MidasКоротко: У DCA-бота с масштабом объёма выше 1 один глубокий провал стирает в 22 с лишним раза больше выигрышей, чем у сетки с равными ордерами (в примере 1 013 против 45), хотя при равных деньгах в долларах он теряет не больше сетки.
Статья относится и к сеточным советникам на MT4 и MT5, и к сеточным ботам и ботам мартингейл/DCA-типа на биржах и платформах вроде Binance, Bybit, OKX, 3Commas, Veles и Pionex. Числа в примерах круглые и придуманные: это не прогноз и не совет.
В статье (7)
Что такое сеточный бот и что такое DCA-бот?
Сеточный бот торгует диапазон множеством ордеров на покупку и продажу на фиксированных уровнях; DCA-бот усредняет падающую позицию страховочными ордерами и продаёт выше средней цены.
- Сеточный бот: ордера через фиксированные шаги между нижней и верхней ценой. У каждой исполненной покупки есть продажа на шаг выше, поэтому каждый ход цены приносит один шаг. Размеры ордеров обычно равны.
- DCA-бот: один базовый ордер, затем страховочные ордера, когда цена падает на заданные проценты. Типичные настройки: размер базового ордера, число страховочных, отклонение цены, масштаб объёма и масштаб шага. Вся позиция закрывается по цели прибыли выше средней цены входа.
Граница между ними проходит по правилу размера. DCA-бот с масштабом объёма 1 ведёт себя как сетка с равными ордерами, которая закрывается одной корзиной. А сетка с множителем больше 1 — это DCA-бот под другим названием; подробнее в статье «Сетка, мартингейл и усреднение: в чём разница».
Как каждый из них набирает позицию?
Сетка с равными ордерами набирает позицию по прямой, N × q; DCA-бот с масштабом объёма c умножает её на каждом страховочном ордере.
Итог DCA-бота равен q × (c^N − 1) / (c − 1). При c = 2 и десяти ордерах это 1 023 первых ордера. Экран настроек показывает только первый ордер, поэтому два бота с одинаковым «размером ордера» могут различаться по позиции в сто раз.
Пример: те же настройки, потом те же деньги
Лестница: цена 100, десять уровней 100 … 82, первый ордер 0.1 монеты, выигрыш — это $2 на монету, комиссии не учтены.
| Сеточный бот (равные ордера) | DCA-бот (масштаб ×2) | |
|---|---|---|
| Размеры ордеров (монет) | по 0.1 | 0.1, 0.2, 0.4 … 51.2 |
| Общий объём | 1.0 | 102.3 |
| Стоимость всех 10 ордеров | $91 | $8 591 |
| Средняя цена входа | 91.00 | 83.98 |
| Подъём от последнего уровня до безубытка | +9.00 | +1.98 |
| Убыток, когда исполнился последний уровень (82) | $9.00 | $202.60 |
| Дополнительный убыток на каждый следующий $1 вниз | $1.00 | $102.30 |
| Выигрыш, если исполнился только первый ордер (0.1 × $2) | $0.20 | $0.20 |
| Сколько выигрышей стирает один полный проход | 9.00 / 0.20 = 45 | 202.60 / 0.20 = 1 013 |
Это сравнение одинаковых настроек, а не одинаковых денег. Теперь дадим сетке те же $8 591: 8 591 / 910 (сумма десяти цен) = 9.44 монеты на уровень.
| Достигнутая цена | 94 | 90 | 86 | 82 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетка, 9.44 монеты на уровень: убыток | $113 | $283 | $529 | $850 | $1 983 |
| DCA ×2 от 0.1 монеты: убыток | $2 | $11 | $49 | $203 | $1 430 |
При равных деньгах лестница с удвоением теряет меньше на любой глубине выше нуля, потому что покупает больше по низким ценам. Платит она в другом месте. Выигрыш одним ордером — $0.20 против $18.88 у сетки (9.44 × $2), так что один полный проход всё равно стирает 1 013 выигрышей против 45. Почти половина её денег, 4 198.4 / 8 591.2 = 49%, уходит в последний ордер, который исполняется только при глубоком падении. А если цена упадёт до нуля, оба потеряют все $8 591.
