MidasБезубыток корзины сетки — это средняя цена входа её ордеров, взвешенная по лотам, сдвинутая на спред и на каждую уже уплаченную издержку, делённую на сумму лотов корзины × стоимость $1 на лот: комиссия $7 за стандартный лот сдвигает его на $0.07, каждый процентный пункт годового свопа — примерно на $0.12 за ночь при золоте $4 170. Поэтому полной корзине из 11 ордеров, которой без издержек нужен откат $1.94, со спредом $0.30, комиссией и одной ночью свопа нужно около $2.43.
Арифметика настроек, а не прогноз и не совет. Торговля с плечом связана с риском: при недостаточном депозите возможен стоп-аут.
См. также: 7 защит мартингейл-бота на золоте →
В статье (7)
Что такое безубыток корзины?
Сеточный советник закрывает свои ордера вместе, одной корзиной. Безубыток корзины — цена, при которой закрытие всех её ордеров даёт ровно ноль с учётом издержек. Выше неё (для корзины на покупку) корзина в плюсе; откат, который нужен сетке, — это расстояние от дна обратно вверх до этой цены.
Без издержек безубыток — просто средняя цена входа, взвешенная по лотам. Издержки отодвигают его дальше: корзине на покупку надо подняться ещё немного, чтобы их оплатить.
Формула
Для корзины на покупку (корзина на продажу — зеркальная: вычитайте вместо сложения):
Безубыток = Σ(лотᵢ × ценаᵢ) ÷ Σ лотᵢ + спред + (уплаченная комиссия + уплаченный своп) ÷ (Σ лотᵢ × V)
- лотᵢ, ценаᵢ: лот и цена входа каждого ордера корзины.
- спред: корзина на покупку закрывается по Bid, поэтому ей надо подняться на спред выше средней цены Ask.
- уплаченная комиссия, уплаченный своп: в деньгах, за все лоты корзины (начисленный в вашу пользу своп идёт со знаком минус).
- V: стоимость хода золота на $1 для 1.00 лота в валюте счёта — $100 на стандартном счёте (100 унций), $1 на центовом, как его считают наши калькуляторы.
Поскольку и комиссия, и своп берутся с каждого лота, лоты сокращаются: каждая издержка сдвигает безубыток на свою величину на 1.00 лот, делённую на V, какого бы размера ни была корзина. Комиссия $7 за стандартный лот — это $7 ÷ $100 = $0.07 цены золота и для корзины 0.03 лота, и для корзины 20 лотов.
Пример: сетка по умолчанию
Центовый счёт, первый лот 0.01, множитель ×2, шаг $1.95, 11 ордеров, золото $4 170. Полная корзина несёт 20.47 лота; последний ордер на $19.50 ниже первого.
Без издержек, по калькулятору безубытка усреднения:
| Ордер | Сумма лотов | Безубыток ниже первого ордера | Откат от этого ордера до безубытка |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.07 | $2.79 | $1.11 |
| 5 | 0.31 | $6.16 | $1.64 |
| 8 | 2.55 | $11.76 | $1.89 |
| 11 | 20.47 | $17.56 | $1.94 |
Теперь издержки — с условными значениями, которые вы замените значениями своего брокера:
| Издержка (условно) | Сдвигает безубыток на | В деньгах для полной корзины (20.47 лота) |
|---|---|---|
| Спред $0.30 | $0.30 | $6.14 |
| Комиссия $7 за стандартный лот за полный круг | $0.07 | $1.43 |
| Своп, 1 процентный пункт годовых, одна ночь | $0.12 (4 170 × 1% ÷ 360) | $2.37 |
| Тот же своп в ночь тройного свопа | $0.35 | $7.11 |
| Тот же своп за неделю удержания (1, 1, 3, 1, 1 = 7 ночей) | $0.81 | $16.60 |
И откат, который нужен полной корзине от последнего ордера:
| Ситуация | Откат от 11-го ордера до безубытка |
|---|---|
| Без издержек | $1.94 |
| Спред $0.30 | $2.24 |
| Спред + комиссия | $2.31 |
| Спред + комиссия + одна ночь свопа | $2.43 |
| Спред + комиссия + неделя свопа | $3.12 |
Корзина в этом примере — та, что важна для риска: самая глубокая. Неделя свопа добавляет $0.81 — больше 40% от $1.94, которые корзине были нужны без издержек.
