MidasCalculadora de risco de grid bot
Vai rodar um grid no ouro?O emulador do Midas Grid reproduz qualquer dia do ouro desde janeiro de 2025, tick a tick, com os ajustes do seu grid. Grátis, no navegador.
Como se calcula o preço de stop-out e de liquidação de um grid
Um grid sofre stop-out no preço em que o equity cai até a exigência da plataforma; entre duas ordens a posição não muda, então esse preço resolve uma equação linear.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Preço da ordem i de um grid long (a ordem 0 é a primeira; um grid short soma o passo). s — passo em % do preço inicial P0, k — escala do passo. Com o passo em unidades de preço: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iTamanho da ordem i em unidades (lotes × tamanho do contrato). m — multiplicador de volume.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, média = A ÷ QTamanho total, custo e preço médio de entrada das ordens que estão abertas.equity(P) = D + Q × P − AEquity de uma posição long ao preço P (short: D + A − Q × P). D — depósito.margem = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LNo MT4/MT5 a margem é cobrada ao preço de abertura de cada ordem. L — alavancagem. Uma ordem nova só abre se a margem livre (equity − margem) cobrir a margem dela mesma.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QPreço de stop-out de uma posição long no MT4/MT5, a partir de equity = SO × margem. Short: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Preço de liquidação de uma posição long com margem cruzada, a partir de equity = MMR × Q × P. Short: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Um resultado long de zero ou menos significa que não há liquidação.P_stop antes de p_(i+1) → as próximas ordens nunca abremA equação é resolvida depois de cada ordem. Se o preço de stop vem antes do preço da próxima ordem, o grid termina ali; senão a próxima ordem entra na cesta e o preço é resolvido de novo.
Exemplo prático
Um grid long: preço inicial 100, primeira ordem 1 unidade, multiplicador de volume 2, passo 10%, escala do passo 1, 3 ordens, alavancagem 1:10, stop-out 50% (MT4/MT5), depósito $280, take profit 5%. As ordens abrem em 100, 90 e 80 com tamanhos 1, 2 e 4.
| # | Preço | Tamanho | Tamanho total | Entrada média | Margem usada | L/P neste preço | Equity | Nível de margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0% |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3% |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0% |
| Stop-out em 50.00 (−50.00% desde o início) | ||||||||
| Entrada média | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Margem das três ordens | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Preço do stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Folga depois da última ordem | 80 − 50.00 = 30.00, 30% do preço inicial |
| Take-profit e retorno a partir de 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50% |
| O mesmo grid numa corretora de cripto, MMR 1% | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
A verificação de abertura passa em todas as ordens: antes da terceira ordem o equity é $240, a margem livre 240 − 28 = $212, e a ordem precisa de 4 × 80 ÷ 10 = $32. Abra o exemplo na calculadora para ver as mesmas linhas.
De quanto depósito um grid bot precisa
Um grid bot precisa de depósito suficiente para manter o equity acima do nível de stop-out ou de liquidação no menor preço que você quer aguentar, com todas as ordens do grid abertas.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, grid long; T — o menor preço a aguentar. Grid short: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Corretora de cripto com margem cruzada, grid long. Grid short: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margem das ordens 1…i − L/P das ordens anteriores em p_iO depósito também precisa abrir cada ordem: antes da ordem i a margem livre tem de cobrir a margem dessa ordem. A calculadora usa o maior desses números.
Exemplo (o grid acima: A = 600, Q = 7, margem $60, stop-out 50%, 1:10): aguentar uma queda até 40 — 40% do preço inicial além da última ordem — exige 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. Numa corretora de cripto com MMR 1%: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Movimento extra depois da última ordem | Menor preço | MT4/MT5, stop-out 50% | Cripto, MMR 1% |
|---|---|---|---|
| 0% | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10% | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20% | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30% | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40% | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60% | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80% | 0 | $630.00 | $600.00 |
Em 0% o limite é a abertura das ordens, não o stop-out: em 80 as duas primeiras ordens estão $40 no negativo e as três precisam de $60 de margem, então o depósito deve ser de pelo menos $100. O movimento extra é contado em % do preço inicial.
Stop-out no MT4/MT5 vs liquidação numa corretora de cripto
O MT4 e o MT5 comparam o equity com a margem cobrada ao preço de abertura de cada ordem, enquanto uma corretora de cripto o compara com uma margem de manutenção que acompanha o preço atual.
MT4/MT5: equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. A margem é fixada quando as ordens abrem; a alavancagem a divide.cripto: equity ≤ MMR × Q × PLiquidação com margem cruzada. A margem de manutenção é uma fração do valor da posição ao preço atual P.
Assim, no MT4/MT5 uma alavancagem maior reduz a margem e afasta o stop-out. Com margem cruzada numa corretora de cripto, o preço de liquidação da mesma posição e do mesmo saldo não depende do ajuste de alavancagem: a alavancagem limita o tamanho da posição que se pode abrir, e o que conta é o saldo por trás dela. Com margem isolada ele depende da alavancagem, porque só o valor da posição ÷ alavancagem é reservado.
