MidasSpot-Grid-Bot-Rechner: Gewinn pro Grid, Gebühren, Preis unter der Spanne
So wird der Gewinn eines Spot-Grids berechnet
Ein Spot-Grid teilt die Spanne in n Schritte und legt auf jedem Level außer dem obersten eine Kauforder und ein Level höher eine Verkaufsorder. Wird ein Kauf ausgeführt und steigt der Preis auf das nächste Level, wird der Verkauf ausgeführt, und dieses Grid hat den Schritt verdient. Diese Seite rechnet einen solchen Zyklus pro Grid mit gleich viel Geld in jedem Grid.
Preis_i = L + i × (U − L) ÷ nLevel i eines arithmetischen Grids zwischen dem unteren Preis L und dem oberen Preis U (i = 0 … n). Ein geometrisches Grid: Preis_i = L × (U ÷ L)^(i ÷ n), überall derselbe Schritt in %.m = I ÷ nGeld in einem Grid: die Investition I geteilt durch die Zahl der Grids n.brutto = m × (Preis_(i+1) ÷ Preis_i − 1)Gewinn eines Zyklus im Grid i: die zum Preis_i gekauften Coins, verkauft auf dem nächsten Level.Gebühren = f × m + f × m × Preis_(i+1) ÷ Preis_iDer Gebührensatz f (Gebühr ÷ 100) beim Kauf und beim Verkauf. Nettogewinn = brutto − Gebühren. Ein Zyklus ist im Plus, wenn der Schritt über 2f ÷ (1 − f) liegt.Durchläufe = 2 × f × I ÷ Nettogewinn eines vollen DurchlaufsDas Eröffnen und spätere Schließen der gesamten Position kostet etwa 2 × f × I; ein voller Durchlauf ist ein Zyklus in jedem Grid.
Rechenbeispiel
Unterer Preis 80, oberer Preis 120, 4 arithmetische Grids (ein Schritt von 10), Investition $1 000, Gebühr 0.1 % pro Trade: $250 in jedem Grid.
| Grid | Kauf bei | Verkauf bei | Schritt | Bruttogewinn | Gebühren | Nettogewinn | Netto, % des Grid-Geldes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 90 | 12.500 % | $31.25 | $0.53 | $30.72 | 12.287 % |
| 2 | 90 | 100 | 11.111 % | $27.78 | $0.53 | $27.25 | 10.900 % |
| 3 | 100 | 110 | 10.000 % | $25.00 | $0.53 | $24.48 | 9.790 % |
| 4 | 110 | 120 | 9.091 % | $22.73 | $0.52 | $22.20 | 8.882 % |
| Nettogewinn eines vollen Durchlaufs | 30.72 + 27.25 + 24.48 + 22.20 = $104.65 (10.46 %) |
| Eröffnen und Schließen der Position | 2 × 0.001 × 1 000 = $2.00 |
| Durchläufe, um sie zu decken | 2.00 ÷ 104.65 = 0.019 (weniger als 1 Durchlauf) |
| Coins, wenn alle Grids gekauft haben | 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 |
| Durchschnittlicher Kaufpreis | 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 |
Ein voller Durchlauf bringt etwa ein Zehntel der Investition, aber nur, wenn der Preis die gesamte Spanne durchläuft. Öffnen Sie das Beispiel im Rechner und ändern Sie die Einstellungen.
Was passiert, wenn der Preis die Spanne verlässt
Unter dem unteren Preis sind alle Kauforders ausgeführt, und keine Verkaufsorder wird erreicht: Der Bot hält die auf den Levels des Grids gekauften Coins. Über dem oberen Preis sind alle Coins verkauft, und der Bot hält nur Geld.
Q = Σ (m ÷ Preis_i), i = 0 … n−1; durchschnittlicher Kauf = I ÷ QGehaltene Coins und ihr Durchschnittspreis, wenn alle Grids gekauft haben.Wert = Q × P; Ergebnis = Q × P − IDie Position beim Preis P unter der Spanne, vor Gebühren und ohne den Gewinn früherer Zyklen.
