Midasמחשבון בוט DCA: פקודות ביטחון, סטייה, כסף נדרש
מריצים גריד על זהב?אמולטור Midas Grid משחזר כל יום של זהב מאז ינואר 2025 טיק אחר טיק עם הגדרות הגריד שלכם. בחינם, בדפדפן.
איך מחושבות פקודות הביטחון של בוט DCA
כל פקודת ביטחון נפתחת רחוק יותר ממחיר הפקודה הבסיסית מהקודמת — המרווח גדל לפי מכפיל הצעד — וגדולה יותר לפי מכפיל הנפח.
deviation_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))הסטייה של פקודת ביטחון n ממחיר הפקודה הבסיסית, ב-%. d — סטיית מחיר, k — מכפיל צעד. עם d = 1% ו-k = 2: 1%, 3%, 7%, 15%.price_n = P0 × (1 − deviation_n ÷ 100)מחיר פקודת ביטחון n של בוט לונג; בוט שורט מוסיף את הסטייה.size_n = S × v^(n−1)גודל פקודת ביטחון n במטבע הציטוט. S — גודל פקודת הביטחון, v — מכפיל נפח.average = Σ size ÷ Σ (size ÷ price)המחיר הממוצע: הכסף שהושקע חלקי המטבעות שנקנו.TP = average × (1 + tp ÷ 100)מחיר הטייק-פרופיט של בוט לונג; בוט שורט משתמש ב-(1 − tp ÷ 100).rebound_n = (TP_n − price_n) ÷ price_n × 100כמה המחיר צריך לחזור מפקודת ביטחון n כדי להגיע לטייק-פרופיט, ב-%.
דוגמה מחושבת
בוט לונג: מחיר התחלה 100, פקודה בסיסית $100, פקודת ביטחון $100, 3 פקודות ביטחון, סטיית מחיר 10%, מכפיל צעד 1, מכפיל נפח 2, טייק-פרופיט 2%. פקודות הביטחון נפתחות ב-90, 80 ו-70 בסכומים $100, $200 ו-$400.
| פקודה | סטייה | מחיר | גודל פקודה | מטבעות | סך ההשקעה | מחיר ממוצע | חזרה ל-TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בסיסית | 0% | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00% |
| פקודת ביטחון 1 | 10% | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37% |
| פקודת ביטחון 2 | 20% | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60% |
| פקודת ביטחון 3 | 30% | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90% |
| מטבעות שנקנו | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| מחיר ממוצע | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| מחיר הטייק-פרופיט | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| חזרה מפקודת הביטחון האחרונה | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90% |
| כסף נדרש | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
הפקודות מכסות ירידה של 30% ממחיר ההתחלה. פתחו את הדוגמה במחשבון כדי לראות את אותן שורות.
כמה כסף צריך בוט DCA
בוט DCA צריך את הפקודה הבסיסית ועוד כל פקודת ביטחון במטבע הציטוט; בפיוצ'רס המרג'ין הוא הסכום הזה חלקי המינוף.
funds = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — פקודה בסיסית, S — פקודת ביטחון, v — מכפיל נפח, N — מקסימום פקודות ביטחון.margin = funds ÷ Lעם מינוף פיוצ'רס L. הליקווידציה תלויה אז ביתרה שאתם משאירים, ראו בהמשך.
דוגמה: B = $100, S = $100, v = 2, N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800; עם מינוף 5× 800 ÷ 5 = $160 מרג'ין.
| מקסימום פקודות ביטחון | מכפיל נפח 1 | מכפיל נפח 1.5 | מכפיל נפח 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
טווח המחיר שהפקודות מכסות גדל באותו אופן: הסטייה של פקודת הביטחון האחרונה היא d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| מקסימום פקודות ביטחון | מכפיל צעד 1 | מכפיל צעד 1.2 | מכפיל צעד 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00% | 3.64% | 4.75% |
| 5 | 5.00% | 7.44% | 13.19% |
| 7 | 7.00% | 12.92% | 32.17% |
| 10 | 10.00% | 25.96% | — |
מקף: פקודת הביטחון האחרונה של בוט לונג הייתה יותר מ-100% מתחת להתחלה, במחיר אפס או מתחת.
מחיר הליקווידציה של בוט DCA עם מינוף
עם מינוף היתרה עומדת מאחורי פוזיציה גדולה פי כמה, ולכן הבוט מחוסל היכן שהפסד הפקודות שמולאו מוריד את האקוויטי למרג'ין התחזוקה.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))בוט לונג עם מרג'ין צולב. A — הכסף בפקודות שמולאו, Q — המטבעות, F — היתרה. בוט שורט: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq before price_(n+1) → the next safety orders never openהמשוואה נפתרת אחרי כל פקודת ביטחון, ולכן הליקווידציה יכולה להגיע לפני האחרונה.
דוגמה (הבוט שלמעלה ב-5×, יתרה = הכסף הנדרש = $160, MMR 0.5%): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29, 37.71% מתחת להתחלה ו-7.71 מתחת לפקודת הביטחון האחרונה.
| מינוף | יתרה | מחיר ליקווידציה | היכן |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | אין מעל אפס |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 מעבר לפקודת הביטחון האחרונה |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 מעבר לפקודת הביטחון האחרונה |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 מעבר לפקודת הביטחון האחרונה |
| 10× | $80.00 | 70.00 | כשפקודת ביטחון 3 מתמלאת |
ב-10× יתרה השווה לכסף הנדרש נגמרת עד שפקודת הביטחון השלישית מתמלאת. הבורסות גם סופרות את ההפסד הלא ממומש כשהן בודקות מרג'ין לפקודה חדשה, ולכן הפקודה הזו עלולה להידחות במקום; המחשבון מציג את היתרה שהבדיקה הזו דורשת.
