MidasДопустимого процента просадки для сеточного советника нет, потому что его просадка нелинейна: при $1 000, лоте 0.01, ×2 и 11 ордерах плавающий убыток, когда открывается 10-й ордер, всего 2% депозита, а стоп-аут наступает на $48 позже — поэтому считайте ход, который депозит должен пережить (доллары хода золота на 0.01 лота), а не процент просадки.
Арифметика настроек, а не прогноз и не совет. Торговля с плечом связана с риском: при недостаточном депозите возможен стоп-аут.
См. также: 7 защит мартингейл-бота на золоте →
В статье (6)
Виды просадки в одном месте
Просадка — это насколько счёт упал от своего последнего максимума. У сеточного советника за этим словом прячутся четыре разных числа:
| Термин | Что измеряет | Где это видно |
|---|---|---|
| Плавающая просадка | Убыток ещё открытых позиций (эквити ниже баланса) | «Средства» (эквити) в MT5, вкладка «Торговля» |
| Реализованная просадка | Убытки, уже закрытые и записанные в баланс | История счёта, кривая баланса |
| Просадка по эквити | Падение эквити от пика, открытые и закрытые позиции вместе | Отчёт бэктеста, «Максимальная просадка средств» |
| Расстояние до стоп-аута | Сколько ещё золото может пройти, прежде чем брокер закроет всё | Калькулятор сетки |
Сетка закрывает большинство корзин в плюс, поэтому её реализованная просадка обычно маленькая, а кривая баланса выглядит ровной. Риск живёт в плавающей части: в корзине, которая открыта и ушла глубоко. Стоп-аут брокера смотрит не на баланс, а на эквити относительно маржи.
Почему просадка сетки нелинейна
Вот одна корзина сетки по умолчанию — $1 000, первый лот 0.01, ×2, шаг $1.95, 11 ордеров — по мере того как золото идёт против первого ордера:
| Ход золота против первого ордера | Открыто ордеров | Сумма лотов | Плавающий убыток | % от $1 000 |
|---|---|---|---|---|
| $5.85 | 4 | 0.15 | −$0.21 | 0.02% |
| $9.75 | 6 | 0.63 | −$1.11 | 0.11% |
| $13.65 | 8 | 2.55 | −$4.82 | 0.48% |
| $17.55 | 10 | 10.23 | −$19.75 | 1.98% |
| $19.50 | 11 | 20.47 | −$39.70 | 3.97% |
| $30.00 | 11 | 20.47 | −$254.64 | 25.46% |
| $40.00 | 11 | 20.47 | −$459.34 | 45.93% |
| $50.00 | 11 | 20.47 | −$664.04 | 66.40% |
| $60.00 | 11 | 20.47 | −$868.74 | 86.87% |
| $65.58 | 11 | 20.47 | −$982.93 | стоп-аут |
Первые $19.50 просадка держится ниже 4%. После последнего ордера каждый следующий $1 стоит $20.47, и оставшиеся 96% уходят за $46. Медианный день золота в наших данных прошёл $70.90 от минимума до максимума (каждый десятый день — больше $152.45), так что расстояние между «просадкой 2%» и «счёта больше нет» меньше диапазона одного обычного дня — если этот диапазон пройдёт в одну сторону без отката.
Почему «максимальная просадка %» в бэктесте обманывает для сетки
Отчёт бэктеста показывает самую глубокую просадку, которая случилась в тесте. Для сетки это самая глубокая корзина, которую встретил тест, а не риск настроек.
- Он измеряет прошлый путь цены, а не лесенку. Если самая глубокая корзина в тесте дошла до 10 ордеров, отчёт покажет около 2% для сетки по умолчанию. А те же настройки находятся в $48 хода золота от стоп-аута.
- Он близок к нулю до самого конца. Таблица выше идёт 0.5% → 2% → 4% → 100% на отрезке в $52. Тест, который пропустил один плохой час, показывает маленькое число; тест, который его встретил, показывает конец счёта. Середины почти нет.
- Он зависит от данных и издержек. Пропущенные часы или слишком маленький спред прячут как раз глубокие корзины (почему прибыльный бэктест сливает реальный счёт).
Читайте просадку из бэктеста как «самая глубокая корзина, которую нам довелось увидеть», а расстояние до стоп-аута считайте отдельно.
