MidasDCA-Bot-Rechner: Sicherheitsorders, Abweichung, nötiges Kapital
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So werden die Sicherheitsorders eines DCA-Bots berechnet
Jede Sicherheitsorder öffnet weiter vom Preis der Basisorder entfernt als die vorherige — der Abstand wächst um den Schrittfaktor — und ist um den Volumenfaktor größer.
Abweichung_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Abweichung der Sicherheitsorder n vom Preis der Basisorder, in %. d — Preisabweichung, k — Schrittfaktor. Mit d = 1 % und k = 2: 1 %, 3 %, 7 %, 15 %.Preis_n = P0 × (1 − Abweichung_n ÷ 100)Preis der Sicherheitsorder n eines Long-Bots; ein Short-Bot addiert die Abweichung.Größe_n = S × v^(n−1)Größe der Sicherheitsorder n in der Kurswährung. S — Größe der Sicherheitsorder, v — Volumenfaktor.Durchschnitt = Σ Größe ÷ Σ (Größe ÷ Preis)Durchschnittspreis: das investierte Geld geteilt durch die gekauften Coins.TP = Durchschnitt × (1 + tp ÷ 100)Take-Profit-Preis eines Long-Bots; ein Short-Bot nutzt (1 − tp ÷ 100).Rücklauf_n = (TP_n − Preis_n) ÷ Preis_n × 100Wie weit der Preis ab Sicherheitsorder n zurück muss, um den Take-Profit zu erreichen, in %.
Rechenbeispiel
Ein Long-Bot: Startpreis 100, Basisorder $100, Sicherheitsorder $100, 3 Sicherheitsorders, Preisabweichung 10 %, Schrittfaktor 1, Volumenfaktor 2, Take-Profit 2 %. Die Sicherheitsorders öffnen bei 90, 80 und 70 für $100, $200 und $400.
| Order | Abweichung | Preis | Ordergröße | Coins | Investiert gesamt | Durchschnittspreis | Rücklauf zum TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 0 % | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00 % |
| SO 1 | 10 % | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37 % |
| SO 2 | 20 % | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60 % |
| SO 3 | 30 % | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90 % |
| Gekaufte Coins | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Durchschnittspreis | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Take-Profit-Preis | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Rücklauf ab der letzten Sicherheitsorder | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90 % |
| Nötiges Kapital | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Die Orders decken einen Fall von 30 % vom Startpreis ab. Öffnen Sie das Beispiel im Rechner, um dieselben Zeilen zu sehen.
Wie viel Geld ein DCA-Bot braucht
Ein DCA-Bot braucht die Basisorder plus jede Sicherheitsorder in der Kurswährung; bei Futures ist die Margin diese Summe geteilt durch den Hebel.
Kapital = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — Basisorder, S — Sicherheitsorder, v — Volumenfaktor, N — max. Sicherheitsorders.Margin = Kapital ÷ LMit Futures-Hebel L. Die Liquidation hängt dann vom Kontostand ab, den Sie halten, siehe unten.
Beispiel: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; bei 5× Hebel 800 ÷ 5 = $160 Margin.
| Max. Sicherheitsorders | Volumenfaktor 1 | Volumenfaktor 1.5 | Volumenfaktor 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
Die Preisspanne, die die Orders abdecken, wächst auf dieselbe Weise: Die Abweichung der letzten Sicherheitsorder ist d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Max. Sicherheitsorders | Schrittfaktor 1 | Schrittfaktor 1.2 | Schrittfaktor 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00 % | 3.64 % | 4.75 % |
| 5 | 5.00 % | 7.44 % | 13.19 % |
| 7 | 7.00 % | 12.92 % | 32.17 % |
| 10 | 10.00 % | 25.96 % | — |
Ein Strich: Die letzte Sicherheitsorder eines Long-Bots läge mehr als 100 % unter dem Start, bei einem Preis von null oder darunter.
Liquidationskurs eines DCA-Bots mit Hebel
Mit Hebel stützt der Kontostand eine um ein Vielfaches größere Position, der Bot wird also dort liquidiert, wo der Verlust der ausgeführten Orders das Equity auf die Maintenance Margin senkt.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Long-Bot mit Cross-Margin. A — Geld in den ausgeführten Orders, Q — Coins, F — Kontostand. Ein Short-Bot: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq vor Preis_(n+1) → die nächsten Sicherheitsorders öffnen sich nieDie Gleichung wird nach jeder Sicherheitsorder gelöst, die Liquidation kann also vor der letzten kommen.
Beispiel (der Bot oben bei 5×, Kontostand = nötiges Kapital = $160, MMR 0.5 %): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, 37.71 % unter dem Start und 7.71 unter der letzten Sicherheitsorder.
| Hebel | Kontostand | Liquidationskurs | Wo |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | keiner über null |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 jenseits der letzten SO |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 jenseits der letzten SO |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 jenseits der letzten SO |
| 10× | $80.00 | 70.00 | sobald SO 3 ausgeführt wird |
Bei 10× ist ein Kontostand in Höhe des nötigen Kapitals aufgebraucht, wenn die dritte Sicherheitsorder ausgeführt wird. Börsen berücksichtigen bei der Margin-Prüfung einer neuen Order auch den nicht realisierten Verlust, sodass diese Order stattdessen abgelehnt werden kann; der Rechner zeigt den Kontostand, den diese Prüfung braucht.
