MidasCalculadora de bot DCA: órdenes de seguridad, desviación, fondos necesarios
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Cómo se calculan las órdenes de seguridad de un bot DCA
Cada orden de seguridad se abre más lejos del precio de la orden base que la anterior —el hueco crece según la escala de paso— y es mayor según la escala de volumen.
desviación_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))Desviación de la orden de seguridad n respecto al precio de la orden base, en %. d — desviación de precio, k — escala de paso. Con d = 1 % y k = 2: 1 %, 3 %, 7 %, 15 %.precio_n = P0 × (1 − desviación_n ÷ 100)Precio de la orden de seguridad n de un bot de compra; un bot de venta suma la desviación.tamaño_n = S × v^(n−1)Tamaño de la orden de seguridad n en la divisa de cotización. S — tamaño de la orden de seguridad, v — escala de volumen.precio medio = Σ tamaño ÷ Σ (tamaño ÷ precio)Precio medio: el dinero invertido dividido entre las monedas compradas.TP = precio medio × (1 + tp ÷ 100)Precio de take profit de un bot de compra; un bot de venta usa (1 − tp ÷ 100).rebote_n = (TP_n − precio_n) ÷ precio_n × 100Cuánto debe volver el precio desde la orden de seguridad n para llegar al take profit, en %.
Ejemplo resuelto
Un bot de compra: precio inicial 100, orden base $100, orden de seguridad $100, 3 órdenes de seguridad, desviación de precio 10 %, escala de paso 1, escala de volumen 2, take profit 2 %. Las órdenes de seguridad se abren en 90, 80 y 70 por $100, $200 y $400.
| Orden | Desviación | Precio | Tamaño de la orden | Monedas | Total invertido | Precio medio | Rebote al TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0 % | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00 % |
| SO 1 | 10 % | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37 % |
| SO 2 | 20 % | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60 % |
| SO 3 | 30 % | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90 % |
| Monedas compradas | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| Precio medio | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| Precio de take profit | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| Rebote desde la última orden de seguridad | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90 % |
| Fondos necesarios | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
Las órdenes cubren una caída del 30 % desde el precio inicial. Abre el ejemplo en la calculadora para ver las mismas filas.
Cuánto dinero necesita un bot DCA
Un bot DCA necesita la orden base más todas las órdenes de seguridad en la divisa de cotización; en futuros el margen es ese total dividido entre el apalancamiento.
fondos = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — orden base, S — orden de seguridad, v — escala de volumen, N — máximo de órdenes de seguridad.margen = fondos ÷ LCon apalancamiento L en futuros. La liquidación depende entonces del saldo que mantengas; mira más abajo.
Ejemplo: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; con apalancamiento 5× el margen es 800 ÷ 5 = $160.
| Máx. órdenes de seguridad | Escala de volumen 1 | Escala de volumen 1.5 | Escala de volumen 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
El rango de precio que cubren las órdenes crece de la misma forma: la desviación de la última orden de seguridad es d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| Máx. órdenes de seguridad | Escala de paso 1 | Escala de paso 1.2 | Escala de paso 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00 % | 3.64 % | 4.75 % |
| 5 | 5.00 % | 7.44 % | 13.19 % |
| 7 | 7.00 % | 12.92 % | 32.17 % |
| 10 | 10.00 % | 25.96 % | — |
Un guion: la última orden de seguridad de un bot de compra quedaría más de un 100 % por debajo del inicio, a un precio de cero o menos.
Precio de liquidación de un bot DCA con apalancamiento
Con apalancamiento el saldo respalda una posición varias veces mayor, así que el bot se liquida donde la pérdida de las órdenes ejecutadas baja el capital hasta el margen de mantenimiento.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))Bot de compra con margen cruzado. A — dinero en las órdenes ejecutadas, Q — monedas, F — saldo. Un bot de venta: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq antes de precio_(n+1) → las órdenes de seguridad siguientes no se abrenLa ecuación se resuelve tras cada orden de seguridad, así que la liquidación puede llegar antes de la última.
Ejemplo (el bot de arriba a 5×, saldo = fondos necesarios = $160, MMR 0.5 %): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, un 37.71 % por debajo del inicio y 7.71 por debajo de la última orden de seguridad.
| Apalancamiento | Saldo | Precio de liquidación | Dónde |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | ninguna por encima de cero |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 más allá de la última SO |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 más allá de la última SO |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 más allá de la última SO |
| 10× | $80.00 | 70.00 | al ejecutarse la SO 3 |
A 10× un saldo igual a los fondos necesarios se agota cuando se ejecuta la tercera orden de seguridad. Además, los exchanges cuentan la pérdida no realizada al comprobar el margen de una orden nueva, así que esa orden puede ser rechazada; la calculadora muestra el saldo que requiere esa comprobación.