Beispiel (das Grid oben): Q = 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 Coins, durchschnittlicher Kauf 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67; bei 80 ist die Position 854.04 wert, ein Ergebnis von −14.60 %.
| Unter dem unteren Preis | Preis | Wert der Coins | Ergebnis gegenüber der Investition | Anstieg zurück zum durchschnittlichen Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| beim unteren Preis | 80.00 | $854.04 | −$145.96 | 17.1 % |
| −10 % | 72.00 | $768.64 | −$231.36 | 30.1 % |
| −20 % | 64.00 | $683.23 | −$316.77 | 46.4 % |
| −30 % | 56.00 | $597.83 | −$402.17 | 67.3 % |
| −50 % | 40.00 | $427.02 | −$572.98 | 134.2 % |
Je tiefer der Preis fällt, desto mehr verliert die Position, und ein Coin, der auf null geht, nimmt die gesamte Investition mit. Der Gewinn weniger Zyklen gleicht einen langen Fall nicht aus.
Für einen Bot, der zu einer fallenden Position weiter nachkauft, siehe den DCA-Bot-Rechner, für ein Averaging-Grid mit Hebel den Grid-Bot-Risikorechner; die Namen der Einstellungen an Börsen stehen auf der Plattform-Seite.
Formeln und Rechenbeispiel
Ein arithmetisches Spot-Grid von 80 bis 120 mit 20 Grids, $1 000 und 0.1 % Gebühr pro Trade bringt netto $1.15 (2.30 %) je Kauf-Verkauf-Zyklus im untersten Grid und $0.75 (1.49 %) im obersten, $18.46 (1.85 %) für einen vollen Durchlauf der Spanne; fällt der Preis auf 80 und sind alle Grids gekauft, ist die Position $819.32 (−18.07 %) wert.
Geprüft am
Häufige Fragen
Wie wird der Gewinn eines Spot-Grid-Bots berechnet?
Jedes Grid verdient die Differenz zwischen seinem Kauflevel und dem nächsten Verkaufslevel auf das Geld, das es hält, abzüglich der Gebühr für beide Trades. Bei 20 Grids, einer Investition von $1 000 und einem Schritt von 1 % beträgt der Bruttogewinn eines Grids etwa $0.50 pro Zyklus, vor Gebühren.
Was ist der Unterschied zwischen arithmetischen und geometrischen Grids?
Ein arithmetisches Grid hat denselben Schritt in Preiseinheiten, der Schritt in % ist also unten größer und oben kleiner. Ein geometrisches Grid hat denselben Schritt in %, sodass jedes Grid pro Zyklus denselben Prozentsatz verdient.
Spielen die Gebühren bei einem Grid eine Rolle?
Ja: Bei jedem Kauf und jedem Verkauf fällt eine Gebühr an, ein Zyklus verdient also nur etwas, wenn der Schritt über 2f ÷ (1 − f) liegt. Bei einer Gebühr von 0.1 % muss der Schritt über etwa 0.2 % liegen; bei vielen Grids in einer engen Spanne rutscht man leicht darunter.
Was passiert, wenn der Preis unter die untere Grenze fällt?
Alle Kauforders sind ausgeführt, der Bot hält die Coins also zu einem Durchschnittspreis zwischen den Grenzen, und die Position verliert an Wert, solange der Preis weiter fällt. Der Bot macht keine neuen Trades, bis der Preis in die Spanne zurückkehrt.
Ist ein Spot-Grid-Bot sicher?
Er hat keine Liquidation wie ein Futures-Bot, schützt das Geld aber nicht: In einem langen Fall halten Sie Coins, die weniger wert sind als Ihre Investition, und ein Coin, der auf null geht, vernichtet die gesamte Investition. Nutzen Sie nur Geld, dessen Verlust Sie verkraften können.
Über diesen Rechner
Geben Sie Preisspanne, Zahl der Grids, Grid-Typ, Investition und Gebühr so ein, wie ein Spot-Grid-Bot sie abfragt. Die Seite zeigt den Nettogewinn eines Kaufs und Verkaufs zwischen benachbarten Levels, eines vollen Durchlaufs durch die Spanne, wie viele Durchläufe die Gebühren decken und was die Position wert ist, wenn der Preis unter die untere Grenze fällt.
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Midas führt dieselbe Rechnung in seinem Panel im MT5-Chart.Der Tab Grid zeigt den Spielraum bis zum Stop-out für Ihr Konto und Ihre Einstellungen.