MidasDCA bot hesaplama: güvenlik emirleri, sapma, gereken fon
Altında grid mi çalıştırıyorsunuz?Midas Grid emülatörü, Ocak 2025'ten bu yana herhangi bir altın gününü grid ayarlarınızla tik tik yeniden oynatır. Ücretsiz, tarayıcıda.
DCA bot güvenlik emirleri nasıl hesaplanır
Her güvenlik emri ana emir fiyatından bir öncekinden daha uzakta açılır — aralık adım ölçeğiyle büyür — ve hacim ölçeği kadar daha büyüktür.
deviation_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))n. güvenlik emrinin ana emir fiyatından sapması, %. d — fiyat sapması, k — adım ölçeği. d = %1 ve k = 2 ile: %1, %3, %7, %15.price_n = P0 × (1 − deviation_n ÷ 100)Long botun n. güvenlik emrinin fiyatı; short bot sapmayı ekler.size_n = S × v^(n−1)n. güvenlik emrinin karşıt para birimindeki büyüklüğü. S — güvenlik emri büyüklüğü, v — hacim ölçeği.average = Σ size ÷ Σ (size ÷ price)Ortalama fiyat: yatırılan para, alınan coinlere bölünür.TP = average × (1 + tp ÷ 100)Long botun take-profit fiyatı; short bot (1 − tp ÷ 100) kullanır.rebound_n = (TP_n − price_n) ÷ price_n × 100Take profit'e ulaşmak için fiyatın n. güvenlik emrinden ne kadar geri dönmesi gerektiği, %.
Çözümlü örnek
Bir long bot: başlangıç fiyatı 100, ana emir $100, güvenlik emri $100, 3 güvenlik emri, fiyat sapması %10, adım ölçeği 1, hacim ölçeği 2, take profit %2. Güvenlik emirleri 90, 80 ve 70'te $100, $200 ve $400 olarak açılır.
| Emir | Sapma | Fiyat | Emir büyüklüğü | Coin | Toplam yatırım | Ortalama fiyat | TP'ye dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | 0% | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00% |
| SO 1 | 10% | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37% |
| SO 2 | 20% | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60% |
| SO 3 | 30% | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90% |
| Alınan coin | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Ortalama fiyat | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Take-profit fiyatı | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Son güvenlik emrinden dönüş | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90% |
| Gereken fon | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Emirler başlangıç fiyatından %30'luk bir düşüşü karşılar. Aynı satırları görmek için örneği hesaplayıcıda açın.
Bir DCA bot ne kadar paraya ihtiyaç duyar
Bir DCA bot, karşıt para biriminde ana emri ve her güvenlik emrini gerektirir; vadelide marjin, bu toplamın kaldıraca bölünmesidir.
funds = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — ana emir, S — güvenlik emri, v — hacim ölçeği, N — maks. güvenlik emri.margin = funds ÷ LL vadeli kaldıracıyla. Likidasyon bu durumda tuttuğunuz bakiyeye bağlıdır, aşağıya bakın.
Örnek: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; 5× kaldıraçla 800 ÷ 5 = $160 marjin.
| Maks. güvenlik emri | Hacim ölçeği 1 | Hacim ölçeği 1.5 | Hacim ölçeği 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
Emirlerin karşıladığı fiyat aralığı da aynı şekilde büyür: son güvenlik emrinin sapması d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Maks. güvenlik emri | Adım ölçeği 1 | Adım ölçeği 1.2 | Adım ölçeği 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00% | 3.64% | 4.75% |
| 5 | 5.00% | 7.44% | 13.19% |
| 7 | 7.00% | 12.92% | 32.17% |
| 10 | 10.00% | 25.96% | — |
Tire: long botun son güvenlik emri başlangıcın %100'ünden fazla aşağıda, yani sıfır veya altında bir fiyatta olurdu.
Kaldıraçlı bir DCA botun likidasyon fiyatı
Kaldıraçla bakiye birkaç kat daha büyük bir pozisyonu destekler; bu yüzden bot, dolan emirlerin zararı özkaynağı sürdürme marjinine düşürdüğü yerde likide edilir.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Çapraz marjinli long bot. A — dolan emirlerdeki para, Q — coin, F — bakiye. Short bot: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq, price_(n+1)'den önce → sonraki güvenlik emirleri hiç açılmazDenklem her güvenlik emrinden sonra çözülür; bu yüzden likidasyon sonuncudan önce gelebilir.
Örnek (yukarıdaki bot 5×, bakiye = gereken fon = $160, MMR %0.5): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, başlangıcın %37.71 altında ve son güvenlik emrinin 7.71 altında.
| Kaldıraç | Bakiye | Likidasyon fiyatı | Nerede |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | sıfırın üstünde yok |
| 2× | $400.00 | 38.93 | son SO'nun 31.07 ötesinde |
| 3× | $266.67 | 51.91 | son SO'nun 18.09 ötesinde |
| 5× | $160.00 | 62.29 | son SO'nun 7.71 ötesinde |
| 10× | $80.00 | 70.00 | 3. SO dolarken |
10×'te gereken fona eşit bir bakiye, üçüncü güvenlik emri dolana kadar tükenir. Borsalar yeni bir emrin marjin kontrolünde gerçekleşmemiş zararı da sayar; bu yüzden o emir bunun yerine reddedilebilir. Hesaplayıcı bu kontrolün gerektirdiği bakiyeyi gösterir.
