MidasNo existe un porcentaje de drawdown aceptable para un EA de cuadrícula, porque su drawdown no es lineal: con $1 000, lote 0.01, ×2 y 11 órdenes la pérdida flotante es solo el 2% del depósito cuando se abre la 10.ª orden, y aun así el stop out llega $48 después; por eso hay que dimensionar el movimiento que el depósito debe aguantar (dólares de oro por 0.01 lote), no un % de drawdown.
Aritmética de ajustes, no un pronóstico ni un consejo. Operar con apalancamiento conlleva riesgo: si el depósito es demasiado pequeño, es posible un stop out.
Véase también: 7 protecciones para un bot martingala en oro →
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Los términos del drawdown en un solo lugar
El drawdown es cuánto cae la cuenta desde su último máximo. En un EA de cuadrícula detrás de esa palabra se esconden cuatro números distintos:
| Término | Qué mide | Dónde se ve |
|---|---|---|
| Drawdown flotante | Pérdida de las posiciones aún abiertas (equity por debajo del saldo) | «Equity» en MT5, pestaña de operaciones |
| Drawdown realizado | Pérdidas ya cerradas y anotadas en el saldo | Historial de la cuenta, curva de saldo |
| Drawdown de equity | Caída del equity desde su máximo, abiertas y cerradas juntas | Informe del backtest, «Equity drawdown maximal» |
| Distancia al stop out | Hasta dónde puede ir aún el oro antes de que el bróker cierre todo | Calculadora de cuadrícula |
Una cuadrícula cierra la mayoría de las cestas con beneficio, así que su drawdown realizado suele ser pequeño y su curva de saldo parece suave. El riesgo vive en la parte flotante: una cesta abierta y profunda. El stop out del bróker no mira el saldo; mira el equity frente al margen.
Por qué el drawdown de una cuadrícula no es lineal
Aquí tienes una cesta de la cuadrícula por defecto, $1 000, primer lote 0.01, ×2, paso $1.95, 11 órdenes, mientras el oro se mueve contra la primera orden:
| Oro contra la primera orden | Órdenes abiertas | Lotes totales | Pérdida flotante | % de $1 000 |
|---|---|---|---|---|
| $5.85 | 4 | 0.15 | −$0.21 | 0.02% |
| $9.75 | 6 | 0.63 | −$1.11 | 0.11% |
| $13.65 | 8 | 2.55 | −$4.82 | 0.48% |
| $17.55 | 10 | 10.23 | −$19.75 | 1.98% |
| $19.50 | 11 | 20.47 | −$39.70 | 3.97% |
| $30.00 | 11 | 20.47 | −$254.64 | 25.46% |
| $40.00 | 11 | 20.47 | −$459.34 | 45.93% |
| $50.00 | 11 | 20.47 | −$664.04 | 66.40% |
| $60.00 | 11 | 20.47 | −$868.74 | 86.87% |
| $65.58 | 11 | 20.47 | −$982.93 | stop out |
Durante los primeros $19.50 el drawdown se mantiene por debajo del 4%. Tras la última orden, cada $1 más cuesta $20.47, y el 96% restante se va en $46. Un día mediano del oro en nuestros datos tuvo un rango de $70.90 de mínimo a máximo (un día de cada diez, más de $152.45), así que la distancia entre «2% de drawdown» y «cuenta perdida» es menor que el rango de un día ordinario, si ese rango va en una sola dirección sin retroceso.
Por qué el «drawdown máximo %» de un backtest engaña en las cuadrículas
Un informe de backtest muestra el drawdown más profundo que ocurrió en la prueba. Para una cuadrícula eso es la cesta más profunda que encontró la prueba, no el riesgo de los ajustes.
- Mide el recorrido pasado, no la escalera. Si la cesta más profunda de la prueba llegó a 10 órdenes, el informe muestra un 2% aproximadamente para la cuadrícula por defecto. Los mismos ajustes están a $48 de oro del stop out.
- Es casi cero hasta el final. La tabla de arriba va de 0.5% → 2% → 4% → 100% en $52. Una prueba que se perdió una mala hora informa de una cifra pequeña; una que la encontró informa del fin de la cuenta. Entre medias hay poco.
- Depende de los datos y de los costes. Las horas que faltan o un spread demasiado pequeño esconden justamente las cestas profundas (por qué un backtest rentable quema la cuenta real).
Lee el drawdown del backtest como «la cesta más profunda que vimos por casualidad» y calcula aparte la distancia al stop out.
