MidasCalculadora de robô DCA: ordens de segurança, desvio e fundos necessários
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Como se calculam as ordens de segurança de um robô DCA
Cada ordem de segurança abre mais longe do preço da ordem base que a anterior — o intervalo cresce pela escala do passo — e é maior pela escala do volume.
desvio_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Desvio da ordem de segurança n em relação ao preço da ordem base, em %. d — desvio de preço, k — escala do passo. Com d = 1% e k = 2: 1%, 3%, 7%, 15%.preço_n = P0 × (1 − desvio_n ÷ 100)Preço da ordem de segurança n de um robô long; um robô short soma o desvio.tamanho_n = S × v^(n−1)Tamanho da ordem de segurança n na moeda de cotação. S — tamanho da ordem de segurança, v — escala do volume.média = Σ tamanho ÷ Σ (tamanho ÷ preço)Preço médio: o dinheiro investido dividido pelas moedas compradas.TP = média × (1 + tp ÷ 100)Preço do take profit de um robô long; um robô short usa (1 − tp ÷ 100).retorno_n = (TP_n − preço_n) ÷ preço_n × 100Quanto o preço precisa voltar desde a ordem de segurança n para chegar ao take profit, em %.
Exemplo prático
Um robô long: preço inicial 100, ordem base $100, ordem de segurança $100, 3 ordens de segurança, desvio de preço 10%, escala do passo 1, escala do volume 2, take profit 2%. As ordens de segurança abrem em 90, 80 e 70 por $100, $200 e $400.
| Ordem | Desvio | Preço | Tamanho da ordem | Moedas | Total investido | Preço médio | Retorno ao TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0% | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00% |
| OS 1 | 10% | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37% |
| OS 2 | 20% | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60% |
| OS 3 | 30% | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90% |
| Moedas compradas | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Preço médio | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Preço do take profit | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Retorno desde a última ordem de segurança | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90% |
| Fundos necessários | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
As ordens cobrem uma queda de 30% desde o preço inicial. Abra o exemplo na calculadora para ver as mesmas linhas.
De quanto dinheiro um robô DCA precisa
Um robô DCA precisa da ordem base mais todas as ordens de segurança na moeda de cotação; em futuros a margem é esse total dividido pela alavancagem.
fundos = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — ordem base, S — ordem de segurança, v — escala do volume, N — máx. de ordens de segurança.margem = fundos ÷ LCom alavancagem L em futuros. A liquidação depende então do saldo que você mantém, veja abaixo.
Exemplo: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; com alavancagem 5×, 800 ÷ 5 = $160 de margem.
| Máx. de ordens de segurança | Escala do volume 1 | Escala do volume 1.5 | Escala do volume 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
A faixa de preço coberta pelas ordens cresce do mesmo modo: o desvio da última ordem de segurança é d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Máx. de ordens de segurança | Escala do passo 1 | Escala do passo 1.2 | Escala do passo 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00% | 3.64% | 4.75% |
| 5 | 5.00% | 7.44% | 13.19% |
| 7 | 7.00% | 12.92% | 32.17% |
| 10 | 10.00% | 25.96% | — |
Um traço: a última ordem de segurança de um robô long ficaria mais de 100% abaixo do início, a um preço de zero ou menos.
Preço de liquidação de um robô DCA com alavancagem
Com alavancagem, o saldo sustenta uma posição várias vezes maior, então o robô é liquidado onde a perda das ordens executadas leva o equity até a margem de manutenção.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Robô long com margem cruzada. A — dinheiro nas ordens executadas, Q — moedas, F — saldo. Robô short: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq antes de preço_(n+1) → as próximas ordens de segurança nunca abremA equação é resolvida depois de cada ordem de segurança, então a liquidação pode vir antes da última.
Exemplo (o robô acima com 5×, saldo = fundos necessários = $160, MMR 0.5%): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, 37.71% abaixo do início e 7.71 abaixo da última ordem de segurança.
| Alavancagem | Saldo | Preço de liquidação | Onde |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | nenhum acima de zero |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 além da última OS |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 além da última OS |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 além da última OS |
| 10× | $80.00 | 70.00 | quando a OS 3 é executada |
Com 10×, um saldo igual aos fundos necessários se esgota quando a terceira ordem de segurança é executada. As corretoras também contam a perda não realizada ao verificar a margem de uma ordem nova, então essa ordem pode ser rejeitada; a calculadora mostra o saldo que essa verificação exige.
