MidasCalcolatore di rischio per grid bot
Fai girare una griglia sull’oro?L’emulatore di Midas Grid riproduce tick per tick qualsiasi giornata dell’oro da gennaio 2025 con le impostazioni della tua griglia. Gratis, nel browser.
Come si calcola il prezzo di stop-out e di liquidazione di una griglia
Una griglia va in stop-out al prezzo in cui l’equity scende al requisito della piattaforma; tra due ordini la posizione non cambia, quindi quel prezzo risolve un’equazione lineare.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Prezzo dell’ordine i di una griglia long (l’ordine 0 è il primo; una griglia short aggiunge il passo). s — passo in % del prezzo iniziale P0, k — scala del passo. Con un passo in unità di prezzo: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iDimensione dell’ordine i in unità (lotti × dimensione del contratto). m — moltiplicatore del volume.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, average = A ÷ QDimensione totale, costo e prezzo medio di ingresso degli ordini aperti.equity(P) = D + Q × P − AEquity di una posizione long al prezzo P (short: D + A − Q × P). D — deposito.margin = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LSu MT4/MT5 il margine è addebitato al prezzo di apertura di ogni ordine. L — leva. Un nuovo ordine si apre solo se il margine libero (equity − margine) copre il suo margine.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QPrezzo di stop-out di una posizione long su MT4/MT5, da equity = SO × margine. Short: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Prezzo di liquidazione di una posizione long con margine cross, da equity = MMR × Q × P. Short: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Un risultato long pari o inferiore a zero significa nessuna liquidazione.P_stop before p_(i+1) → the next orders never openL’equazione si risolve dopo ogni ordine. Se il prezzo di stop viene prima del prezzo dell’ordine successivo, la griglia finisce lì; altrimenti l’ordine successivo entra nel paniere e il prezzo si risolve di nuovo.
Esempio svolto
Una griglia long: prezzo iniziale 100, primo ordine 1 unità, moltiplicatore del volume 2, passo 10%, scala del passo 1, 3 ordini, leva 1:10, stop-out 50% (MT4/MT5), deposito $280, take profit 5%. Gli ordini si aprono a 100, 90 e 80 con dimensioni 1, 2 e 4.
| # | Prezzo | Dimensione | Dimensione totale | Ingresso medio | Margine usato | P/L a questo prezzo | Equity | Livello di margine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0% |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3% |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0% |
| Stop-out a 50.00 (−50.00% dall’inizio) | ||||||||
| Ingresso medio | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Margine dei tre ordini | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Prezzo di stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Margine dopo l’ultimo ordine | 80 − 50.00 = 30.00, 30% del prezzo iniziale |
| Take profit e risalita da 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50% |
| La stessa griglia su un exchange crypto, MMR 1% | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
Il controllo di apertura passa a ogni ordine: prima del terzo ordine l’equity è $240, il margine libero 240 − 28 = $212, e l’ordine richiede 4 × 80 ÷ 10 = $32. Apri l’esempio nel calcolatore per vedere le stesse righe.
Quanto deposito serve a un grid bot
Un grid bot ha bisogno di un deposito sufficiente a tenere l’equity sopra il livello di stop-out o di liquidazione al prezzo più basso che vuoi reggere, con ogni ordine della griglia aperto.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, griglia long; T — il prezzo più basso da reggere. Griglia short: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Exchange crypto con margine cross, griglia long. Griglia short: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margin of orders 1…i − P/L of the earlier orders at p_iIl deposito deve anche aprire ogni ordine: prima dell’ordine i il margine libero deve coprire il margine di quell’ordine. Il calcolatore prende il maggiore di questi numeri.
Esempio (la griglia sopra: A = 600, Q = 7, margine $60, stop-out 50%, 1:10): reggere una discesa a 40 — 40% del prezzo iniziale oltre l’ultimo ordine — richiede 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. Su un exchange crypto con MMR 1%: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Movimento aggiuntivo dopo l’ultimo ordine | Prezzo più basso | MT4/MT5, stop-out 50% | Crypto, MMR 1% |
|---|---|---|---|
| 0% | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10% | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20% | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30% | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40% | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60% | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80% | 0 | $630.00 | $600.00 |
A 0% il limite è l’apertura degli ordini, non lo stop-out: a 80 i primi due ordini sono in perdita di $40 e tutti e tre richiedono $60 di margine, quindi il deposito deve essere almeno $100. Il movimento aggiuntivo è contato in % del prezzo iniziale.
Stop-out su MT4/MT5 e liquidazione su un exchange crypto
MT4 e MT5 confrontano l’equity con il margine addebitato al prezzo di apertura di ogni ordine, mentre un exchange crypto la confronta con un margine di mantenimento che segue il prezzo corrente.
MT4/MT5: equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. Il margine è fissato quando gli ordini si aprono; la leva lo divide.crypto: equity ≤ MMR × Q × PLiquidazione con margine cross. Il margine di mantenimento è una quota del valore della posizione al prezzo corrente P.
Quindi su MT4/MT5 una leva più alta riduce il margine e allontana lo stop-out. Con il margine cross su un exchange crypto il prezzo di liquidazione della stessa posizione e dello stesso saldo non dipende dall’impostazione della leva: la leva limita quanto grande può essere la posizione aperta, e conta il saldo che c’è dietro. Con il margine isolato dipende dalla leva, perché viene accantonato solo il valore della posizione ÷ leva.