Für jedes Grid mit Einlage, einem Stop-out-Level auf MT4/MT5 oder einer Maintenance Margin an einer Börse nutzen Sie den Grid-Bot-Risikorechner. Für Gold auf einem Cent-Konto: den Martingale-Grid-Rechner.
Formeln und Rechenbeispiel
Mit den Standardeinstellungen – Basisorder $10, 5 Safety-Orders ab $10 mit Wachstum ×1.5, erste Abweichung 1.5 % und Schrittskalierung ×1.2 – liegt die letzte Safety-Order 11.16 % unter dem Startpreis, der Bot braucht insgesamt $141.88, und mit allen gefüllten Orders liegt der Durchschnittspreis bei 92.63 (Start 100); der Take-Profit von 1.5 % ist also eine Erholung um 5.84 % von der letzten Order.
Geprüft am
Häufige Fragen
Wie funktionieren Sicherheitsorders in einem DCA-Bot?
Der Bot eröffnet eine Basisorder und platziert Sicherheitsorders in festgelegten Abständen gegen die Position. Jede ausgeführte Sicherheitsorder rückt den Durchschnittspreis näher an den Markt, sodass ein kleinerer Rücklauf den Take-Profit erreicht. Der Abstand beginnt bei der Preisabweichung und wächst um den Schrittfaktor; die Größe wächst um den Volumenfaktor.
Wie viel Geld brauche ich für einen DCA-Bot?
Die Basisorder plus alle Sicherheitsorders: Kapital = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). Bei einer Basisorder von $10, Sicherheitsorders von $10 und 5 Sicherheitsorders sind das $320 bei Volumenfaktor 2 (10 + 10 × 31) und $141.88 bei 1.5. Mit Futures-Hebel ist die Margin diese Summe geteilt durch den Hebel, doch die Liquidation hängt dann vom Kontostand ab, den Sie halten.
Was bedeutet der Schrittfaktor der Sicherheitsorders?
Er multipliziert den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Sicherheitsorders. Bei 1 % Preisabweichung und Schrittfaktor 1 liegen die Orders 1, 2, 3 und 4 % von der Basisorder entfernt; bei Schrittfaktor 2 bei 1, 3, 7 und 15 %. Ein größerer Schrittfaktor deckt mit derselben Zahl von Orders einen tieferen Fall ab, aber die Orders liegen weiter auseinander.
Was bedeutet der Volumenfaktor der Sicherheitsorders?
Er multipliziert die Größe jeder nächsten Sicherheitsorder. Bei einer Sicherheitsorder von $10 und Volumenfaktor 2 sind die Orders $10, $20, $40 und $80; bei 1.5 sind es $10, $15, $22.50 und $33.75. Ein größerer Volumenfaktor zieht den Durchschnittspreis näher an die letzte Order, braucht aber deutlich mehr Geld.
Wie weit kann der Preis fallen, bis alle Sicherheitsorders verbraucht sind?
So weit wie die Abweichung der letzten Sicherheitsorder: d × (1 + k + … + k^(N−1)). Bei 1 % Preisabweichung, Schrittfaktor 1.2 und 7 Sicherheitsorders sind das 12.92 %. Darüber hinaus hat der Bot keine Orders mehr und hält die Position, bis der Preis zurückkommt oder der Trade geschlossen wird.
Was ist der Liquidationskurs eines DCA-Bots bei Futures?
Mit Cross-Margin ist es der Preis, bei dem das Equity auf die Maintenance Margin fällt: bei einem Long-Bot (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), wobei A das Geld in den ausgeführten Orders, Q die Coins und F der Kontostand ist. Er rückt mit jeder ausgeführten Sicherheitsorder näher an den Marktpreis, und bei hohem Hebel kann er vor der letzten Sicherheitsorder kommen.
Ist ein DCA-Bot sicher?
Keine Strategie, die weiter zu einer Verlustposition nachkauft, ist sicher. Ein DCA-Bot schließt viele kleine Trades, solange der Preis zurückkommt, doch eine lange einseitige Bewegung verbraucht jede Sicherheitsorder, hinterlässt einen großen offenen Verlust und kann mit Hebel den gesamten Kontostand liquidieren. Der Rechner zeigt die Arithmetik Ihrer Einstellungen, nicht die Wahrscheinlichkeit einer solchen Bewegung.
Über diesen Rechner
Geben Sie die Einstellungen eines DCA-Bots so ein, wie 3Commas, Bybit, Binance oder Veles sie nennen, und sehen Sie jede Sicherheitsorder: ihre Abweichung, ihren Preis und ihre Größe, das investierte Geld, den Durchschnittspreis und den Rücklauf zum Take-Profit — und bei Futures-Hebel den Liquidationskurs.
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Midas Grid ist ein Grid-Expert-Advisor für Gold auf MT5.Sein Panel zeigt den Abstand zum Stop-out für ein Live-Konto, dieselbe Art von Arithmetik wie auf dieser Seite.