Qué dimensionar en su lugar: el movimiento por 0.01 lote
La pregunta útil es: ¿cuántos dólares puede ir el oro contra la primera orden antes del stop out? Depende del depósito que respalda cada 0.01 lote y del número de órdenes (los lotes totales de la cesta completa).
Distancia al stop out por debajo de la primera orden, lote 0.01, ×2, paso $1.95:
| Depósito | 9 órdenes (5.11 lotes) | 10 órdenes (10.23 lotes) | 11 órdenes (20.47 lotes) |
|---|---|---|---|
| $500 | $110.70 | $63.66 | $41.15 |
| $1 000 | $208.55 | $112.54 | $65.58 |
| $2 000 | $404.24 | $210.29 | $114.43 |
| $3 000 | $599.93 | $308.04 | $163.28 |
| $5 000 | $991.32 | $503.54 | $260.99 |
Al revés, el depósito que sobrevive a un movimiento dado:
| Movimiento a aguantar | 9 órdenes | 10 órdenes | 11 órdenes |
|---|---|---|---|
| $30 | $87.63 | $155.65 | $271.71 |
| $50 | $189.83 | $360.25 | $681.11 |
| $100 | $445.33 | $871.75 | $1 704.61 |
| $150 | $700.83 | $1 383.25 | $2 728.11 |
| $200 | $956.33 | $1 894.75 | $3 751.61 |
La fórmula detrás de ambas: tras la última orden, el depósito debe cubrir la pérdida flotante de la cesta completa en el fondo más la parte de stop out de su margen. Cada $1 extra de movimiento cuesta en dólares los lotes totales de la cesta en una cuenta cent (×100 en una estándar), por eso una orden más duplica aproximadamente el depósito necesario (tonelaje de la cesta).
La escala es lineal: un primer lote de 0.02 necesita el doble de estos depósitos, 0.05 cinco veces.
Entonces, ¿qué drawdown debo aceptar?
Convierte la pregunta en tres números que eliges tú:
- El movimiento a aguantar, en dólares de oro contra la primera orden. Mira movimientos reales: los mayores movimientos del oro en 1 hora y los rangos diarios.
- El depósito por 0.01 lote que lo sobrevive con tu número de órdenes, de las tablas de arriba o de la calculadora de lote de martingala.
- La pérdida realizada que aceptas si añades un stop de cesta: por ejemplo el 10% del saldo por cesta. En nuestro modelo los stops de cesta ajustados saltaron 6–15 veces por semana y alrededor del 95–98% de las cestas detenidas se habrían recuperado, así que un stop convierte stop outs raros en pérdidas pequeñas frecuentes. Es una elección, no una protección gratis.
En nuestro modelo con 22 meses de ticks de oro, con $1 050 por 0.01 y paso $1.95, el número de cuentas quemadas fue 6 con 9 órdenes, 9 con 10 y 10 con 11. El depósito por 0.01 lote siguió siendo la palanca individual más fuerte. Un modelo no es una garantía: las cestas reales pueden ir más hondo que las modeladas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un buen drawdown máximo para un EA de cuadrícula?
No hay un porcentaje bueno, porque el drawdown de una cuadrícula salta de unos pocos por ciento al depósito entero en un movimiento corto. Decide en su lugar hasta dónde puede ir el oro contra la primera orden antes del stop out y dimensiona para ello el depósito por 0.01 lote.
¿Cuál es la diferencia entre drawdown flotante y realizado?
El drawdown flotante es la pérdida de las posiciones que siguen abiertas; el realizado son las pérdidas ya cerradas. Una cuadrícula suele mostrar un drawdown realizado pequeño y grandes oscilaciones flotantes, y el stop out lo dispara la parte flotante.
¿Por qué mi backtest mostró un 5% de drawdown y la cuenta real se quemó igualmente?
Porque el máximo del backtest es la cesta más profunda con la que se topó. Una cesta unas órdenes más honda, o un movimiento unos dólares más largo, lleva los mismos ajustes de un drawdown de un solo dígito al stop out: en el ejemplo por defecto, del 2% al final de la cuenta en $48.
¿Es más útil el drawdown en porcentaje o en dólares para una cuadrícula?
En dólares del precio del oro. «$65.58 hasta el stop out» se puede comparar con movimientos reales del oro; «4% de drawdown» no, porque no dice nada de los siguientes $10.
¿Cuánto depósito necesito por 0.01 lote?
Depende del movimiento que quieras aguantar y del número de órdenes: para sobrevivir $100 contra la primera orden con ×2 y paso $1.95, unos $445 con 9 órdenes, $872 con 10 y $1 705 con 11, antes de spread y swap.