MidasCalcolatore DCA bot: ordini di sicurezza, deviazione, fondi necessari
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Come si calcolano gli ordini di sicurezza di un DCA bot
Ogni ordine di sicurezza si apre più lontano dal prezzo dell’ordine base rispetto al precedente — l’intervallo cresce secondo la scala del passo — e ha una dimensione maggiore secondo la scala del volume.
deviation_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Deviazione dell’ordine di sicurezza n dal prezzo dell’ordine base, in %. d — deviazione di prezzo, k — scala del passo. Con d = 1% e k = 2: 1%, 3%, 7%, 15%.price_n = P0 × (1 − deviation_n ÷ 100)Prezzo dell’ordine di sicurezza n di un bot long; un bot short aggiunge la deviazione.size_n = S × v^(n−1)Dimensione dell’ordine di sicurezza n nella valuta di quotazione. S — dimensione dell’ordine di sicurezza, v — scala del volume.average = Σ size ÷ Σ (size ÷ price)Prezzo medio: il denaro investito diviso per le monete acquistate.TP = average × (1 + tp ÷ 100)Prezzo del take profit di un bot long; un bot short usa (1 − tp ÷ 100).rebound_n = (TP_n − price_n) ÷ price_n × 100Di quanto il prezzo deve risalire dall’ordine di sicurezza n per raggiungere il take profit, in %.
Esempio svolto
Un bot long: prezzo iniziale 100, ordine base $100, ordine di sicurezza $100, 3 ordini di sicurezza, deviazione di prezzo 10%, scala del passo 1, scala del volume 2, take profit 2%. Gli ordini di sicurezza si aprono a 90, 80 e 70 per $100, $200 e $400.
| Ordine | Deviazione | Prezzo | Dimensione dell’ordine | Monete | Totale investito | Prezzo medio | Risalita al TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0% | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00% |
| SO 1 | 10% | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37% |
| SO 2 | 20% | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60% |
| SO 3 | 30% | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90% |
| Monete acquistate | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Prezzo medio | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Prezzo del take profit | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Risalita dall’ultimo ordine di sicurezza | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90% |
| Fondi necessari | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Gli ordini coprono un calo del 30% dal prezzo iniziale. Apri l’esempio nel calcolatore per vedere le stesse righe.
Quanto denaro serve a un DCA bot
Un DCA bot ha bisogno dell’ordine base più ogni ordine di sicurezza nella valuta di quotazione; sui futures il margine è quel totale diviso per la leva.
funds = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — ordine base, S — ordine di sicurezza, v — scala del volume, N — ordini di sicurezza max.margin = funds ÷ LCon la leva L dei futures. La liquidazione dipende allora dal saldo che mantieni, vedi sotto.
Esempio: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; con leva 5× 800 ÷ 5 = $160 di margine.
| Ordini di sicurezza max | Scala del volume 1 | Scala del volume 1.5 | Scala del volume 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
L’intervallo di prezzo coperto dagli ordini cresce allo stesso modo: la deviazione dell’ultimo ordine di sicurezza è d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Ordini di sicurezza max | Scala del passo 1 | Scala del passo 1.2 | Scala del passo 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00% | 3.64% | 4.75% |
| 5 | 5.00% | 7.44% | 13.19% |
| 7 | 7.00% | 12.92% | 32.17% |
| 10 | 10.00% | 25.96% | — |
Un trattino: l’ultimo ordine di sicurezza di un bot long sarebbe a oltre il 100% sotto il prezzo iniziale, a un prezzo pari o inferiore a zero.
Prezzo di liquidazione di un DCA bot con leva
Con la leva il saldo sostiene una posizione molte volte più grande, quindi il bot viene liquidato dove la perdita degli ordini eseguiti porta l’equity al margine di mantenimento.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Bot long con margine cross. A — denaro negli ordini eseguiti, Q — monete, F — saldo. Bot short: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq before price_(n+1) → the next safety orders never openL’equazione si risolve dopo ogni ordine di sicurezza, quindi la liquidazione può arrivare prima dell’ultimo.
Esempio (il bot sopra a 5×, saldo = fondi necessari = $160, MMR 0.5%): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, 37.71% sotto il prezzo iniziale e 7.71 sotto l’ultimo ordine di sicurezza.
| Leva | Saldo | Prezzo di liquidazione | Dove |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | nessuna sopra zero |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 oltre l’ultimo SO |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 oltre l’ultimo SO |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 oltre l’ultimo SO |
| 10× | $80.00 | 70.00 | quando si esegue l’SO 3 |
A 10× un saldo pari ai fondi necessari è esaurito quando si esegue il terzo ordine di sicurezza. Gli exchange contano anche la perdita non realizzata quando controllano il margine per un nuovo ordine, quindi quell’ordine può essere rifiutato; il calcolatore mostra il saldo che serve a questo controllo.
