Midasאין אחוז ירידה סביר ליועץ גריד, כי הירידה שלו אינה לינארית: עם $1,000, לוט 0.01, ×2 ו-11 פקודות ההפסד הצף הוא רק 2% מהפיקדון כשהפקודה ה-10 נפתחת, ובכל זאת הסטופ-אאוט מגיע $48 אחר כך. לכן קובעים את התנועה שהפיקדון חייב לשרוד (דולרים של זהב לכל 0.01 לוט), לא אחוז ירידה.
חשבון של הגדרות, לא תחזית ולא ייעוץ. מסחר במינוף כרוך בסיכון: אם הפיקדון קטן מדי, ייתכן סטופ-אאוט.
ראו גם: 7 הגנות לבוט מרטינגייל על זהב ←
בעמוד זה (6)
מונחי הירידה במקום אחד
דרודאון (ירידה) הוא כמה החשבון נופל מהשיא האחרון שלו. ביועץ גריד מסתתרים מאחורי המילה הזו ארבעה מספרים שונים:
| מונח | מה הוא מודד | איפה רואים אותו |
|---|---|---|
| ירידה צפה | הפסד של פוזיציות שעדיין פתוחות (אקוויטי מתחת ליתרה) | "Equity" ב-MT5, לשונית המסחר |
| ירידה ממומשת | הפסדים שכבר נסגרו ונרשמו ביתרה | היסטוריית החשבון, עקומת היתרה |
| ירידת אקוויטי | נפילת האקוויטי מהשיא שלו, פתוח וסגור יחד | בדוח הבקטסט "Equity drawdown maximal" |
| מרחק לסטופ-אאוט | כמה הזהב עוד יכול ללכת לפני שהברוקר סוגר הכול | מחשבון הגריד |
גריד סוגר רוב הסלים ברווח, ולכן הירידה הממומשת שלו קטנה בדרך כלל ועקומת היתרה נראית חלקה. הסיכון נמצא בחלק הצף: סל פתוח ועמוק. סטופ-אאוט של הברוקר לא מסתכל על היתרה; הוא מסתכל על האקוויטי מול המרג'ין.
למה הירידה של גריד אינה לינארית
הנה סל אחד של גריד ברירת המחדל, $1,000, לוט ראשון 0.01, ×2, צעד $1.95, 11 פקודות, כשהזהב נע נגד הפקודה הראשונה:
| הזהב נגד הפקודה הראשונה | פקודות פתוחות | סך הלוטים | הפסד צף | % מ-$1,000 |
|---|---|---|---|---|
| $5.85 | 4 | 0.15 | −$0.21 | 0.02% |
| $9.75 | 6 | 0.63 | −$1.11 | 0.11% |
| $13.65 | 8 | 2.55 | −$4.82 | 0.48% |
| $17.55 | 10 | 10.23 | −$19.75 | 1.98% |
| $19.50 | 11 | 20.47 | −$39.70 | 3.97% |
| $30.00 | 11 | 20.47 | −$254.64 | 25.46% |
| $40.00 | 11 | 20.47 | −$459.34 | 45.93% |
| $50.00 | 11 | 20.47 | −$664.04 | 66.40% |
| $60.00 | 11 | 20.47 | −$868.74 | 86.87% |
| $65.58 | 11 | 20.47 | −$982.93 | סטופ-אאוט |
ב-$19.50 הראשונים הירידה נשארת מתחת ל-4%. אחרי הפקודה האחרונה כל $1 נוסף עולה $20.47, וה-96% הנותרים נגמרים ב-$46. יום זהב חציוני בנתונים שלנו נע $70.90 מהשפל לשיא (יום אחד מעשרה יותר מ-$152.45), כך שהפער בין "ירידה של 2%" ל"החשבון נגמר" קטן מטווח של יום רגיל אחד, אם הטווח הזה רץ בכיוון אחד בלי תיקון.
למה "דרודאון מרבי באחוזים" בבקטסט מטעה בגרידים
דוח בקטסט מציג את הירידה העמוקה ביותר שקרתה בבדיקה. בגריד זה הסל העמוק ביותר שהבדיקה פגשה, לא הסיכון של ההגדרות.
- הוא מודד את מסלול העבר, לא את הסולם. אם הסל העמוק ביותר בבדיקה הגיע ל-10 פקודות, הדוח יציג כ-2% לגריד ברירת המחדל. אותן הגדרות נמצאות $48 של זהב מסטופ-אאוט.
- הוא קרוב לאפס עד הרגע האחרון. הטבלה למעלה הולכת 0.5% ← 2% ← 4% ← 100% בתוך $52. בדיקה שפספסה שעה רעה אחת מדווחת על מספר קטן; בדיקה שפגשה אותה מדווחת על סוף החשבון. כמעט אין מה שבאמצע.
- הוא תלוי בנתונים ובעלויות. שעות חסרות או ספרד קטן מדי מסתירים בדיוק את הסלים העמוקים (למה בקטסט רווחי שורף חשבון אמיתי).
קראו את הדרודאון של הבקטסט כ"הסל העמוק ביותר שבמקרה ראינו", וחשבו את מרחק הסטופ-אאוט בנפרד.