Esempio: la stessa griglia e lo stesso deposito ($280; 1, 2 e 4 unità a 100, 90 e 80) con cinque regole.
| Piattaforma e regola | Prezzo di chiusura | Dall’inizio | Dopo l’ultimo ordine |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 50% | 50.00 | −50.00% | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 20% | 47.43 | −52.57% | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, stop-out 50% | 46.14 | −53.86% | 33.86 |
| Crypto, MMR 1% | 46.18 | −53.82% | 33.82 |
| Crypto, MMR 0.5% | 45.94 | −54.06% | 34.06 |
Un livello di stop-out più basso, una leva più alta su MT4/MT5 o un MMR più basso allontanano tutti la chiusura di qualche punto percentuale. Il deposito e la dimensione degli ordini la spostano molto di più: vedi la tabella del deposito sopra.
Per l’oro su un conto cent con le impostazioni di Midas usa il calcolatore della griglia a martingala. Per un DCA bot con ordini di sicurezza in $ usa il calcolatore DCA bot.
Formule ed esempio di calcolo
Con le impostazioni predefinite — una griglia long sui futures dal prezzo 100, 10 ordini distanziati del 2%, il primo da $50 e ogni successivo ×1.5, con $1 000, leva 10× e margine di mantenimento del 0.5% — tutti gli 10 ordini sono eseguiti entro 82.00 (18.00% sotto la partenza) e la liquidazione arriva intorno a 68.34, 31.66% sotto la partenza. Inserisci la tua griglia per vederne il prezzo di stop-out o di liquidazione.
Verificato il
Domande frequenti
Quanto deposito serve a un grid bot?
Quanto basta a tenere l’equity sopra il livello di stop-out o di liquidazione al prezzo più basso che prevedi, con tutti gli ordini aperti. Per una griglia long su MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; su un exchange crypto: D = A − Q × T × (1 − MMR), dove A è il costo di tutti gli ordini, Q la loro dimensione totale e T il prezzo più basso. Esempio: ordini da 1, 2 e 4 unità a 100, 90 e 80 costano 600; reggere una discesa a 40 con 1:10 e stop-out 50% richiede 630 − 280 = $350.
Qual è il prezzo di liquidazione di un grid bot?
È il prezzo in cui l’equity scende al margine di mantenimento: per una griglia long con margine cross P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), per una short P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Si sposta a ogni nuovo ordine eseguito, quindi va risolto ordine per ordine; il calcolatore qui sopra lo fa e mostra se la liquidazione arriva prima dell’ultimo ordine.
Quanti ordini di sicurezza può reggere il mio deposito?
Tanti quanti se ne eseguono prima del prezzo di stop-out e finché il margine libero copre ancora l’ordine successivo. Inserisci il deposito e un numero alto di ordini: la tabella mostra quali ordini si aprono, quali sono rifiutati per mancanza di margine e dove la riga di stop-out taglia la griglia. Con un moltiplicatore di 2 ogni nuovo ordine è più grande di tutti i precedenti insieme.
Una griglia a martingala è sicura?
No. Una griglia a martingala o di mediazione chiude piccoli profitti finché il prezzo torna indietro, ma un lungo movimento in un’unica direzione esegue ogni ordine e, con la leva, può portarsi via l’intero deposito al prezzo di stop-out o di liquidazione. Il calcolatore mostra dov’è quel prezzo per le tue impostazioni; non dice quanto sia probabile un simile movimento. Usa solo denaro che puoi permetterti di perdere.
La leva cambia il prezzo di stop-out o di liquidazione?
Su MT4/MT5 sì: margine = valore della posizione ÷ leva, quindi una leva più alta riduce il margine e lo stop-out arriva più tardi (nell’esempio 1:10 dà 50.00 e 1:100 dà 46.14). Con il margine cross su un exchange crypto la stessa posizione e lo stesso saldo hanno lo stesso prezzo di liquidazione con qualsiasi leva impostata; la leva limita quanto si può aprire.
Qual è la differenza tra stop-out e liquidazione?
Entrambi chiudono le posizioni quando il conto non riesce più a sostenerle. Lo stop-out su MT4/MT5 arriva quando equity ÷ margine scende al livello del broker (per esempio 50%), con il margine fissato ai prezzi di apertura. La liquidazione su un exchange crypto arriva quando l’equity scende al margine di mantenimento, MMR × valore della posizione al prezzo corrente.
Che cosa lascia fuori il calcolatore?
Commissioni, swap e funding, spread, slippage, gap di prezzo, arrotondamento dei lotti e livelli di margine (sugli exchange l’MMR cresce con la dimensione della posizione). Un broker o un exchange può anche chiudere le posizioni solo in parte o in un ordine diverso. Considera il risultato come aritmetica delle impostazioni, non come una garanzia.
Informazioni sul calcolatore
Di quanto può muoversi il prezzo prima di uno stop-out o di una liquidazione? Inserisci una griglia a martingala o di mediazione su qualsiasi asset — un EA su MT4/MT5 o un bot futures su un exchange crypto — e vedi il prezzo di stop-out, il margine di ogni ordine e il deposito che serve per un movimento più profondo.
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Midas Grid è un Expert Advisor a griglia per l’oro su MT5.Il suo pannello mostra la distanza dallo stop-out per un conto reale, la stessa aritmetica di questa pagina.