Per qualsiasi griglia con un deposito, un livello di stop-out su MT4/MT5 o un margine di mantenimento su un exchange usa il calcolatore di rischio grid bot. Per l’oro su un conto cent: il calcolatore della griglia a martingala.
Formule ed esempio di calcolo
Con le impostazioni predefinite — ordine base da $10, 5 safety order da $10 in crescita ×1.5, prima deviazione del 1.5% e scala del passo ×1.2 — l’ultimo safety order si trova 11.16% sotto il prezzo di partenza, il bot richiede in tutto $141.88 e, con tutti gli ordini eseguiti, il prezzo medio è 92.63 (partenza 100), quindi il take profit del 1.5% è un rimbalzo del 5.84% dall’ultimo ordine.
Verificato il
Domande frequenti
Come funzionano gli ordini di sicurezza in un DCA bot?
Il bot apre un ordine base e piazza ordini di sicurezza a distanze prestabilite contro la posizione. Ogni ordine di sicurezza eseguito sposta il prezzo medio verso il mercato, così basta una risalita minore per raggiungere il take profit. La distanza parte dalla deviazione di prezzo e cresce secondo la scala del passo; la dimensione cresce secondo la scala del volume.
Quanto denaro mi serve per un DCA bot?
L’ordine base più tutti gli ordini di sicurezza: fondi = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). Con un ordine base da $10, ordini di sicurezza da $10 e 5 ordini di sicurezza sono $320 con scala del volume 2 (10 + 10 × 31) e $141.88 con 1.5. Con la leva sui futures il margine è quella somma divisa per la leva, ma la liquidazione dipende allora dal saldo che mantieni.
Che cosa significa la scala del passo degli ordini di sicurezza?
Moltiplica l’intervallo tra ordini di sicurezza consecutivi. Con una deviazione di prezzo dell’1% e scala del passo 1 gli ordini stanno a 1, 2, 3 e 4% dall’ordine base; con scala del passo 2 stanno a 1, 3, 7 e 15%. Una scala del passo maggiore copre un calo più profondo con lo stesso numero di ordini, ma gli ordini sono più distanti.
Che cosa significa la scala del volume degli ordini di sicurezza?
Moltiplica la dimensione di ogni ordine di sicurezza successivo. Con un ordine di sicurezza da $10 e scala del volume 2 gli ordini sono $10, $20, $40 e $80; con 1.5 sono $10, $15, $22.50 e $33.75. Una scala del volume maggiore avvicina il prezzo medio all’ultimo ordine ma richiede molto più denaro.
Fin dove può scendere il prezzo prima che siano usati tutti gli ordini di sicurezza?
Fino alla deviazione dell’ultimo ordine di sicurezza: d × (1 + k + … + k^(N−1)). Con una deviazione di prezzo dell’1%, scala del passo 1.2 e 7 ordini di sicurezza sono 12.92%. Oltre, il bot non ha più ordini e mantiene la posizione finché il prezzo non torna indietro o l’operazione viene chiusa.
Qual è il prezzo di liquidazione di un DCA bot sui futures?
Con il margine cross è il prezzo in cui l’equity scende al margine di mantenimento: per un bot long (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), dove A è il denaro negli ordini eseguiti, Q le monete e F il saldo. Si avvicina al prezzo di mercato a ogni ordine di sicurezza eseguito e, con una leva alta, può arrivare prima dell’ultimo ordine di sicurezza.
Un DCA bot è sicuro?
Nessuna strategia che continua ad aggiungere a una posizione in perdita è sicura. Un DCA bot chiude molte piccole operazioni finché il prezzo torna indietro, ma un lungo movimento in un’unica direzione usa ogni ordine di sicurezza, lascia una grossa perdita aperta e, con la leva, può liquidare l’intero saldo. Il calcolatore mostra l’aritmetica delle tue impostazioni, non la probabilità di un simile movimento.
Informazioni sul calcolatore
Inserisci le impostazioni di un DCA bot con i nomi usati da 3Commas, Bybit, Binance o Veles e vedi ogni ordine di sicurezza: deviazione, prezzo e dimensione, il denaro investito, il prezzo medio e la risalita fino al take profit — e, con la leva sui futures, il prezzo di liquidazione.
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Midas Grid è un Expert Advisor a griglia per l’oro su MT5.Il suo pannello mostra la distanza dallo stop-out per un conto reale, lo stesso tipo di aritmetica di questa pagina.