MidasCalculateur de bot DCA : ordres de sécurité, déviation, fonds nécessaires
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Comment se calculent les ordres de sécurité d'un bot DCA
Chaque ordre de sécurité s'ouvre plus loin du prix de l'ordre de base que le précédent — l'écart croît selon le coefficient du pas — et il est plus grand selon le coefficient de volume.
déviation_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Déviation de l'ordre de sécurité n par rapport au prix de l'ordre de base, en %. d — déviation de prix, k — coefficient du pas. Avec d = 1 % et k = 2 : 1 %, 3 %, 7 %, 15 %.prix_n = P0 × (1 − déviation_n ÷ 100)Prix de l'ordre de sécurité n d'un bot long ; un bot short ajoute la déviation.taille_n = S × v^(n−1)Taille de l'ordre de sécurité n dans la devise de cotation. S — taille de l'ordre de sécurité, v — coefficient de volume.moyenne = Σ taille ÷ Σ (taille ÷ prix)Prix moyen : l'argent investi divisé par les coins achetés.TP = moyenne × (1 + tp ÷ 100)Prix du take profit d'un bot long ; un bot short utilise (1 − tp ÷ 100).rebond_n = (TP_n − prix_n) ÷ prix_n × 100De combien le prix doit remonter depuis l'ordre de sécurité n pour atteindre le take profit, en %.
Exemple détaillé
Un bot long : prix de départ 100, ordre de base $100, ordre de sécurité $100, 3 ordres de sécurité, déviation de prix 10 %, coefficient du pas 1, coefficient de volume 2, take profit 2 %. Les ordres de sécurité s'ouvrent à 90, 80 et 70 pour $100, $200 et $400.
| Ordre | Déviation | Prix | Taille de l'ordre | Coins | Total investi | Prix moyen | Rebond jusqu'au TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0 % | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00 % |
| OS 1 | 10 % | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37 % |
| OS 2 | 20 % | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60 % |
| OS 3 | 30 % | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90 % |
| Coins achetés | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Prix moyen | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Prix du take profit | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Rebond depuis le dernier ordre de sécurité | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90 % |
| Fonds requis | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Les ordres couvrent une chute de 30 % depuis le prix de départ. Ouvrez l'exemple dans le calculateur pour voir les mêmes lignes.
De combien d'argent un bot DCA a-t-il besoin
Un bot DCA a besoin de l'ordre de base plus de chaque ordre de sécurité dans la devise de cotation ; sur les futures, la marge est ce total divisé par le levier.
fonds = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — ordre de base, S — ordre de sécurité, v — coefficient de volume, N — max. d'ordres de sécurité.marge = fonds ÷ LAvec un levier futures L. La liquidation dépend alors du solde que vous gardez, voir ci-dessous.
Exemple : B = $100, S = $100, v = 2, N = 3 : 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800 ; avec un levier de 5×, 800 ÷ 5 = $160 de marge.
| Max. d'ordres de sécurité | Coefficient de volume 1 | Coefficient de volume 1.5 | Coefficient de volume 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
La plage de prix couverte par les ordres croît de la même façon : la déviation du dernier ordre de sécurité est d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Max. d'ordres de sécurité | Coefficient du pas 1 | Coefficient du pas 1.2 | Coefficient du pas 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00 % | 3.64 % | 4.75 % |
| 5 | 5.00 % | 7.44 % | 13.19 % |
| 7 | 7.00 % | 12.92 % | 32.17 % |
| 10 | 10.00 % | 25.96 % | — |
Un tiret : le dernier ordre de sécurité d'un bot long serait à plus de 100 % sous le départ, à un prix nul ou négatif.
Prix de liquidation d'un bot DCA avec levier
Avec un levier, le solde soutient une position plusieurs fois plus grande, donc le bot est liquidé là où la perte des ordres exécutés fait tomber l'equity à la marge de maintenance.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Bot long en marge croisée. A — argent dans les ordres exécutés, Q — coins, F — solde. Bot short : (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq avant prix_(n+1) → les ordres de sécurité suivants ne s'ouvrent jamaisL'équation est résolue après chaque ordre de sécurité, donc la liquidation peut survenir avant le dernier.
Exemple (le bot ci-dessus à 5×, solde = fonds requis = $160, MMR 0.5 %) : (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, soit 37.71 % sous le départ et 7.71 sous le dernier ordre de sécurité.
| Levier | Solde | Prix de liquidation | Où |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | aucun au-dessus de zéro |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 au-delà du dernier OS |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 au-delà du dernier OS |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 au-delà du dernier OS |
| 10× | $80.00 | 70.00 | dès l'exécution de l'OS 3 |
À 10×, un solde égal aux fonds requis est épuisé au moment où le troisième ordre de sécurité est exécuté. Les plateformes comptent aussi la perte latente quand elles vérifient la marge d'un nouvel ordre, donc cet ordre peut être rejeté à la place ; le calculateur affiche le solde qu'exige ce contrôle.
