MidasCalculateur de risque d'un grid bot
Vous faites tourner une grille sur l'or ?L'émulateur Midas Grid rejoue n'importe quelle journée de l'or depuis janvier 2025 tick par tick avec les réglages de votre grille. Gratuit, dans le navigateur.
Comment se calcule le prix de stop-out et de liquidation d'une grille
Une grille est stoppée au prix où l'equity tombe à l'exigence de la plateforme ; entre deux ordres, la position ne change pas, donc ce prix résout une équation linéaire.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Prix de l'ordre i d'une grille long (l'ordre 0 est le premier ; une grille short ajoute le pas). s — pas en % du prix de départ P0, k — coefficient du pas. Avec un pas en unités de prix : p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iTaille de l'ordre i en unités (lots × taille du contrat). m — multiplicateur de volume.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, moyenne = A ÷ QTaille totale, coût et prix d'entrée moyen des ordres ouverts.equity(P) = D + Q × P − AEquity d'une position long au prix P (short : D + A − Q × P). D — dépôt.marge = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LSur MT4/MT5, la marge est prélevée au prix d'ouverture de chaque ordre. L — levier. Un nouvel ordre ne s'ouvre que si la marge libre (equity − marge) couvre sa propre marge.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QPrix de stop-out d'une position long sur MT4/MT5, à partir de equity = SO × marge. Short : (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Prix de liquidation d'une position long en marge croisée, à partir de equity = MMR × Q × P. Short : (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Un résultat nul ou négatif pour une position long signifie qu'il n'y a pas de liquidation.P_stop avant p_(i+1) → les ordres suivants ne s'ouvrent jamaisL'équation est résolue après chaque ordre. Si le prix d'arrêt vient avant le prix de l'ordre suivant, la grille s'arrête là ; sinon l'ordre suivant rejoint le panier et le prix est recalculé.
Exemple détaillé
Une grille long : prix de départ 100, premier ordre 1 unité, multiplicateur de volume 2, pas 10 %, coefficient du pas 1, 3 ordres, levier 1:10, stop-out 50 % (MT4/MT5), dépôt $280, take profit 5 %. Les ordres s'ouvrent à 100, 90 et 80 avec des tailles de 1, 2 et 4.
| # | Prix | Taille | Taille totale | Entrée moyenne | Marge utilisée | P/L à ce prix | Equity | Niveau de marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0 % |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3 % |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0 % |
| Stop-out à 50.00 (−50.00 % depuis le départ) | ||||||||
| Entrée moyenne | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Marge des trois ordres | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Prix de stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Marge de manœuvre après le dernier ordre | 80 − 50.00 = 30.00, 30 % du prix de départ |
| Take-profit et rebond depuis 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50 % |
| La même grille sur une plateforme crypto, MMR 1 % | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
Le contrôle d'ouverture passe à chaque ordre : avant le troisième ordre, l'equity est de $240, la marge libre 240 − 28 = $212, et l'ordre exige 4 × 80 ÷ 10 = $32. Ouvrez l'exemple dans le calculateur pour voir les mêmes lignes.
De quel dépôt un grid bot a-t-il besoin
Un grid bot a besoin d'un dépôt suffisant pour garder l'equity au-dessus du niveau de stop-out ou de liquidation au prix le plus bas que vous voulez survivre, avec tous les ordres de la grille ouverts.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, grille long ; T — le prix le plus bas à survivre. Grille short : D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Plateforme crypto en marge croisée, grille long. Grille short : D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ marge des ordres 1…i − P/L des ordres précédents à p_iLe dépôt doit aussi permettre d'ouvrir chaque ordre : avant l'ordre i, la marge libre doit couvrir la marge de cet ordre. Le calculateur retient le plus grand de ces nombres.
Exemple (la grille ci-dessus : A = 600, Q = 7, marge $60, stop-out 50 %, 1:10) : survivre à une chute jusqu'à 40 — 40 % du prix de départ au-delà du dernier ordre — exige 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. Sur une plateforme crypto avec MMR 1 % : 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Mouvement supplémentaire après le dernier ordre | Prix le plus bas | MT4/MT5, stop-out 50 % | Crypto, MMR 1 % |
|---|---|---|---|
| 0 % | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10 % | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20 % | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30 % | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40 % | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60 % | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80 % | 0 | $630.00 | $600.00 |
À 0 %, la limite est l'ouverture des ordres, pas le stop-out : à 80, les deux premiers ordres sont à −$40 et les trois exigent $60 de marge, donc le dépôt doit être d'au moins $100. Le mouvement supplémentaire est compté en % du prix de départ.
Stop-out sur MT4/MT5 et liquidation sur une plateforme crypto
MT4 et MT5 comparent l'equity à la marge prélevée au prix d'ouverture de chaque ordre, tandis qu'une plateforme crypto la compare à une marge de maintenance qui suit le prix actuel.
MT4/MT5 : equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. La marge est fixée à l'ouverture des ordres ; le levier la divise.crypto : equity ≤ MMR × Q × PLiquidation en marge croisée. La marge de maintenance est une part de la valeur de la position au prix actuel P.
Ainsi, sur MT4/MT5, un levier plus élevé abaisse la marge et éloigne le stop-out. En marge croisée sur une plateforme crypto, le prix de liquidation de la même position et du même solde ne dépend pas du réglage du levier : le levier limite la taille de position ouvrable, et c'est le solde qui compte. En marge isolée, il en dépend, car seule la valeur de la position ÷ levier est mise de côté.