מה לחשב במקום זה: התנועה לכל 0.01 לוט
השאלה השימושית היא: כמה דולרים הזהב יכול ללכת נגד הפקודה הראשונה לפני סטופ-אאוט? זה תלוי בפיקדון שעומד מאחורי כל 0.01 לוט ובמספר הפקודות (סך הלוטים של הסל המלא).
מרחק הסטופ-אאוט מתחת לפקודה הראשונה, לוט 0.01, ×2, צעד $1.95:
| פיקדון | 9 פקודות (5.11 לוט) | 10 פקודות (10.23 לוט) | 11 פקודות (20.47 לוט) |
|---|---|---|---|
| $500 | $110.70 | $63.66 | $41.15 |
| $1,000 | $208.55 | $112.54 | $65.58 |
| $2,000 | $404.24 | $210.29 | $114.43 |
| $3,000 | $599.93 | $308.04 | $163.28 |
| $5,000 | $991.32 | $503.54 | $260.99 |
ולהפך, הפיקדון ששורד תנועה נתונה:
| תנועה לשרוד | 9 פקודות | 10 פקודות | 11 פקודות |
|---|---|---|---|
| $30 | $87.63 | $155.65 | $271.71 |
| $50 | $189.83 | $360.25 | $681.11 |
| $100 | $445.33 | $871.75 | $1,704.61 |
| $150 | $700.83 | $1,383.25 | $2,728.11 |
| $200 | $956.33 | $1,894.75 | $3,751.61 |
הנוסחה שמאחורי שתי הטבלאות: אחרי הפקודה האחרונה הפיקדון חייב לכסות את ההפסד הצף של הסל המלא בתחתית ועוד את חלק הסטופ-אאוט ממרג'ין שלו. כל $1 נוסף של תנועה עולה את סך הלוטים של הסל בדולרים בחשבון סנט (פי 100 בחשבון רגיל), ולכן פקודה אחת נוספת מכפילה בערך את הפיקדון הנדרש (טונאז' הסל).
הקנה מידה לינארי: לוט ראשון 0.02 דורש פי שניים מהפיקדונות האלה, 0.05 פי חמישה.
אז איזו ירידה לקבל?
הפכו את השאלה לשלושה מספרים שאתם בוחרים:
- התנועה לשרוד, בדולרים של זהב נגד הפקודה הראשונה. הסתכלו על תנועות אמיתיות: התנועות הגדולות ביותר של הזהב בשעה וטווחים יומיים.
- הפיקדון לכל 0.01 לוט ששורד אותה עם מספר הפקודות שלכם, מהטבלאות למעלה או ממחשבון גודל הלוט למרטינגייל.
- ההפסד הממומש שאתם מקבלים אם מוסיפים עצירת סל: למשל 10% מהיתרה לסל. במודל שלנו עצירות סל הדוקות הופעלו 6–15 פעמים בשבוע, וכ-95–98% מהסלים שנעצרו היו מתאוששים, כך שעצירה הופכת סטופ-אאוטים נדירים להפסדים קטנים תכופים. זו בחירה, לא הגנה חינמית.
במודל שלנו על 22 חודשים של טיקי זהב, ב-$1,050 לכל 0.01 ובצעד $1.95, מספר שריפות החשבון היה 6 עם 9 פקודות, 9 עם 10 ו-10 עם 11. הפיקדון לכל 0.01 לוט נשאר ההדק החזק ביותר. מודל אינו ערובה: סלים חיים יכולים להגיע עמוק יותר ממודליים.
שאלות נפוצות
מהו דרודאון מרבי טוב ליועץ גריד?
אין אחוז טוב, כי הירידה של גריד קופצת ממעט אחוזים לכל הפיקדון בתוך תנועה קצרה. קבעו במקום זה כמה רחוק הזהב רשאי ללכת נגד הפקודה הראשונה לפני סטופ-אאוט, וחשבו את הפיקדון לכל 0.01 לוט בהתאם.
מה ההבדל בין ירידה צפה לממומשת?
ירידה צפה היא ההפסד של פוזיציות שעדיין פתוחות; ירידה ממומשת היא הפסדים שכבר נסגרו. גריד מראה בדרך כלל ירידה ממומשת קטנה ותנודות צפות גדולות, והסטופ-אאוט מופעל מהחלק הצף.
למה הבקטסט הראה ירידה של 5% והחשבון החי בכל זאת נשרף?
כי המקסימום של הבקטסט הוא הסל העמוק ביותר שהוא במקרה פגש. סל אחד עמוק יותר בכמה פקודות, או תנועה ארוכה יותר בכמה דולרים, מעבירים את אותן הגדרות מירידה חד-ספרתית לסטופ-אאוט: בדוגמת ברירת המחדל מ-2% לסוף החשבון בתוך $48.
מה שימושי יותר לגריד, ירידה באחוזים או בדולרים?
בדולרים של מחיר הזהב. את "$65.58 עד סטופ-אאוט" אפשר להשוות לתנועות זהב אמיתיות; את "ירידה של 4%" אי אפשר, כי היא לא אומרת כלום על $10 הבאים.
כמה פיקדון צריך לכל 0.01 לוט?
זה תלוי בתנועה שרוצים לשרוד ובמספר הפקודות: כדי לשרוד $100 נגד הפקודה הראשונה עם ×2 וצעד $1.95, בערך $445 עם 9 פקודות, $872 עם 10 ו-$1,705 עם 11, לפני ספרד וסוואפ.