza di prezzo per qualsiasi paniere: $7 per lotto standard sono sempre $0.07 di oro. In denaro un paniere più grande paga di più, ma guadagna anche di più per ogni $1.
Di quanto lo swap sposta il pareggio sull'oro?
Con uno swap espresso come interesse annuo, ogni punto percentuale lo sposta di prezzo × 1% ÷ 360 a notte: circa $0.12 con l'oro a $4 170, $0.35 in una notte di swap triplo e $0.81 per una settimana. Con lo swap in denaro per lotto, dividi lo swap per 1.00 lotto per il valore di $1 per lotto.
Il calcolatore del pareggio della media include commissione e swap?
Include lo spread. Commissione e swap dipendono dal tuo broker e da quanto a lungo resta aperto il paniere, quindi aggiungili a mano: costo per 1.00 lotto ÷ valore di $1 per lotto, per notte per lo swap.
Lo swap può mai abbassare il pareggio?
Sì, quando il broker accredita uno swap positivo nella direzione del paniere. Allora l'accredito si sottrae. Sull'oro lo swap long è spesso un addebito, ma cambia con i tassi di interesse e da broker a broker, quindi controlla la Specifica.