לכל גריד עם פיקדון, רמת Stop-out ב-MT4/MT5 או מרג'ין תחזוקה בבורסה השתמשו במחשבון הסיכון לבוט גריד. לזהב בחשבון סנט: מחשבון גריד המרטינגייל.
נוסחאות ודוגמת חישוב
עם הגדרות ברירת המחדל — פקודת בסיס $10, 5 פקודות ביטחון החל מ-$10 שגדלות ×1.5, סטייה ראשונה של 1.5% ומקדם צעד ×1.2 — פקודת הביטחון האחרונה נמצאת 11.16% מתחת למחיר ההתחלה, הבוט צריך $141.88 בסך הכול, וכשכל הפקודות מתמלאות המחיר הממוצע הוא 92.63 (התחלה 100), כך שטייק פרופיט של 1.5% הוא התאוששות של 5.84% מהפקודה האחרונה.
נבדק לאחרונה:
שאלות נפוצות
איך עובדות פקודות ביטחון בבוט DCA?
הבוט פותח פקודה בסיסית ומציב פקודות ביטחון במרחקים קבועים נגד הפוזיציה. כל פקודת ביטחון שמתמלאת מקרבת את המחיר הממוצע לשוק, ולכן חזרה קטנה יותר מגיעה לטייק-פרופיט. המרחק מתחיל בסטיית המחיר וגדל לפי מכפיל הצעד; הגודל גדל לפי מכפיל הנפח.
כמה כסף צריך לבוט DCA?
את הפקודה הבסיסית ועוד כל פקודות הביטחון: funds = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). עם פקודה בסיסית של $10, פקודות ביטחון של $10 ו-5 פקודות ביטחון זה $320 במכפיל נפח 2 (10 + 10 × 31) ו-$141.88 ב-1.5. עם מינוף פיוצ'רס המרג'ין הוא הסכום הזה חלקי המינוף, אבל הליקווידציה תלויה אז ביתרה שאתם משאירים.
מה זה מכפיל צעד של פקודות ביטחון?
הוא מכפיל את המרווח בין פקודות ביטחון עוקבות. עם סטיית מחיר של 1% ומכפיל צעד 1 הפקודות נמצאות ב-1, 2, 3 ו-4% מהפקודה הבסיסית; עם מכפיל צעד 2 הן ב-1, 3, 7 ו-15%. מכפיל צעד גדול יותר מכסה ירידה עמוקה יותר עם אותו מספר פקודות, אבל הפקודות רחוקות יותר זו מזו.
מה זה מכפיל נפח של פקודות ביטחון?
הוא מכפיל את הגודל של כל פקודת ביטחון הבאה. עם פקודת ביטחון של $10 ומכפיל נפח 2 הפקודות הן $10, $20, $40 ו-$80; עם 1.5 הן $10, $15, $22.50 ו-$33.75. מכפיל נפח גדול יותר מקרב את המחיר הממוצע לפקודה האחרונה אבל דורש הרבה יותר כסף.
כמה רחוק המחיר יכול לרדת לפני שכל פקודות הביטחון נוצלו?
עד הסטייה של פקודת הביטחון האחרונה: d × (1 + k + … + k^(N−1)). עם סטיית מחיר של 1%, מכפיל צעד 1.2 ו-7 פקודות ביטחון זה 12.92%. מעבר לכך לבוט אין עוד פקודות והוא מחזיק את הפוזיציה עד שהמחיר חוזר או שהעסקה נסגרת.
מהו מחיר הליקווידציה של בוט DCA בפיוצ'רס?
עם מרג'ין צולב זה המחיר שבו האקוויטי יורד למרג'ין התחזוקה: לבוט לונג (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR)), כאשר A הוא הכסף בפקודות שמולאו, Q המטבעות ו-F היתרה. הוא מתקרב למחיר השוק עם כל פקודת ביטחון שמתמלאת, ובמינוף גבוה הוא יכול להגיע לפני פקודת הביטחון האחרונה.
האם בוט DCA בטוח?
אף אסטרטגיה שממשיכה להוסיף לפוזיציה מפסידה אינה בטוחה. בוט DCA סוגר הרבה עסקאות קטנות כל עוד המחיר חוזר, אבל תנועה ארוכה בכיוון אחד מנצלת כל פקודת ביטחון, משאירה הפסד פתוח גדול ועם מינוף יכולה לחסל את כל היתרה. המחשבון מראה את החישוב של ההגדרות שלכם, לא את הסיכוי לתנועה כזו.
על המחשבון
הזינו את הגדרות בוט ה-DCA כפי ש-3Commas, Bybit, Binance או Veles קוראות להן וראו כל פקודת ביטחון: הסטייה, המחיר והגודל שלה, הכסף שהושקע, המחיר הממוצע והחזרה לטייק-פרופיט — ועם מינוף בפיוצ'רס, גם את מחיר הליקווידציה.
שיתוף התרחיש
Midas Grid הוא יועץ גריד (Expert Advisor) לזהב ב-MT5.הפאנל שלו מציג את המרחק עד ה-Stop-out לחשבון חי, אותו סוג חשבון כמו בדף הזה.