Pour toute grille avec un dépôt, un niveau de stop-out sur MT4/MT5 ou une marge de maintenance sur une plateforme, utilisez le calculateur de risque grid bot. Pour l'or sur un compte cent : le calculateur de grille martingale.
Formules et exemple de calcul
Avec les réglages par défaut — ordre de base de $10, 5 ordres de sécurité à partir de $10 qui croissent ×1.5, premier écart de 1.5 % et échelle de pas ×1.2 —, le dernier ordre de sécurité se situe 11.16 % sous le prix de départ, le bot a besoin de $141.88 au total et, tous les ordres exécutés, le prix moyen est 92.63 (départ 100) : le take profit de 1.5 % correspond donc à un rebond de 5.84 % depuis le dernier ordre.
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Questions fréquentes
Comment fonctionnent les ordres de sécurité dans un bot DCA ?
Le bot ouvre un ordre de base et place des ordres de sécurité à des distances fixées contre la position. Chaque ordre de sécurité exécuté rapproche le prix moyen du marché, si bien qu'un rebond plus faible suffit pour atteindre le take profit. La distance part de la déviation de prix et croît selon le coefficient du pas ; la taille croît selon le coefficient de volume.
De combien d'argent ai-je besoin pour un bot DCA ?
De l'ordre de base plus tous les ordres de sécurité : fonds = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). Avec un ordre de base de $10, des ordres de sécurité de $10 et 5 ordres de sécurité, cela fait $320 avec un coefficient de volume de 2 (10 + 10 × 31) et $141.88 avec 1.5. Avec un levier futures, la marge est cette somme divisée par le levier, mais la liquidation dépend alors du solde que vous gardez.
Que signifie le coefficient du pas des ordres de sécurité ?
Il multiplie l'écart entre ordres de sécurité consécutifs. Avec une déviation de prix de 1 % et un coefficient du pas de 1, les ordres sont à 1, 2, 3 et 4 % de l'ordre de base ; avec un coefficient du pas de 2, ils sont à 1, 3, 7 et 15 %. Un coefficient du pas plus grand couvre une chute plus profonde avec le même nombre d'ordres, mais les ordres sont plus espacés.
Que signifie le coefficient de volume des ordres de sécurité ?
Il multiplie la taille de chaque ordre de sécurité suivant. Avec un ordre de sécurité de $10 et un coefficient de volume de 2, les ordres sont de $10, $20, $40 et $80 ; avec 1.5, ils sont de $10, $15, $22.50 et $33.75. Un coefficient de volume plus grand rapproche le prix moyen du dernier ordre mais exige beaucoup plus d'argent.
Jusqu'où le prix peut-il baisser avant que tous les ordres de sécurité soient utilisés ?
Jusqu'à la déviation du dernier ordre de sécurité : d × (1 + k + … + k^(N−1)). Avec une déviation de prix de 1 %, un coefficient du pas de 1.2 et 7 ordres de sécurité, cela fait 12.92 %. Au-delà, le bot n'a plus d'ordres et garde la position jusqu'à ce que le prix revienne ou que la transaction soit clôturée.
Quel est le prix de liquidation d'un bot DCA sur les futures ?
En marge croisée, c'est le prix où l'equity tombe à la marge de maintenance : pour un bot long (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), où A est l'argent dans les ordres exécutés, Q les coins et F le solde. Il se rapproche du prix du marché à chaque ordre de sécurité exécuté et, avec un levier élevé, il peut survenir avant le dernier ordre de sécurité.
Un bot DCA est-il sûr ?
Aucune stratégie qui renforce une position perdante n'est sûre. Un bot DCA clôture de nombreuses petites transactions tant que le prix revient, mais un long mouvement à sens unique utilise tous les ordres de sécurité, laisse une grosse perte ouverte et, avec un levier, peut liquider tout le solde. Le calculateur montre l'arithmétique de vos réglages, pas la probabilité d'un tel mouvement.
À propos de ce calculateur
Saisissez les réglages d'un bot DCA tels que 3Commas, Bybit, Binance ou Veles les nomment et voyez chaque ordre de sécurité : sa déviation, son prix et sa taille, l'argent investi, le prix moyen et le rebond jusqu'au take profit — et, avec un levier futures, le prix de liquidation.
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Midas Grid est un Expert Advisor à grille pour l'or sur MT5.Son panneau affiche la distance jusqu'au stop-out pour un compte réel, avec le même type d'arithmétique que sur cette page.