Exemplo: o mesmo grid e o mesmo depósito ($280; 1, 2 e 4 unidades em 100, 90 e 80) sob cinco regras.
| Plataforma e regra | Preço de stop | Desde o início | Depois da última ordem |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 50% | 50.00 | −50.00% | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 20% | 47.43 | −52.57% | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, stop-out 50% | 46.14 | −53.86% | 33.86 |
| Cripto, MMR 1% | 46.18 | −53.82% | 33.82 |
| Cripto, MMR 0.5% | 45.94 | −54.06% | 34.06 |
Um nível de stop-out menor, uma alavancagem maior no MT4/MT5 ou uma MMR menor afastam o stop em alguns por cento. O depósito e o tamanho das ordens o afastam muito mais: veja a tabela de depósito acima.
Para ouro numa conta cent com os ajustes do Midas, use a calculadora de grid martingale. Para um robô DCA com ordens de segurança em $, use a calculadora de robô DCA.
Fórmulas e exemplo de cálculo
Com as configurações padrão — um grid comprado em futuros a partir do preço 100, 10 ordens a 2% de distância, a primeira de $50 e cada seguinte ×1.5, com $1 000, alavancagem 10× e margem de manutenção de 0.5% — todas as 10 ordens são executadas até 82.00 (18.00% abaixo do início) e a liquidação vem perto de 68.34, 31.66% abaixo do início. Insira seu próprio grid para ver o preço de stop-out ou de liquidação.
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Perguntas frequentes
De quanto depósito um grid bot precisa?
O suficiente para manter o equity acima do nível de stop-out ou de liquidação no menor preço que você prevê, com todas as ordens abertas. Para um grid long no MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; numa corretora de cripto: D = A − Q × T × (1 − MMR), em que A é o custo de todas as ordens, Q o tamanho total delas e T o menor preço. Exemplo: ordens de 1, 2 e 4 unidades em 100, 90 e 80 custam 600; aguentar uma queda até 40 com 1:10 e stop-out de 50% exige 630 − 280 = $350.
Qual é o preço de liquidação de um grid bot?
É o preço em que o equity cai até a margem de manutenção: para um grid long com margem cruzada P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), para um short P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Ele muda toda vez que uma ordem nova é executada, então precisa ser resolvido ordem por ordem; a calculadora acima faz isso e mostra se a liquidação vem antes da última ordem.
Quantas ordens de segurança o meu depósito aguenta?
Quantas forem executadas antes do preço de stop-out e enquanto a margem livre ainda cobrir a próxima ordem. Informe o depósito e um número grande de ordens: a tabela mostra quais ordens abrem, quais são recusadas por falta de margem e onde a linha de stop-out corta o grid. Com multiplicador 2, cada ordem nova é maior que todas as anteriores juntas.
Um grid martingale é seguro?
Não. Um grid martingale ou de preço médio fecha pequenos lucros enquanto o preço volta, mas um movimento longo em uma só direção executa todas as ordens e, com alavancagem, pode levar o depósito inteiro no preço de stop-out ou de liquidação. A calculadora mostra onde fica esse preço para os seus ajustes; ela não diz qual a probabilidade de um movimento assim. Use só dinheiro que você pode perder.
A alavancagem muda o preço de stop-out ou de liquidação?
No MT4/MT5 sim: margem = valor da posição ÷ alavancagem, então uma alavancagem maior reduz a margem e o stop-out vem mais tarde (no exemplo, 1:10 dá 50.00 e 1:100 dá 46.14). Com margem cruzada numa corretora de cripto, a mesma posição e o mesmo saldo têm o mesmo preço de liquidação com qualquer alavancagem; a alavancagem limita quanto se pode abrir.
Qual é a diferença entre stop-out e liquidação?
Ambos fecham posições quando a conta não consegue mais sustentá-las. Um stop-out no MT4/MT5 acontece quando equity ÷ margem cai até o nível da corretora (por exemplo 50%), com a margem fixada nos preços de abertura. Uma liquidação numa corretora de cripto acontece quando o equity cai até a margem de manutenção, MMR × valor da posição ao preço atual.
O que a calculadora deixa de fora?
Comissões, swaps e funding, spread, derrapagem, gaps de preço, arredondamento de lotes e faixas de margem (nas corretoras a MMR cresce com o tamanho da posição). Uma corretora também pode fechar posições em parte ou em outra ordem. Trate o resultado como aritmética dos ajustes, não como garantia.
Sobre esta calculadora
Até onde o preço pode ir antes de um stop-out ou de uma liquidação? Informe um grid martingale ou de preço médio para qualquer ativo — um EA no MT4/MT5 ou um bot de futuros numa corretora de cripto — e veja o preço do stop-out, a margem de cada ordem e o depósito que um movimento mais profundo exige.
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O Midas Grid é um Expert Advisor de grid para ouro no MT5.O painel dele mostra a distância até o stop-out de uma conta real, a mesma aritmética desta página.