Exemple : la même grille et le même dépôt ($280 ; 1, 2 et 4 unités à 100, 90 et 80) selon cinq règles.
| Plateforme et règle | Prix d'arrêt | Depuis le départ | Après le dernier ordre |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 50 % | 50.00 | −50.00 % | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 20 % | 47.43 | −52.57 % | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, stop-out 50 % | 46.14 | −53.86 % | 33.86 |
| Crypto, MMR 1 % | 46.18 | −53.82 % | 33.82 |
| Crypto, MMR 0.5 % | 45.94 | −54.06 % | 34.06 |
Un niveau de stop-out plus bas, un levier plus élevé sur MT4/MT5 ou un MMR plus bas éloignent tous l'arrêt de quelques pour cent. Le dépôt et la taille des ordres l'éloignent bien davantage : voir le tableau des dépôts ci-dessus.
Pour l'or sur un compte cent avec les réglages Midas, utilisez le calculateur de grille martingale. Pour un bot DCA avec des ordres de sécurité en $, utilisez le calculateur de bot DCA.
Formules et exemple de calcul
Avec les réglages par défaut — une grille longue sur futures à partir du prix 100, 10 ordres espacés de 2 %, le premier de $50 et chaque suivant ×1.5, avec $1 000, un levier 10× et une marge de maintenance de 0.5 % —, les 10 ordres sont exécutés à 82.00 (18.00 % sous le départ) et la liquidation arrive vers 68.34, 31.66 % sous le départ. Saisissez votre propre grille pour voir son prix de stop-out ou de liquidation.
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Questions fréquentes
De quel dépôt un grid bot a-t-il besoin ?
D'assez pour garder l'equity au-dessus du niveau de stop-out ou de liquidation au prix le plus bas que vous envisagez, avec tous les ordres ouverts. Pour une grille long sur MT4/MT5 : D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T ; sur une plateforme crypto : D = A − Q × T × (1 − MMR), où A est le coût de tous les ordres, Q leur taille totale et T le prix le plus bas. Exemple : des ordres de 1, 2 et 4 unités à 100, 90 et 80 coûtent 600 ; survivre à une chute jusqu'à 40 avec 1:10 et un stop-out de 50 % exige 630 − 280 = $350.
Quel est le prix de liquidation d'un grid bot ?
C'est le prix où l'equity tombe à la marge de maintenance : pour une grille long en marge croisée P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), pour une grille short P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Il change à chaque nouvel ordre exécuté, il faut donc le résoudre ordre par ordre ; le calculateur ci-dessus le fait et indique si la liquidation survient avant le dernier ordre.
Combien d'ordres de sécurité mon dépôt peut-il supporter ?
Autant que ceux qui s'exécutent avant le prix de stop-out et tant que la marge libre couvre encore l'ordre suivant. Saisissez le dépôt et un grand nombre d'ordres : le tableau montre quels ordres s'ouvrent, lesquels sont refusés faute de marge et où la ligne de stop-out coupe la grille. Avec un multiplicateur de 2, chaque nouvel ordre est plus grand que tous les précédents réunis.
Une grille martingale est-elle sûre ?
Non. Une grille martingale ou de moyennage encaisse de petits profits tant que le prix revient, mais un long mouvement à sens unique exécute tous les ordres et, avec un levier, peut emporter tout le dépôt au prix de stop-out ou de liquidation. Le calculateur montre où se situe ce prix pour vos réglages ; il ne dit pas quelle est la probabilité d'un tel mouvement. N'utilisez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Le levier modifie-t-il le prix de stop-out ou de liquidation ?
Sur MT4/MT5, oui : marge = valeur de la position ÷ levier, donc un levier plus élevé abaisse la marge et le stop-out survient plus tard (dans l'exemple, 1:10 donne 50.00 et 1:100 donne 46.14). En marge croisée sur une plateforme crypto, la même position et le même solde ont le même prix de liquidation quel que soit le levier ; le levier limite ce qui peut être ouvert.
Quelle est la différence entre stop-out et liquidation ?
Les deux ferment les positions quand le compte ne peut plus les porter. Un stop-out sur MT4/MT5 survient quand equity ÷ marge tombe au niveau du courtier (par exemple 50 %), la marge étant fixée aux prix d'ouverture. Une liquidation sur une plateforme crypto survient quand l'equity tombe à la marge de maintenance, MMR × valeur de la position au prix actuel.
Que laisse de côté le calculateur ?
Les commissions, swaps et funding, le spread, le glissement, les gaps de prix, l'arrondi des lots et les paliers de marge (sur les plateformes, le MMR augmente avec la taille de la position). Un courtier ou une plateforme peut aussi fermer les positions en partie ou dans un autre ordre. Considérez le résultat comme l'arithmétique des réglages, pas comme une garantie.
À propos de ce calculateur
Jusqu'où le prix peut-il aller avant un stop-out ou une liquidation ? Saisissez une grille martingale ou de moyennage pour n'importe quel actif — un EA sur MT4/MT5 ou un bot futures sur une plateforme crypto — et voyez le prix de stop-out, la marge de chaque ordre et le dépôt qu'exige un mouvement plus profond.
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Midas Grid est un Expert Advisor à grille pour l'or sur MT5.Son panneau affiche la distance jusqu'au stop-out pour un compte réel, avec la même arithmétique que sur cette page.