Depozitolu, MT4/MT5'te stop-out seviyeli veya borsada sürdürme marjinli herhangi bir grid için grid bot risk hesaplayıcıyı kullanın. Cent hesapta altın için: martingale grid hesaplayıcı.
Formüller ve hesap örneği
Varsayılan ayarlarla — $10 temel emir, $10 ile başlayıp ×1.5 büyüyen 5 güvenlik emri, 1.5% ilk sapma ve ×1.2 adım ölçeği — son güvenlik emri başlangıç fiyatının 11.16% altında durur, bot toplam $141.88 gerektirir ve tüm emirler dolduğunda ortalama fiyat 92.63 olur (başlangıç 100); yani 1.5% kâr al, son emirden 5.84% toparlanma demektir.
Son kontrol:
Sık sorulan sorular
Bir DCA botta güvenlik emirleri nasıl çalışır?
Bot bir ana emir açar ve pozisyona karşı belirli mesafelere güvenlik emirleri yerleştirir. Dolan her güvenlik emri ortalama fiyatı piyasaya doğru çeker; bu yüzden take profit'e daha küçük bir dönüş yeter. Mesafe fiyat sapmasıyla başlar ve adım ölçeğiyle büyür; büyüklük hacim ölçeğiyle büyür.
Bir DCA bot için ne kadar paraya ihtiyacım var?
Ana emir artı tüm güvenlik emirleri: fon = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). $10 ana emir, $10 güvenlik emirleri ve 5 güvenlik emriyle bu, hacim ölçeği 2'de $320 (10 + 10 × 31), 1.5'te $141.88 eder. Vadeli kaldıraçla marjin bu toplamın kaldıraca bölünmesidir, ancak likidasyon tuttuğunuz bakiyeye bağlıdır.
Güvenlik emri adım ölçeği ne demek?
Ardışık güvenlik emirleri arasındaki aralığı çarpar. %1 fiyat sapması ve adım ölçeği 1 ile emirler ana emirden %1, 2, 3 ve 4 uzaklıkta durur; adım ölçeği 2 ile %1, 3, 7 ve 15'te. Daha büyük bir adım ölçeği aynı emir sayısıyla daha derin bir düşüşü karşılar, ama emirler birbirinden daha uzaktır.
Güvenlik emri hacim ölçeği ne demek?
Sonraki her güvenlik emrinin büyüklüğünü çarpar. $10'luk güvenlik emri ve hacim ölçeği 2 ile emirler $10, $20, $40 ve $80 olur; 1.5 ile $10, $15, $22.50 ve $33.75. Daha büyük bir hacim ölçeği ortalama fiyatı son emre yaklaştırır, ama çok daha fazla para gerektirir.
Tüm güvenlik emirleri bitmeden fiyat ne kadar düşebilir?
Son güvenlik emrinin sapması kadar: d × (1 + k + … + k^(N−1)). %1 fiyat sapması, adım ölçeği 1.2 ve 7 güvenlik emriyle bu %12.92'dir. Bunun ötesinde botun emri kalmaz ve fiyat geri dönene ya da işlem kapatılana kadar pozisyonu tutar.
Vadelide bir DCA botun likidasyon fiyatı nedir?
Çapraz marjinde, özkaynağın sürdürme marjinine düştüğü fiyattır: long bot için (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)); burada A dolan emirlerdeki para, Q coin, F bakiyedir. Dolan her güvenlik emriyle piyasa fiyatına yaklaşır ve yüksek kaldıraçta son güvenlik emrinden önce gelebilir.
DCA bot güvenli mi?
Zarardaki bir pozisyona eklemeye devam eden hiçbir strateji güvenli değildir. Bir DCA bot, fiyat geri dönerken birçok küçük işlem kapatır; ama uzun, tek yönlü bir hareket her güvenlik emrini kullanır, büyük bir açık zarar bırakır ve kaldıraçla tüm bakiyeyi likide edebilir. Hesaplayıcı ayarlarınızın aritmetiğini gösterir, böyle bir hareketin olasılığını değil.
Bu hesaplayıcı hakkında
Bir DCA botun ayarlarını 3Commas, Bybit, Binance veya Veles'in adlandırdığı gibi girin ve her güvenlik emrini görün: sapmasını, fiyatını ve büyüklüğünü, yatırılan parayı, ortalama fiyatı ve take profit'e dönüşü — vadeli işlem kaldıracıyla birlikte likidasyon fiyatını da.
Bu senaryoyu paylaşın
Midas Grid, MT5'te altın için bir grid Expert Advisor'dır.Midas paneli, canlı bir hesap için stop-out'a olan mesafeyi gösterir; bu sayfadakiyle aynı türden aritmetik.