MidasCalculadora de lucro de grid bot spot: lucro por grid, taxas e preço abaixo da faixa
Como se calcula o lucro de um grid spot
Um grid spot divide a faixa em n passos e coloca uma ordem de compra em cada nível, exceto o do topo, e uma ordem de venda um nível acima. Quando uma compra é executada e o preço sobe até o nível seguinte, a venda é executada e esse grid ganhou o passo. Esta página conta um ciclo desses por grid, com a mesma quantia de dinheiro em cada grid.
preço_i = L + i × (U − L) ÷ nNível i de um grid aritmético entre o preço inferior L e o superior U (i = 0 … n). Um grid geométrico: preço_i = L × (U ÷ L)^(i ÷ n), o mesmo passo em % em toda parte.m = I ÷ nDinheiro em um grid: o investimento I dividido pelo número de grids n.bruto = m × (preço_(i+1) ÷ preço_i − 1)Lucro de um ciclo no grid i: as moedas compradas a preço_i, vendidas no nível seguinte.taxas = f × m + f × m × preço_(i+1) ÷ preço_iA taxa f (taxa ÷ 100) na compra e na venda. Lucro líquido = bruto − taxas. Um ciclo dá lucro quando o passo está acima de 2f ÷ (1 − f).passagens = 2 × f × I ÷ lucro líquido de uma passagem completaAbrir e depois fechar a posição inteira custa cerca de 2 × f × I; uma passagem completa é um ciclo em cada grid.
Exemplo prático
Preço inferior 80, preço superior 120, 4 grids aritméticos (passo de 10), investimento de $1 000, taxa de 0.1% por operação: $250 em cada grid.
| Grid | Compra em | Venda em | Passo | Lucro bruto | Taxas | Lucro líquido | Líquido, % do dinheiro do grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 90 | 12.500% | $31.25 | $0.53 | $30.72 | 12.287% |
| 2 | 90 | 100 | 11.111% | $27.78 | $0.53 | $27.25 | 10.900% |
| 3 | 100 | 110 | 10.000% | $25.00 | $0.53 | $24.48 | 9.790% |
| 4 | 110 | 120 | 9.091% | $22.73 | $0.52 | $22.20 | 8.882% |
| Lucro líquido de uma passagem completa | 30.72 + 27.25 + 24.48 + 22.20 = $104.65 (10.46%) |
| Abrir e fechar a posição | 2 × 0.001 × 1 000 = $2.00 |
| Passagens para cobri-las | 2.00 ÷ 104.65 = 0.019 (menos de 1 passagem) |
| Moedas quando todos os grids compraram | 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 |
| Preço médio de compra | 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67 |
Uma passagem completa rende cerca de um décimo do investimento, mas só se o preço percorrer a faixa inteira. Abra o exemplo na calculadora e mude os ajustes.
O que acontece quando o preço sai da faixa
Abaixo do preço inferior toda ordem de compra foi executada e nenhuma de venda é alcançada: o robô mantém as moedas compradas nos níveis do grid. Acima do preço superior toda moeda é vendida e o robô fica só com dinheiro.
Q = Σ (m ÷ preço_i), i = 0 … n−1; compra média = I ÷ QMoedas mantidas e o preço médio delas quando todos os grids compraram.valor = Q × P; resultado = Q × P − IA posição ao preço P abaixo da faixa, antes das taxas e antes do lucro de ciclos anteriores.
Exemplo (o grid acima): Q = 250 × (1 ÷ 80 + 1 ÷ 90 + 1 ÷ 100 + 1 ÷ 110) = 10.6755 moedas, compra média 1 000 ÷ 10.6755 = 93.67; em 80 a posição vale 854.04, um resultado de −14.60%.
| Abaixo do preço inferior | Preço | Valor das moedas | Resultado vs investimento | Alta de volta ao preço médio de compra |
|---|---|---|---|---|
| no preço inferior | 80.00 | $854.04 | −$145.96 | 17.1% |
| −10% | 72.00 | $768.64 | −$231.36 | 30.1% |
| −20% | 64.00 | $683.23 | −$316.77 | 46.4% |
| −30% | 56.00 | $597.83 | −$402.17 | 67.3% |
| −50% | 40.00 | $427.02 | −$572.98 | 134.2% |
Quanto mais fundo o preço cai, mais a posição perde, e uma moeda que vai a zero leva o investimento inteiro. O lucro de alguns ciclos não compensa uma queda longa.
Para um robô que continua aumentando uma posição em queda, veja a calculadora de robô DCA; para um grid de preço médio com alavancagem, a calculadora de risco de grid bot; os nomes dos ajustes nas corretoras estão na página de plataformas.
Fórmulas e exemplo de cálculo
Um grid spot aritmético de 80 a 120 com 20 grades, $1 000 e taxa de 0.1% por operação dá líquido $1.15 (2.30%) por ciclo de compra e venda na grade mais baixa e $0.75 (1.49%) na mais alta, $18.46 (1.85%) por uma passagem completa pela faixa; se o preço cair a 80 com todas as grades compradas, a posição vale $819.32 (−18.07%).
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Perguntas frequentes
Como se calcula o lucro de um grid bot spot?
Cada grid ganha a diferença entre o seu nível de compra e o nível de venda seguinte sobre o dinheiro que mantém, menos a taxa nas duas operações. Com 20 grids, investimento de $1 000 e passo de 1%, o lucro bruto de um grid é de cerca de $0.50 por ciclo, antes das taxas.
Qual é a diferença entre grids aritméticos e geométricos?
Um grid aritmético tem o mesmo passo em unidades de preço, então o passo em % é maior embaixo e menor em cima. Um grid geométrico tem o mesmo passo em %, então cada grid ganha a mesma porcentagem por ciclo.
As taxas importam para um grid?
Sim: paga-se uma taxa em cada compra e em cada venda, então um ciclo só rende algo se o passo estiver acima de 2f ÷ (1 − f). Com taxa de 0.1%, o passo precisa estar acima de cerca de 0.2%; com muitos grids numa faixa estreita é fácil ficar abaixo disso.
O que acontece se o preço cair abaixo do limite inferior?
Todas as ordens de compra foram executadas, então o robô mantém as moedas a um preço médio entre os limites, e a posição perde valor enquanto o preço continua caindo. O robô não faz novas operações até o preço voltar para a faixa.
Um grid bot spot é seguro?
Ele não tem liquidação como um robô de futuros, mas não protege o dinheiro: numa queda longa você fica com moedas que valem menos do que investiu, e uma moeda que vai a zero perde o investimento inteiro. Use só dinheiro que você pode perder.
Sobre esta calculadora
Informe a faixa de preço, o número de grids, o tipo de grid, o investimento e a taxa como um grid bot spot pede. A página mostra o lucro líquido de uma compra e venda entre níveis vizinhos, de uma passagem completa pela faixa, quantas passagens cobrem as taxas e quanto vale a posição se o preço cair abaixo do limite inferior.
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O Midas faz o mesmo cálculo no seu painel, no gráfico do MT5.A aba Grid mostra a folga até o stop-out para a sua conta e os seus ajustes.