Para cualquier rejilla con depósito, nivel de stop-out en MT4/MT5 o margen de mantenimiento en un exchange usa la calculadora de riesgo de bot grid. Para el oro en una cuenta de centavos: la calculadora de rejilla martingala.
Fórmulas y ejemplo de cálculo
Con los ajustes por defecto —orden base de $10, 5 órdenes de seguridad desde $10 que crecen ×1.5, primera desviación del 1.5 % y escala de paso ×1.2— la última orden de seguridad queda un 11.16 % por debajo del precio inicial, el bot necesita $141.88 en total y, con todas las órdenes ejecutadas, el precio medio es 92.63 (inicio 100), así que el take profit del 1.5 % es un rebote del 5.84 % desde la última orden.
Revisado el
Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionan las órdenes de seguridad de un bot DCA?
El bot abre una orden base y coloca órdenes de seguridad a distancias fijadas en contra de la posición. Cada orden de seguridad que se ejecuta acerca el precio medio al mercado, así que basta un rebote menor para llegar al take profit. La distancia empieza en la desviación de precio y crece según la escala de paso; el tamaño crece según la escala de volumen.
¿Cuánto dinero necesito para un bot DCA?
La orden base más todas las órdenes de seguridad: fondos = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). Con una orden base de $10, órdenes de seguridad de $10 y 5 órdenes de seguridad son $320 con escala de volumen 2 (10 + 10 × 31) y $141.88 con 1.5. Con apalancamiento en futuros el margen es esa suma dividida entre el apalancamiento, pero la liquidación depende entonces del saldo que mantengas.
¿Qué significa la escala de paso de las órdenes de seguridad?
Multiplica la distancia entre órdenes de seguridad consecutivas. Con una desviación de precio del 1 % y escala de paso 1 las órdenes quedan a 1, 2, 3 y 4 % de la orden base; con escala de paso 2, a 1, 3, 7 y 15 %. Una escala de paso mayor cubre una caída más profunda con el mismo número de órdenes, pero las órdenes quedan más separadas.
¿Qué significa la escala de volumen de las órdenes de seguridad?
Multiplica el tamaño de cada orden de seguridad siguiente. Con una orden de seguridad de $10 y escala de volumen 2 las órdenes son de $10, $20, $40 y $80; con 1.5, de $10, $15, $22.50 y $33.75. Una escala de volumen mayor acerca el precio medio a la última orden, pero necesita mucho más dinero.
¿Cuánto puede caer el precio antes de usar todas las órdenes de seguridad?
Hasta la desviación de la última orden de seguridad: d × (1 + k + … + k^(N−1)). Con una desviación de precio del 1 %, escala de paso 1.2 y 7 órdenes de seguridad es un 12.92 %. Más allá el bot no tiene órdenes y mantiene la posición hasta que el precio vuelva o se cierre la operación.
¿Cuál es el precio de liquidación de un bot DCA en futuros?
Con margen cruzado es el precio en que el capital cae al margen de mantenimiento: para un bot de compra (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), donde A es el dinero en las órdenes ejecutadas, Q las monedas y F el saldo. Se acerca al precio de mercado con cada orden de seguridad que se ejecuta, y con mucho apalancamiento puede llegar antes de la última orden de seguridad.
¿Es seguro un bot DCA?
Ninguna estrategia que sigue añadiendo a una posición perdedora es segura. Un bot DCA cierra muchas operaciones pequeñas mientras el precio vuelve, pero un movimiento largo en un solo sentido usa todas las órdenes de seguridad, deja una gran pérdida abierta y, con apalancamiento, puede liquidar todo el saldo. La calculadora muestra la aritmética de tu configuración, no la probabilidad de ese movimiento.
Sobre esta calculadora
Introduce la configuración de un bot DCA tal como la llaman 3Commas, Bybit, Binance o Veles y mira cada orden de seguridad: su desviación, precio y tamaño, el dinero invertido, el precio medio y el rebote hasta el take profit; y con apalancamiento en futuros, el precio de liquidación.
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Midas Grid es un asesor experto (EA) de rejilla para oro en MT5.Su panel muestra la distancia al stop-out de una cuenta real, una aritmética del mismo tipo que la de esta página.