MidasCalculateur de profit d'un spot grid bot : profit par grille, frais, prix sous la fourchette
Comment se calcule le profit d'un spot grid
Un spot grid divise la fourchette en n pas et place un ordre d'achat à chaque niveau sauf le plus haut, et un ordre de vente un niveau plus haut. Quand un achat est exécuté et que le prix monte au niveau suivant, la vente est exécutée et cette grille a gagné le pas. Cette page compte un tel cycle par grille avec un montant égal dans chaque grille.
prix_i = L + i × (U − L) ÷ nNiveau i d'une grille arithmétique entre le prix bas L et le prix haut U (i = 0 … n). Grille géométrique : prix_i = L × (U ÷ L)^(i ÷ n), le même pas en % partout.m = I ÷ nArgent dans une grille : l'investissement I divisé par le nombre de grilles n.brut = m × (prix_(i+1) ÷ prix_i − 1)Profit d'un cycle dans la grille i : les coins achetés à prix_i, vendus au niveau suivant.frais = f × m + f × m × prix_(i+1) ÷ prix_iLe taux de frais f (frais ÷ 100) à l'achat et à la vente. Profit net = brut − frais. Un cycle est rentable quand le pas dépasse 2f ÷ (1 − f).passages = 2 × f × I ÷ profit net d'un passage completOuvrir puis fermer toute la position coûte environ 2 × f × I ; un passage complet est un cycle dans chaque grille.
Exemple détaillé
Prix bas 80, prix haut 120, 4 grilles arithmétiques (un pas de 10), investissement $1 000, frais 0.1 % par transaction : $250 dans chaque grille.
| Grille | Achat à | Vente à | Pas | Profit brut | Frais | Profit net | Net, % de l'argent de la grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 90 | 12.500 % | $31.25 | $0.53 | $30.72 | 12.287 % |
| 2 | 90 | 100 | 11.111 % | $27.78 | $0.53 | $27.25 | 10.900 % |
| 3 | 100 | 110 | 10.000 % | $25.00 | $0.53 | $24.48 | 9.790 % |
| 4 | 110 | 120 | 9.091 % | $22.73 | $0.52 | $22.20 | 8.882 % |
| Profit net d'un passage complet | 30.72 + 27.25 + 24.48 + 22.20 = $104.65 (10.46 %) |
| Ouverture et fermeture de la position | 2 × 0.001 × 1 000 = $2.00 |
| Passages pour les couvrir | 2.00 ÷ 104.65 = 0.019 (moins de 1 passage) |
| Coins quand toutes les grilles ont acheté | 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 |
| Prix d'achat moyen | 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 |
Un passage complet rapporte environ un dixième de l'investissement, mais seulement si le prix parcourt toute la fourchette. Ouvrez l'exemple dans le calculateur et modifiez les réglages.
Que se passe-t-il quand le prix sort de la fourchette
Sous le prix bas, tous les ordres d'achat sont exécutés et aucun ordre de vente n'est atteint : le bot détient les coins achetés aux niveaux de la grille. Au-dessus du prix haut, tous les coins sont vendus et le bot ne détient plus que de l'argent.
Q = Σ (m ÷ prix_i), i = 0 … n−1 ; achat moyen = I ÷ QCoins détenus et leur prix moyen quand toutes les grilles ont acheté.valeur = Q × P ; résultat = Q × P − ILa position au prix P sous la fourchette, avant frais et avant le profit des cycles précédents.
Exemple (la grille ci-dessus) : Q = 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 coins, achat moyen 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 ; à 80, la position vaut 854.04, soit un résultat de −14.60 %.
| Sous le prix bas | Prix | Valeur des coins | Résultat par rapport à l'investissement | Remontée jusqu'au prix d'achat moyen |
|---|---|---|---|---|
| au prix bas | 80.00 | $854.04 | −$145.96 | 17.1 % |
| −10 % | 72.00 | $768.64 | −$231.36 | 30.1 % |
| −20 % | 64.00 | $683.23 | −$316.77 | 46.4 % |
| −30 % | 56.00 | $597.83 | −$402.17 | 67.3 % |
| −50 % | 40.00 | $427.02 | −$572.98 | 134.2 % |
Plus le prix baisse, plus la position perd, et un coin qui tombe à zéro emporte tout l'investissement. Le profit de quelques cycles ne compense pas une longue chute.
Pour un bot qui continue à renforcer une position en baisse, voir le calculateur de bot DCA, pour une grille de moyennage avec levier le calculateur de risque grid bot ; les noms des réglages sur les plateformes sont sur la page des plateformes.
Formules et exemple de calcul
Une grille spot arithmétique de 80 à 120 avec 20 grilles, $1 000 et des frais de 0.1 % par transaction dégage net $1.15 (2.30 %) par cycle achat-vente sur la grille la plus basse et $0.75 (1.49 %) sur la plus haute, $18.46 (1.85 %) pour un passage complet de la fourchette ; si le prix tombe à 80 avec toutes les grilles achetées, la position vaut $819.32 (−18.07 %).
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Questions fréquentes
Comment se calcule le profit d'un spot grid bot ?
Chaque grille gagne l'écart entre son niveau d'achat et le niveau de vente suivant sur l'argent qu'elle détient, moins les frais sur les deux transactions. Avec 20 grilles, un investissement de $1 000 et un pas de 1 %, le profit brut d'une grille est d'environ $0.50 par cycle, avant frais.
Quelle est la différence entre une grille arithmétique et géométrique ?
Une grille arithmétique a le même pas en unités de prix, donc le pas en % est plus grand en bas et plus petit en haut. Une grille géométrique a le même pas en %, donc chaque grille gagne le même pourcentage par cycle.
Les frais comptent-ils pour une grille ?
Oui : des frais sont payés à chaque achat et à chaque vente, donc un cycle ne rapporte quelque chose que si le pas dépasse 2f ÷ (1 − f). Avec des frais de 0.1 %, le pas doit dépasser environ 0.2 % ; avec beaucoup de grilles dans une fourchette étroite, il est facile de passer en dessous.
Que se passe-t-il si le prix tombe sous la limite basse ?
Tous les ordres d'achat sont exécutés, donc le bot détient les coins à un prix moyen situé entre les limites, et la position perd de la valeur tant que le prix continue de baisser. Le bot ne fait plus de nouvelles transactions tant que le prix n'est pas revenu dans la fourchette.
Un spot grid bot est-il sûr ?
Il n'a pas de liquidation comme un bot futures, mais il ne protège pas l'argent : dans une longue chute, vous détenez des coins qui valent moins que ce que vous avez investi, et un coin qui tombe à zéro fait perdre tout l'investissement. N'utilisez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
À propos de ce calculateur
Saisissez la fourchette de prix, le nombre de grilles, le type de grille, l'investissement et les frais comme un spot grid bot les demande. La page affiche le profit net d'un achat-vente entre niveaux voisins, d'un passage complet de la fourchette, combien de passages couvrent les frais, et ce que vaut la position si le prix passe sous la limite basse.
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Midas effectue le même calcul dans son panneau sur le graphique MT5.L'onglet Grid affiche la réserve avant le stop-out pour votre compte et vos réglages.