Откуда берётся ликвидация?
Ликвидацию вызывает плечо на позиции, большой относительно депозита, каким бы ботом она ни была набрана: площадка закрывает позицию, когда убыток съедает маржу.
- Сеточный бот: позиция растёт ровно по мере спуска цены через диапазон. Длинная сетка ниже нижней границы просто сидит с полной позицией.
- DCA-бот: на первом падении позиция остаётся маленькой, а потом множится. Нужная маржа скачет с каждым страховочным ордером, а когда последний страховочный использован, бот ждёт возврата цены к цели прибыли.
- Без плеча (спот) ликвидации нет; убыток — это падение стоимости того, что вы держите, вплоть до полной стоимости покупки.
Сетка и DCA-бот: сводная таблица
| Сеточный бот (равные ордера) | DCA-бот (масштаб объёма выше 1) | |
|---|---|---|
| Рост позиции | По прямой | Умножается на каждом страховочном ордере |
| Что показывает экран настроек | Примерно реальный размер | Маленький первый ордер скрывает большой итог |
| Типичный выигрыш | Небольшой, повторяющийся | Небольшой по сравнению с итогом |
| Форма убытка | Растёт с первого падения | Сначала тихо, к концу круто |
| Как ломается | Цена уходит из диапазона | Использован последний страховочный, цена всё падает |
| Что считать | N × q, диапазон, плечо | q × (c^N − 1) / (c − 1), средняя цена входа, плечо |
Это арифметика настроек, а не прогноз. Торговля с плечом связана с риском: если депозита не хватает, возможен стоп-аут. Подбирайте депозит с запасом. Ничто здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Проверьте свои числа
- Калькулятор риска сеточного бота для сеточных ботов бирж и платформ.
- Калькулятор DCA-бота (страховочные ордера) для базового и страховочных ордеров.
- Калькулятор сетки для золота для сеточных советников MT5 по золоту.
- Эмулятор Midas Grid прогоняет настройки сеточного советника по золоту на реальных тиках XAUUSD с января 2025 года. Криптоботов он не проверяет.
Читайте также: безопасна ли сеточная торговля, какой депозит нужен сеточному боту, вероятность слива мартингейла.
Частые вопросы
Сеточный бот безопаснее DCA-бота?
При одинаковых настройках обычно да: равные ордера набирают позицию по прямой, а DCA-бот с масштабом объёма выше 1 — в кратное число раз. При равных деньгах в примере лестница с удвоением теряет меньше выше нуля, но зарабатывает намного меньше на выигрыш, так что один глубокий провал стирает 1 013 выигрышей против 45.
DCA-бот — это то же самое, что мартингейл?
Когда страховочные ордера растут в размере, по сути да: масштаб объёма выше 1 — это мартингейльное правило размера. При масштабе 1 бот усредняет равными ордерами, и общая позиция растёт по прямой.
Что лучше для маленького депозита?
По названию — ничего. Посчитайте общую позицию своих настроек: q × (c^N − 1) / (c − 1) для DCA-бота и N × q для сетки. Маленький первый ордер может скрывать большой итог; сверьте итог с депозитом и с минимальным ордером вашей биржи.
Может ли сеточного бота ликвидировать так же, как DCA-бота?
Да, если он работает на фьючерсах с плечом. Длинную сетку закрывают, когда плавающий убыток съедает маржу, обычно после падения цены ниже диапазона. Спотовых ботов не ликвидируют, но они могут держать падающий актив с большим убытком.
У какого бота максимальный убыток больше?
Оба могут потерять всю свою стоимость, и в примере с равными деньгами это одни и те же $8 591. Разница в том, как быстро убыток набирается и сколько мелких выигрышей нужно, чтобы его отбить.
Можно ли проверить сеточного или DCA-бота с биржи в эмуляторе Midas Grid?
Нет. Эмулятор прогоняет настройки сеточного советника по золоту (XAUUSD) на реальных тиках. Для ботов бирж используйте калькуляторы сеточного и DCA-бота.