Para qualquer grid com depósito, nível de stop-out no MT4/MT5 ou margem de manutenção numa corretora, use a calculadora de risco de grid bot. Para ouro numa conta cent: a calculadora de grid martingale.
Fórmulas e exemplo de cálculo
Com as configurações padrão — ordem base de $10, 5 ordens de segurança a partir de $10 crescendo ×1.5, primeiro desvio de 1.5% e escala de passo ×1.2 — a última ordem de segurança fica 11.16% abaixo do preço inicial, o bot precisa de $141.88 no total e, com todas as ordens executadas, o preço médio é 92.63 (início 100), então o take profit de 1.5% é uma recuperação de 5.84% a partir da última ordem.
Revisado em
Perguntas frequentes
Como funcionam as ordens de segurança num robô DCA?
O robô abre uma ordem base e coloca ordens de segurança a distâncias definidas contra a posição. Cada ordem de segurança executada aproxima o preço médio do mercado, então um retorno menor chega ao take profit. A distância começa no desvio de preço e cresce pela escala do passo; o tamanho cresce pela escala do volume.
De quanto dinheiro preciso para um robô DCA?
A ordem base mais todas as ordens de segurança: fundos = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). Com ordem base de $10, ordens de segurança de $10 e 5 ordens de segurança, são $320 com escala do volume 2 (10 + 10 × 31) e $141.88 com 1.5. Com alavancagem em futuros, a margem é essa soma dividida pela alavancagem, mas a liquidação depende então do saldo que você mantém.
O que significa a escala do passo da ordem de segurança?
Ela multiplica o intervalo entre ordens de segurança consecutivas. Com desvio de preço de 1% e escala do passo 1, as ordens ficam a 1, 2, 3 e 4% da ordem base; com escala do passo 2, ficam em 1, 3, 7 e 15%. Uma escala do passo maior cobre uma queda mais funda com o mesmo número de ordens, mas as ordens ficam mais afastadas.
O que significa a escala do volume da ordem de segurança?
Ela multiplica o tamanho de cada ordem de segurança seguinte. Com ordem de segurança de $10 e escala do volume 2, as ordens são $10, $20, $40 e $80; com 1.5 são $10, $15, $22.50 e $33.75. Uma escala do volume maior aproxima o preço médio da última ordem, mas exige muito mais dinheiro.
Quanto o preço pode cair antes de todas as ordens de segurança serem usadas?
Até o desvio da última ordem de segurança: d × (1 + k + … + k^(N−1)). Com desvio de preço de 1%, escala do passo 1.2 e 7 ordens de segurança, são 12.92%. Além disso o robô não tem mais ordens e mantém a posição até o preço voltar ou a operação ser encerrada.
Qual é o preço de liquidação de um robô DCA em futuros?
Com margem cruzada, é o preço em que o equity cai até a margem de manutenção: para um robô long (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), em que A é o dinheiro nas ordens executadas, Q as moedas e F o saldo. Ele se aproxima do preço de mercado a cada ordem de segurança executada e, com alavancagem alta, pode vir antes da última ordem de segurança.
Um robô DCA é seguro?
Nenhuma estratégia que continua aumentando uma posição perdedora é segura. Um robô DCA fecha muitas operações pequenas enquanto o preço volta, mas um movimento longo em uma só direção usa todas as ordens de segurança, deixa uma grande perda aberta e, com alavancagem, pode liquidar o saldo inteiro. A calculadora mostra a aritmética dos seus ajustes, não a chance de um movimento assim.
Sobre esta calculadora
Informe os ajustes de um robô DCA com os nomes que 3Commas, Bybit, Binance ou Veles usam e veja cada ordem de segurança: o desvio, o preço e o tamanho, o dinheiro investido, o preço médio e o retorno até o take profit — e, com alavancagem em futuros, o preço de liquidação.
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O Midas Grid é um Expert Advisor de grid para ouro no MT5.O painel dele mostra a distância até o stop-out de uma conta real, o mesmo tipo de aritmética desta página.