MidasCalcolatore del profitto di uno spot grid bot: profitto per griglia, commissioni, prezzo sotto l’intervallo
Come si calcola il profitto di uno spot grid
Uno spot grid divide l’intervallo in n passi e mette un ordine di acquisto a ogni livello tranne il più alto e un ordine di vendita un livello sopra. Quando un acquisto viene eseguito e il prezzo sale al livello successivo, la vendita viene eseguita e quella griglia ha guadagnato il passo. Questa pagina conta un ciclo di questo tipo per griglia, con uguale denaro in ogni griglia.
price_i = L + i × (U − L) ÷ nLivello i di una griglia aritmetica tra il prezzo inferiore L e il prezzo superiore U (i = 0 … n). Griglia geometrica: price_i = L × (U ÷ L)^(i ÷ n), lo stesso passo in % ovunque.m = I ÷ nDenaro in una griglia: l’investimento I diviso per il numero di griglie n.gross = m × (price_(i+1) ÷ price_i − 1)Profitto di un ciclo nella griglia i: le monete comprate a price_i, vendute al livello successivo.fees = f × m + f × m × price_(i+1) ÷ price_iL’aliquota di commissione f (commissione ÷ 100) sull’acquisto e sulla vendita. Profitto netto = lordo − commissioni. Un ciclo è in profitto quando il passo è sopra 2f ÷ (1 − f).passes = 2 × f × I ÷ net profit of a full passAprire e poi chiudere l’intera posizione costa circa 2 × f × I; un passaggio completo è un ciclo in ogni griglia.
Esempio svolto
Prezzo inferiore 80, prezzo superiore 120, 4 griglie aritmetiche (un passo di 10), investimento $1 000, commissione 0.1% per operazione: $250 in ogni griglia.
| Griglia | Acquisto a | Vendita a | Passo | Profitto lordo | Commissioni | Profitto netto | Netto, % del denaro della griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 90 | 12.500% | $31.25 | $0.53 | $30.72 | 12.287% |
| 2 | 90 | 100 | 11.111% | $27.78 | $0.53 | $27.25 | 10.900% |
| 3 | 100 | 110 | 10.000% | $25.00 | $0.53 | $24.48 | 9.790% |
| 4 | 110 | 120 | 9.091% | $22.73 | $0.52 | $22.20 | 8.882% |
| Profitto netto di un passaggio completo | 30.72 + 27.25 + 24.48 + 22.20 = $104.65 (10.46%) |
| Apertura e chiusura della posizione | 2 × 0.001 × 1 000 = $2.00 |
| Passaggi per coprirle | 2.00 ÷ 104.65 = 0.019 (meno di 1 passaggio) |
| Monete quando tutte le griglie hanno comprato | 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 |
| Prezzo medio di acquisto | 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 |
Un passaggio completo rende circa un decimo dell’investimento, ma solo se il prezzo percorre l’intero intervallo. Apri l’esempio nel calcolatore e cambia le impostazioni.
Che cosa succede quando il prezzo esce dall’intervallo
Sotto il prezzo inferiore ogni ordine di acquisto è stato eseguito e nessun ordine di vendita viene raggiunto: il bot tiene le monete comprate ai livelli della griglia. Sopra il prezzo superiore ogni moneta è venduta e il bot tiene solo denaro.
Q = Σ (m ÷ price_i), i = 0 … n−1; average buy = I ÷ QMonete in possesso e loro prezzo medio quando tutte le griglie hanno comprato.value = Q × P; result = Q × P − ILa posizione al prezzo P sotto l’intervallo, prima delle commissioni e prima del profitto dei cicli precedenti.
Esempio (la griglia sopra): Q = 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 monete, acquisto medio 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67; a 80 la posizione vale 854.04, un risultato di −14.60%.
| Sotto il prezzo inferiore | Prezzo | Valore delle monete | Risultato rispetto all’investimento | Risalita al prezzo medio di acquisto |
|---|---|---|---|---|
| al prezzo inferiore | 80.00 | $854.04 | −$145.96 | 17.1% |
| −10% | 72.00 | $768.64 | −$231.36 | 30.1% |
| −20% | 64.00 | $683.23 | −$316.77 | 46.4% |
| −30% | 56.00 | $597.83 | −$402.17 | 67.3% |
| −50% | 40.00 | $427.02 | −$572.98 | 134.2% |
Più il prezzo scende, più la posizione perde, e una moneta che va a zero porta via l’intero investimento. Il profitto di qualche ciclo non compensa un lungo calo.
Per un bot che continua ad aggiungere a una posizione in calo vedi il calcolatore DCA bot, per una griglia di mediazione con leva il calcolatore di rischio grid bot; i nomi delle impostazioni sugli exchange sono nella pagina delle piattaforme.
Formule ed esempio di calcolo
Una griglia spot aritmetica da 80 a 120 con 20 livelli, $1 000 e una commissione del 0.1% per operazione dà un netto di $1.15 (2.30%) per ciclo di acquisto e vendita sul livello più basso e $0.75 (1.49%) su quello più alto, $18.46 (1.85%) per un passaggio completo dell’intervallo; se il prezzo scende a 80 con tutti i livelli acquistati, la posizione vale $819.32 (−18.07%).
Verificato il
Domande frequenti
Come si calcola il profitto di uno spot grid bot?
Ogni griglia guadagna la differenza tra il suo livello di acquisto e il livello di vendita successivo sul denaro che tiene, meno la commissione su entrambe le operazioni. Con 20 griglie, un investimento di $1 000 e un passo dell’1% il profitto lordo di una griglia è circa $0.50 per ciclo, prima delle commissioni.
Qual è la differenza tra griglie aritmetiche e geometriche?
Una griglia aritmetica ha lo stesso passo in unità di prezzo, quindi il passo in % è maggiore in basso e minore in alto. Una griglia geometrica ha lo stesso passo in %, quindi ogni griglia guadagna la stessa percentuale per ciclo.
Le commissioni contano per una griglia?
Sì: si paga una commissione su ogni acquisto e su ogni vendita, quindi un ciclo rende qualcosa solo se il passo è sopra 2f ÷ (1 − f). Con una commissione dello 0.1% il passo deve essere sopra circa lo 0.2%; con molte griglie in un intervallo stretto è facile scendere sotto.
Che cosa succede se il prezzo scende sotto il limite inferiore?
Tutti gli ordini di acquisto sono stati eseguiti, quindi il bot tiene le monete a un prezzo medio compreso tra i limiti e la posizione perde valore man mano che il prezzo continua a scendere. Il bot non fa nuove operazioni finché il prezzo non rientra nell’intervallo.
Uno spot grid bot è sicuro?
Non ha una liquidazione come un bot sui futures, ma non protegge il denaro: in un lungo calo tieni monete che valgono meno di quanto hai investito, e una moneta che va a zero fa perdere l’intero investimento. Usa solo denaro che puoi permetterti di perdere.
Informazioni sul calcolatore
Inserisci l’intervallo di prezzo, il numero di griglie, il tipo di griglia, l’investimento e la commissione come li chiede uno spot grid bot. La pagina mostra il profitto netto di un acquisto e vendita tra livelli vicini, di un passaggio completo nell’intervallo, quanti passaggi coprono le commissioni e quanto vale la posizione se il prezzo scende sotto il limite inferiore.
Condividi questo scenario
Midas esegue lo stesso calcolo nel suo pannello sul grafico MT5.La scheda Grid mostra il margine fino allo stop-out per il tuo conto e le tue impostazioni.