MidasКалькулятор прибыли спотовой сетки: прибыль на сетку, комиссии, цена ниже диапазона
Как считается прибыль спотовой сетки
Спотовая сетка делит диапазон на n шагов и ставит ордер на покупку на каждом уровне, кроме верхнего, и ордер на продажу на уровень выше. Когда покупка исполнилась и цена поднялась до следующего уровня, исполняется продажа, и эта сетка заработала свой шаг. Страница считает по одному такому циклу на сетку, денег в каждой сетке поровну.
цена_i = L + i × (U − L) ÷ nУровень i арифметической сетки между нижней ценой L и верхней U (i = 0 … n). Геометрическая: цена_i = L × (U ÷ L)^(i ÷ n), шаг везде одинаков в %.m = I ÷ nДеньги одной сетки: вложения I, делённые на число сеток n.валовая = m × (цена_(i+1) ÷ цена_i − 1)Прибыль одного цикла сетки i: монеты куплены по цена_i и проданы на следующем уровне.комиссии = f × m + f × m × цена_(i+1) ÷ цена_iСтавка комиссии f (комиссия ÷ 100) на покупке и на продаже. Чистая прибыль = валовая − комиссии. Цикл в плюсе, если шаг больше 2f ÷ (1 − f).проходов = 2 × f × I ÷ чистая прибыль полного проходаОткрытие и последующее закрытие всей позиции стоит около 2 × f × I; полный проход — по одному циклу в каждой сетке.
Разобранный пример
Нижняя цена 80, верхняя 120, 4 арифметические сетки (шаг 10), вложения $1 000, комиссия 0.1 % за сделку: по $250 в каждой сетке.
| Сетка | Купить по | Продать по | Шаг | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль | Чистая, % денег сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 90 | 12.500 % | $31.25 | $0.53 | $30.72 | 12.287 % |
| 2 | 90 | 100 | 11.111 % | $27.78 | $0.53 | $27.25 | 10.900 % |
| 3 | 100 | 110 | 10.000 % | $25.00 | $0.53 | $24.48 | 9.790 % |
| 4 | 110 | 120 | 9.091 % | $22.73 | $0.52 | $22.20 | 8.882 % |
| Чистая прибыль полного прохода | 30.72 + 27.25 + 24.48 + 22.20 = $104.65 (10.46 %) |
| Открытие и закрытие позиции | 2 × 0.001 × 1 000 = $2.00 |
| Проходов на их окупаемость | 2.00 ÷ 104.65 = 0.019 (меньше 1 прохода) |
| Монет, когда все сетки куплены | 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 |
| Средняя цена покупки | 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 |
Полный проход приносит около десятой части вложений, но только если цена пройдёт весь диапазон. Откройте пример в калькуляторе и меняйте настройки.
Что будет, если цена выйдет из диапазона
Ниже нижней цены исполнились все ордера на покупку, а до продаж цена не дошла: бот держит монеты, купленные на уровнях сетки. Выше верхней цены все монеты проданы, и бот держит только деньги.
Q = Σ (m ÷ цена_i), i = 0 … n−1; средняя покупки = I ÷ QМонеты на руках и их средняя цена, когда все сетки куплены.стоимость = Q × P; результат = Q × P − IПозиция при цене P ниже диапазона, без комиссий и без прибыли прошлых циклов.
Пример (сетка выше): Q = 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 монет, средняя покупки 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67; при 80 позиция стоит 854.04, результат −14.60 %.
| Ниже нижней цены | Цена | Стоимость монет | Результат к вложениям | Рост до средней цены покупки |
|---|---|---|---|---|
| на нижней цене | 80.00 | $854.04 | −$145.96 | 17.1 % |
| −10 % | 72.00 | $768.64 | −$231.36 | 30.1 % |
| −20 % | 64.00 | $683.23 | −$316.77 | 46.4 % |
| −30 % | 56.00 | $597.83 | −$402.17 | 67.3 % |
| −50 % | 40.00 | $427.02 | −$572.98 | 134.2 % |
Чем глубже падает цена, тем больше теряет позиция, а монета, упавшая к нулю, забирает все вложения. Прибыль нескольких циклов длинное падение не покроет.
Для бота, который докупает на падении, смотрите калькулятор DCA-бота, для сетки усреднения с плечом — калькулятор риска сеточного бота; названия настроек на биржах — на странице площадок.
Формулы и пример расчёта
Арифметическая спотовая сетка от 80 до 120 на 20 сеток с вложением $1 000 и комиссией 0.1 % за сделку: чистый результат цикла «купил — продал» — $1.15 (2.30 %) на нижней сетке и $0.75 (1.49 %) на верхней, полного прохода диапазона — $18.46 (1.85 %); если цена падает до 80 и куплены все сетки, позиция стоит $819.32 (−18.07 %).
Проверено
Частые вопросы
Как считается прибыль спотового сеточного бота?
Каждая сетка зарабатывает разницу между своим уровнем покупки и следующим уровнем продажи на своих деньгах, за вычетом комиссии с обеих сделок. При 20 сетках, вложениях $1 000 и шаге 1 % валовая прибыль одной сетки около $0.50 за цикл, до комиссий.
Чем арифметическая сетка отличается от геометрической?
У арифметической одинаковый шаг в единицах цены, поэтому в % он больше внизу и меньше вверху. У геометрической одинаковый шаг в %, поэтому каждая сетка за цикл зарабатывает одинаковый процент.
Важны ли комиссии для сетки?
Да: комиссия платится с каждой покупки и продажи, поэтому цикл что-то приносит, только если шаг больше 2f ÷ (1 − f). При комиссии 0.1 % шаг должен быть больше примерно 0.2 %; при множестве сеток в узком диапазоне легко уйти ниже.
Что будет, если цена упадёт ниже нижней границы?
Все ордера на покупку исполнены, бот держит монеты по средней цене между границами, и позиция дешевеет, пока цена продолжает падать. Новых сделок бот не делает, пока цена не вернётся в диапазон.
Безопасен ли спотовый сеточный бот?
У него нет ликвидации, как у фьючерсного, но деньги он не защищает: при долгом падении вы держите монеты дешевле вложенного, а монета, упавшая к нулю, забирает все вложения. Используйте только те деньги, которые не жалко потерять.
О калькуляторе
Введите диапазон цены, число сеток, тип сетки, вложения и комиссию так, как их спрашивает спотовый сеточный бот. Страница покажет чистую прибыль одной покупки и продажи между соседними уровнями, полного прохода по диапазону, сколько проходов окупают комиссии и сколько стоит позиция, если цена упадёт ниже нижней границы.
Поделиться сценарием
Midas ведёт этот же расчёт в своей панели на графике MT5.Вкладка «Сетка» показывает запас хода до стоп-аута для вашего счёта и настроек.