Altın ızgara EA için hangi drawdown kabul edilebilir? Yüzde neden yanıltır ve onun yerine neyi hesaplamalı

Bir ızgara EA için kabul edilebilir bir drawdown yüzdesi yoktur, çünkü drawdown'u doğrusal değildir: $1 000, lot 0.01, ×2 ve 11 emirle 10. emir açıldığında kayan zarar depozitonun yalnızca %2'sidir, ama stop-out $48 sonra gelir. Bu yüzden drawdown %'sini değil, depozitonun atlatması gereken hareketi (0.01 lot başına altın doları) belirleyin.

Ayarların aritmetiğidir; tahmin değildir, tavsiye değildir. Kaldıraçlı işlem risk taşır: depozito yetersizse stop-out olabilir.

Ayrıca bakın: Altında martingale grid botu için 7 koruma →

Drawdown terimleri tek yerde

Drawdown, hesabın son zirvesinden ne kadar düştüğüdür. Izgara EA için bu kelimenin ardında dört farklı sayı saklanır:

Izgara sepetlerin çoğunu kârla kapatır; bu yüzden gerçekleşen drawdown'u genellikle küçüktür ve bakiye eğrisi pürüzsüz görünür. Risk kayan kısımda yaşar: açık ve derin bir sepet. Brokerın stop-out'u bakiyeye bakmaz; equity'yi teminata göre değerlendirir.

Izgaranın drawdown'u neden doğrusal değildir

İşte varsayılan ızgaranın, $1 000, ilk lot 0.01, ×2, adım $1.95, 11 emir, tek bir sepeti; altın ilk emre karşı hareket ederken:

İlk $19.50 boyunca drawdown %4'ün altında kalır. Son emirden sonra her ek $1, $20.47'ye mal olur ve kalan %96 $46'da gider. Verimizde ortanca bir altın günü en düşükten en yükseğe $70.90'lık aralıkta seyretti (on günden biri $152.45'ten fazla); yani "%2 drawdown" ile "hesap bitti" arasındaki fark, bir sıradan günün aralığından azdır, tabii bu aralık geri çekilme olmadan tek yönde koşarsa.

Backtestteki "maks. drawdown %" ızgara için neden yanıltır

Backtest raporu, testte yaşanan en derin drawdown'u gösterir. Izgara için bu, testin karşılaştığı en derin sepettir; ayarların riski değil.

1. Merdiveni değil, geçmiş yolu ölçer. Testteki en derin sepet 10 emre ulaştıysa, rapor varsayılan ızgara için yaklaşık %2 gösterir. Aynı ayarlar stop-out'a $48 uzaklıktadır.
2. Sona kadar sıfıra yakındır. Yukarıdaki tablo $52 içinde %0.5 → %2 → %4 → %100 gider. Bir kötü saati kaçıran test küçük bir sayı raporlar; onunla karşılaşan test hesabın sonunu raporlar. Arada pek bir şey yoktur.
3. Veriye ve maliyetlere bağlıdır. Eksik saatler ya da fazla küçük bir spread tam da derin sepetleri gizler (kârlı backtest gerçek hesabı neden patlatır).

Backtestin drawdown'unu "tesadüfen gördüğümüz en derin sepet" diye okuyun ve stop-out mesafesini ayrıca hesaplayın.

Onun yerine neyi belirlemeli: 0.01 lot başına hareket

Faydalı soru şudur: stop-out'tan önce altın ilk emre karşı kaç dolar gidebilir? Bu, her 0.01 lotun arkasındaki depozitoya ve emir sayısına (dolu sepetin toplam lotuna) bağlıdır.

İlk emrin altında stop-out mesafesi, lot 0.01, ×2, adım $1.95:

Tersinden, verilen bir hareketi atlatan depozito:

İki tablonun ardındaki formül: son emirden sonra depozito, dipteki dolu sepetin kayan zararını ve teminatının stop-out payını karşılamalıdır. Cent hesapta her ek $1'lik hareket sepetin toplam lotu kadar dolara mal olur (standart hesapta ×100); bu yüzden bir emir fazlası gereken depozitoyu kabaca ikiye katlar (sepet tonajı).

Ölçek doğrusaldır: 0.02'lik ilk lot bu depozitoların iki katını, 0.05 beş katını gerektirir.

Peki hangi drawdown'u kabul etmeliyim?

Soruyu seçtiğiniz üç sayıya çevirin:

1. Atlatılacak hareket, altının ilk emre karşı dolar cinsinden hareketi. Gerçek hareketlere bakın: en büyük 1 saatlik altın hareketleri ve günlük aralıklar.
2. Emir sayınızla onu atlatan 0.01 lot başına depozito, yukarıdaki tablolardan ya da martingale lot hesaplayıcısından.
3. Bir sepet stopu eklerseniz kabul ettiğiniz gerçekleşen zarar: örneğin sepet başına bakiyenin %10'u. Modelimizde sıkı sepet stopları haftada 6–15 kez tetiklendi ve stoplanan sepetlerin yaklaşık %95–98'i toparlanırdı; yani stop, nadir stop-out'ları sık küçük zararlara çevirir. Bu bir seçimdir, bedava bir koruma değil.

22 aylık altın tiki üzerindeki modelimizde, 0.01 başına $1 050 ve adım $1.95'te hesap patlaması sayısı 9 emirle 6, 10 emirle 9 ve 11 emirle 10 oldu. 0.01 lot başına depozito en güçlü tek kaldıraç olarak kaldı. Model bir garanti değildir: canlı sepetler modellenenlerden daha derine inebilir.

SSS

Bir ızgara EA için iyi bir maksimum drawdown nedir?

İyi bir yüzde yoktur, çünkü ızgaranın drawdown'u kısa bir hareketle birkaç yüzdeden tüm depozitoya sıçrar. Bunun yerine, stop-out'tan önce altının ilk emre karşı ne kadar gidebileceğine karar verin ve 0.01 lot başına depozitoyu ona göre belirleyin.

Kayan ve gerçekleşen drawdown arasındaki fark nedir?

Kayan drawdown hâlâ açık pozisyonların zararıdır; gerçekleşen drawdown kapanmış zararlardır. Izgara genellikle küçük gerçekleşen drawdown ve büyük kayan dalgalanmalar gösterir; stop-out'u tetikleyen kayan kısımdır.

Backtestim %5 drawdown gösterdi, canlı hesap neden yine de patladı?

Çünkü backtestin maksimumu, tesadüfen karşılaştığı en derin sepettir. Birkaç emir daha derin bir sepet ya da birkaç dolar daha uzun bir hareket, aynı ayarları tek haneli drawdown'dan stop-out'a götürür: varsayılan örnekte $48 içinde %2'den hesabın sonuna.

Izgara için yüzde mü, dolar mı drawdown daha faydalı?

Altın fiyatı doları. "Stop-out'a $65.58", gerçek altın hareketleriyle karşılaştırılabilir; "%4 drawdown" karşılaştırılamaz, çünkü bir sonraki $10 hakkında hiçbir şey söylemez.

0.01 lot başına ne kadar depozito gerekir?

Atlatmak istediğiniz harekete ve emir sayısına bağlıdır: ×2 ve adım $1.95 ile ilk emre karşı $100'ı atlatmak için spread ve swap dışında 9 emirle yaklaşık $445, 10 emirle $872 ve 11 emirle $1 705.