Что считать вместо процента: ход на 0.01 лота
Полезный вопрос: на сколько долларов золото может уйти против первого ордера до стоп-аута? Это зависит от депозита на каждые 0.01 лота и от числа ордеров (суммы лотов полной корзины).
Расстояние до стоп-аута ниже первого ордера, лот 0.01, ×2, шаг $1.95:
| Депозит | 9 ордеров (5.11 лота) | 10 ордеров (10.23 лота) | 11 ордеров (20.47 лота) |
|---|---|---|---|
| $500 | $110.70 | $63.66 | $41.15 |
| $1 000 | $208.55 | $112.54 | $65.58 |
| $2 000 | $404.24 | $210.29 | $114.43 |
| $3 000 | $599.93 | $308.04 | $163.28 |
| $5 000 | $991.32 | $503.54 | $260.99 |
И наоборот — депозит, который переживает заданный ход:
| Ход, который надо пережить | 9 ордеров | 10 ордеров | 11 ордеров |
|---|---|---|---|
| $30 | $87.63 | $155.65 | $271.71 |
| $50 | $189.83 | $360.25 | $681.11 |
| $100 | $445.33 | $871.75 | $1 704.61 |
| $150 | $700.83 | $1 383.25 | $2 728.11 |
| $200 | $956.33 | $1 894.75 | $3 751.61 |
Формула за обеими таблицами: после последнего ордера депозит должен покрыть плавающий убыток полной корзины внизу плюс долю её маржи на уровне стоп-аута. Каждый следующий $1 хода на центовом счёте стоит столько долларов, сколько лотов в корзине (на стандартном — в 100 раз больше), поэтому один лишний ордер примерно удваивает нужный депозит (тоннаж корзины).
Масштаб линейный: первому лоту 0.02 нужны вдвое большие депозиты, 0.05 — впятеро.
Так какую просадку принять?
Превратите вопрос в три числа, которые выбираете вы:
- Ход, который надо пережить, в долларах хода золота против первого ордера. Смотрите на реальные движения: крупнейшие часовые движения золота и дневные диапазоны.
- Депозит на 0.01 лота, который переживает этот ход при вашем числе ордеров, — из таблиц выше или из калькулятора лота мартингейла.
- Реализованный убыток, который вы принимаете, если добавляете стоп корзины: например, 10% баланса на корзину. В нашей модели жёсткие стопы корзин срабатывали 6–15 раз в неделю, и около 95–98% остановленных корзин вернулись бы, так что стоп превращает редкие стоп-ауты в частые маленькие убытки. Это выбор, а не бесплатная защита.
В нашей модели на 22 месяцах тиков золота, при $1 050 на 0.01 и шаге $1.95, число сливов счёта составило 6 при 9 ордерах, 9 при 10 и 10 при 11. Депозит на 0.01 лота остался самым сильным отдельным рычагом. Модель — не гарантия: живые корзины могут уходить глубже модельных.
Частые вопросы
Какая максимальная просадка нормальна для сеточного советника?
Хорошего процента нет, потому что просадка сетки на коротком ходе прыгает от нескольких процентов до всего депозита. Решите вместо этого, как далеко золото может уйти против первого ордера до стоп-аута, и подберите под это депозит на 0.01 лота.
Чем плавающая просадка отличается от реализованной?
Плавающая просадка — убыток позиций, которые ещё открыты; реализованная — убытки, уже закрытые. У сетки обычно маленькая реализованная просадка и большие плавающие качели, а стоп-аут вызывает именно плавающая часть.
Почему бэктест показал просадку 5%, а реальный счёт всё равно слился?
Потому что максимум в бэктесте — это самая глубокая корзина, которую тест случайно встретил. Корзина на несколько ордеров глубже или ход на несколько долларов длиннее переводят те же настройки из однозначной просадки в стоп-аут: в примере по умолчанию — от 2% до конца счёта за $48.
Что полезнее для сетки: просадка в процентах или в долларах?
В долларах хода цены золота. «$65.58 до стоп-аута» можно сравнить с реальными движениями золота; «просадку 4%» — нельзя, потому что она ничего не говорит о следующих $10.
Какой депозит нужен на 0.01 лота?
Зависит от хода, который вы хотите пережить, и от числа ордеров: чтобы пережить $100 против первого ордера при ×2 и шаге $1.95, нужно около $445 при 9 ордерах, $872 при 10 и $1 705 при 11, без учёта спреда и свопа.