Drawdown berapa yang wajar untuk EA grid emas? Kenapa persentase menyesatkan dan apa yang harus dihitung

Tidak ada persentase drawdown yang wajar untuk EA grid, karena drawdown-nya tidak linear: dengan $1.000, lot 0,01, ×2 dan 11 order, floating loss hanya 2% dari deposit saat order ke-10 terbuka, tetapi stop-out datang $48 kemudian — jadi tentukan gerakan yang harus ditahan deposit (dolar harga emas per lot 0,01), bukan persentase drawdown.

Hitungan dari pengaturan, bukan prakiraan dan bukan saran. Trading dengan leverage berisiko: jika deposit terlalu kecil, stop-out bisa terjadi.

Lihat juga: 7 perlindungan untuk bot grid martingale di emas →

Istilah drawdown di satu tempat

Drawdown adalah seberapa jauh akun turun dari puncak terakhirnya. Untuk EA grid, empat angka berbeda bersembunyi di balik kata itu:

Grid menutup sebagian besar keranjang dengan profit, sehingga drawdown terealisasi-nya biasanya kecil dan kurva saldonya tampak mulus. Risikonya ada di bagian floating: keranjang yang terbuka dan dalam. Stop-out broker tidak melihat saldo; ia melihat ekuitas terhadap margin.

Kenapa drawdown grid tidak linear

Berikut satu keranjang grid default, $1.000, lot pertama 0,01, ×2, step $1,95, 11 order, saat emas bergerak melawan order pertama:

Selama $19,50 pertama drawdown tetap di bawah 4%. Setelah order terakhir, setiap $1 berikutnya berbiaya $20,47, dan 96% sisanya habis dalam $46. Hari emas median dalam data kami berentang $70,90 dari low ke high (satu hari dari sepuluh lebih dari $152,45), jadi jarak antara "drawdown 2%" dan "akun habis" kurang dari rentang satu hari biasa — jika rentang itu berjalan searah tanpa pullback.

Kenapa "max drawdown %" di backtest menyesatkan untuk grid

Laporan backtest menunjukkan drawdown terdalam yang terjadi dalam tes. Untuk grid, itu adalah keranjang terdalam yang ditemui tes, bukan risiko pengaturannya.

1. Ia mengukur jalur masa lalu, bukan tangganya. Jika keranjang terdalam dalam tes mencapai 10 order, laporan menunjukkan sekitar 2% untuk grid default. Pengaturan yang sama berjarak $48 emas dari stop-out.
2. Ia nyaris nol sampai tepat di ujung. Tabel di atas berjalan 0,5% → 2% → 4% → 100% dalam $52. Tes yang melewatkan satu jam buruk melaporkan angka kecil; tes yang bertemu dengannya melaporkan akhir akun. Hampir tidak ada yang di antaranya.
3. Ia bergantung pada data dan biaya. Jam yang hilang atau spread yang terlalu kecil menyembunyikan justru keranjang-keranjang dalam (kenapa backtest untung menghabiskan akun riil).

Baca drawdown backtest sebagai "keranjang terdalam yang kebetulan kami lihat", dan hitung jarak stop-out secara terpisah.

Apa yang harus dihitung: gerakan per lot 0,01

Pertanyaan yang berguna adalah: berapa dolar emas boleh bergerak melawan order pertama sebelum stop-out? Itu bergantung pada deposit di balik tiap lot 0,01 dan jumlah order (total lot keranjang penuh).

Jarak stop-out di bawah order pertama, lot 0,01, ×2, step $1,95:

Sebaliknya — deposit yang bertahan pada gerakan tertentu:

Rumus di balik keduanya: setelah order terakhir, deposit harus menutup floating loss keranjang penuh di dasar ditambah porsi stop-out dari marginnya. Setiap $1 gerakan tambahan berbiaya total lot keranjang dalam dolar pada akun cent (×100 pada akun standar), itulah sebabnya satu order lebih banyak kira-kira menggandakan deposit yang dibutuhkan (tonase keranjang).

Skalanya linear: lot pertama 0,02 membutuhkan deposit dua kali lipat dari ini, 0,05 lima kali lipat.

Jadi drawdown berapa yang harus saya terima?

Ubah pertanyaan itu menjadi tiga angka yang Anda pilih:

1. Gerakan yang harus ditahan, dalam dolar emas melawan order pertama. Lihat gerakan nyata: gerakan emas 1 jam terbesar dan rentang harian.
2. Deposit per lot 0,01 yang bertahan menghadapinya dengan jumlah order Anda, dari tabel di atas atau kalkulator ukuran lot martingale.
3. Kerugian terealisasi yang Anda terima jika Anda menambah stop keranjang: misalnya 10% saldo per keranjang. Di model kami stop keranjang yang ketat aktif 6–15 kali seminggu dan sekitar 95–98% keranjang yang kena stop akan pulih, jadi stop mengubah stop-out yang jarang menjadi kerugian kecil yang sering. Itu pilihan, bukan perlindungan gratis.

Di model kami pada 22 bulan tick emas, pada $1.050 per 0,01 dan step $1,95, jumlah akun habis adalah 6 dengan 9 order, 9 dengan 10, dan 10 dengan 11. Deposit per lot 0,01 tetap menjadi tuas tunggal terkuat. Model bukan jaminan: keranjang live bisa turun lebih dalam daripada yang dimodelkan.

FAQ

Berapa maximum drawdown yang baik untuk EA grid?

Tidak ada persentase yang baik, karena drawdown grid melompat dari beberapa persen ke seluruh deposit dalam gerakan pendek. Sebagai gantinya tentukan seberapa jauh emas boleh bergerak melawan order pertama sebelum stop-out dan hitung deposit per lot 0,01 untuk itu.

Apa beda drawdown floating dan terealisasi?

Drawdown floating adalah kerugian posisi yang masih terbuka; drawdown terealisasi adalah kerugian yang sudah ditutup. Grid biasanya menunjukkan drawdown terealisasi kecil dan ayunan floating besar, dan stop-out dipicu oleh bagian floating.

Kenapa backtest saya menunjukkan drawdown 5% tetapi akun live tetap habis?

Karena maksimum backtest adalah keranjang terdalam yang kebetulan ditemuinya. Satu keranjang yang lebih dalam beberapa order, atau gerakan yang lebih panjang beberapa dolar, membawa pengaturan yang sama dari drawdown satu digit ke stop-out: pada contoh default dari 2% ke akhir akun dalam $48.

Mana yang lebih berguna untuk grid: drawdown dalam persen atau dolar?

Dalam dolar harga emas. "$65,58 sampai stop-out" bisa dibandingkan dengan gerakan emas nyata; "drawdown 4%" tidak bisa, karena tidak mengatakan apa-apa tentang $10 berikutnya.

Berapa deposit yang saya butuhkan per lot 0,01?

Bergantung pada gerakan yang ingin Anda tahan dan jumlah order: untuk bertahan $100 melawan order pertama dengan ×2 dan step $1,95, sekitar $445 dengan 9 order, $872 dengan 10, dan $1.705 dengan 11, sebelum spread dan swap.