Почему издержки сильнее бьют по маленьким корзинам
Сдвиг в долларах цены одинаков для любой корзины, но маленьким корзинам нужен меньший откат, поэтому та же издержка занимает в нём большую долю. При спреде $0.30 и комиссии $0.07:
| Корзина | Откат без издержек | Со спредом + комиссией | Рост |
|---|---|---|---|
| 3 ордера | $1.11 | $1.48 | +33% |
| 11 ордеров | $1.94 | $2.31 | +19% |
Большинство корзин сетки маленькие. Если советник закрывает их на фиксированном расстоянии выше безубытка, издержка, которая на один ордер кажется крошечной, забирает заметную долю каждой маленькой прибыли.
Как ведёт себя каждая издержка
- Спред. Платится на каждом ордере, по спреду в момент открытия. Спред на золоте расширяется при ежедневном переносе позиций (ролловере), на воскресном открытии и на новостях — ровно тогда, когда сетки быстро открывают ордера. Бэктест с фиксированным маленьким спредом это недооценивает (почему прибыльный бэктест сливает реальный счёт).
- Комиссия. Фиксирована на лот, обычно берётся при открытии ордера или делится между открытием и закрытием. Сдвигает безубыток на одну и ту же величину для любой корзины.
- Своп. Только для лотов, перенесённых через ролловер брокера; ×3 в день тройного свопа. Может быть списанием или начислением и зависит от направления. Корзина, открытая несколько дней, платит его каждую ночь со всех своих лотов, поэтому сильнее всего страдают глубокие и долгие корзины. Как читать своп в MT5: торговые часы золота, спред и своп.
Как посчитать для своей корзины
- Откройте калькулятор безубытка усреднения, введите лот, множитель, шаг и число ордеров и задайте свой спред в расширенных полях: калькулятор покажет безубыток и откат для каждого ордера.
- Посмотрите комиссию и своп в условиях брокера и в спецификации инструмента.
- Разделите каждую издержку на 1.00 лот на V ($100 на стандартном счёте) и прибавьте результат к откату. Своп умножьте на число ночей, которые корзина остаётся открытой (×3 в тройной день).
- Проверьте и множитель: меньшему множителю нужен больший откат ещё до всяких издержек (какой множитель мартингейла безопаснее).
Частые вопросы
Как посчитать цену безубытка корзины мартингейла?
Умножьте лот каждого ордера на его цену входа, сложите и разделите на сумму лотов. Потом прибавьте спред и каждую уплаченную издержку (комиссию и своп), делённую на сумму лотов × стоимость $1 на лот. Для корзины на продажу вычитайте.
Нужен ли большой корзине больший откат из-за комиссии?
Нет. Комиссия берётся с каждого лота, поэтому сдвигает безубыток на одно и то же расстояние по цене для любой корзины: $7 за стандартный лот — это всегда $0.07 цены золота. В деньгах большая корзина платит больше, но и зарабатывает больше на каждом $1.
Насколько своп сдвигает безубыток на золоте?
Если своп задан годовой ставкой, каждый процентный пункт сдвигает безубыток на цену × 1% ÷ 360 за ночь: около $0.12 при золоте $4 170, $0.35 в ночь тройного свопа и $0.81 за неделю. Если своп задан в деньгах на лот, разделите своп на 1.00 лот на стоимость $1 на лот.
Учитывает ли калькулятор безубытка усреднения комиссию и своп?
Он учитывает спред. Комиссия и своп зависят от брокера и от того, сколько корзина остаётся открытой, поэтому их прибавляют вручную: издержка на 1.00 лот ÷ стоимость $1 на лот, для свопа — за каждую ночь.
Может ли своп снизить безубыток?
Да, если брокер начисляет положительный своп в направлении корзины. Тогда начисление вычитается. На золоте своп по покупке чаще списывается, но он меняется вместе с процентными ставками и от брокера к брокеру, поэтому смотрите спецификацию.