MidasGrid bot risk hesaplama
Altında grid mi çalıştırıyorsunuz?Midas Grid emülatörü, Ocak 2025'ten bu yana herhangi bir altın gününü grid ayarlarınızla tik tik yeniden oynatır. Ücretsiz, tarayıcıda.
Bir gridin stop-out ve likidasyon fiyatı nasıl hesaplanır
Bir grid, özkaynağın platformun gereksinimine düştüğü fiyatta stop-out olur; iki emir arasında pozisyon değişmez, bu yüzden o fiyat doğrusal bir denklemi çözer.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Long gridin i. emrinin fiyatı (0. emir ilk emirdir; short gridde adım eklenir). s — başlangıç fiyatı P0'ın yüzdesi olarak adım, k — adım ölçeği. Adım fiyat biriminde ise: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^ii. emrin birim cinsinden büyüklüğü (lot × kontrat büyüklüğü). m — hacim çarpanı.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, average = A ÷ QAçık emirlerin toplam büyüklüğü, maliyeti ve ortalama giriş fiyatı.equity(P) = D + Q × P − AP fiyatında bir long'un özkaynağı (short: D + A − Q × P). D — depozito.margin = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LMT4/MT5'te marjin her emrin açılış fiyatından alınır. L — kaldıraç. Yeni emir yalnızca serbest marjin (özkaynak − marjin) kendi marjinini karşılıyorsa açılır.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QMT4/MT5'te bir long'un stop-out fiyatı, özkaynak = SO × marjin denkleminden. Short: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Çapraz marjinli bir long'un likidasyon fiyatı, özkaynak = MMR × Q × P denkleminden. Short: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Long için sonucun sıfır veya altında olması likidasyon olmadığı anlamına gelir.P_stop, p_(i+1)'den önce → sonraki emirler hiç açılmazDenklem her emirden sonra çözülür. Stop fiyatı bir sonraki emrin fiyatından önce geliyorsa grid orada biter; aksi halde bir sonraki emir sepete katılır ve fiyat yeniden çözülür.
Çözümlü örnek
Bir long grid: başlangıç fiyatı 100, ilk emir 1 birim, hacim çarpanı 2, adım %10, adım ölçeği 1, 3 emir, kaldıraç 1:10, stop-out %50 (MT4/MT5), depozito $280, take-profit %5. Emirler 100, 90 ve 80'de, 1, 2 ve 4 büyüklüğünde açılır.
| # | Fiyat | Büyüklük | Toplam büyüklük | Ortalama giriş | Kullanılan marjin | Bu fiyatta K/Z | Özkaynak | Marjin seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0% |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3% |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0% |
| 50.00 seviyesinde stop-out (başlangıçtan −50.00%) | ||||||||
| Ortalama giriş | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Üç emrin marjini | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Stop-out fiyatı (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Son emirden sonra pay | 80 − 50.00 = 30.00, başlangıç fiyatının 30% kadarı |
| Take-profit ve 80'den dönüş | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50% |
| Aynı grid bir kripto borsasında, MMR %1 | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
Açılış kontrolü her emirde geçer: üçüncü emirden önce özkaynak $240, serbest marjin 240 − 28 = $212 ve emrin ihtiyacı 4 × 80 ÷ 10 = $32. Aynı satırları görmek için örneği hesaplayıcıda açın.
Bir grid bot ne kadar depozito gerektirir
Bir grid botun, gridin her emri açıkken ve dayanmak istediğiniz en düşük fiyatta özkaynağı stop-out veya likidasyon seviyesinin üstünde tutacak kadar depozitoya ihtiyacı vardır.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, long grid; T — dayanılacak en düşük fiyat. Short grid: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Çapraz marjinli kripto borsası, long grid. Short grid: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margin of orders 1…i − P/L of the earlier orders at p_iDepozito aynı zamanda her emri de açabilmelidir: i. emirden önce serbest marjin o emrin marjinini karşılamalıdır. Hesaplayıcı bu sayıların en büyüğünü alır.
Örnek (yukarıdaki grid: A = 600, Q = 7, marjin $60, stop-out %50, 1:10): 40'a düşüşe — son emrin ötesinde başlangıç fiyatının %40'ı — dayanmak 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350 gerektirir. MMR %1 olan bir kripto borsasında: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Son emirden sonra ek hareket | En düşük fiyat | MT4/MT5, stop-out %50 | Kripto, MMR %1 |
|---|---|---|---|
| 0% | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10% | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20% | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30% | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40% | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60% | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80% | 0 | $630.00 | $600.00 |
%0'da sınır stop-out değil, emirlerin açılmasıdır: 80'de ilk iki emir $40 zararda ve üç emir $60 marjin gerektirir, bu yüzden depozito en az $100 olmalıdır. Ek hareket, başlangıç fiyatının yüzdesi olarak sayılır.
MT4/MT5'te stop-out ve kripto borsasında likidasyon
MT4 ve MT5 özkaynağı her emrin açılış fiyatından alınan marjinle karşılaştırır; kripto borsası ise onu güncel fiyatı izleyen bir sürdürme marjiniyle karşılaştırır.
MT4/MT5: equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. Marjin emirler açılırken sabitlenir; kaldıraç onu böler.crypto: equity ≤ MMR × Q × PÇapraz marjinli likidasyon. Sürdürme marjini, pozisyon değerinin güncel P fiyatındaki bir payıdır.
Yani MT4/MT5'te daha yüksek kaldıraç marjini düşürür ve stop-out'u uzaklaştırır. Bir kripto borsasında çapraz marjinle, aynı pozisyon ve bakiyenin likidasyon fiyatı kaldıraç ayarına bağlı değildir: kaldıraç ne kadar büyük bir pozisyon açılabileceğini sınırlar, önemli olan arkasındaki bakiyedir. İzole marjinde ise kaldıraca bağlıdır, çünkü yalnızca pozisyon değeri ÷ kaldıraç ayrılır.
Örnek: aynı grid ve depozito ($280; 100, 90 ve 80'de 1, 2 ve 4 birim) beş kural altında.
| Platform ve kural | Stop fiyatı | Başlangıçtan | Son emirden sonra |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 50% | 50.00 | −50.00% | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 20% | 47.43 | −52.57% | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, stop-out 50% | 46.14 | −53.86% | 33.86 |
| Kripto, MMR 1% | 46.18 | −53.82% | 33.82 |
| Kripto, MMR 0.5% | 45.94 | −54.06% | 34.06 |
MT4/MT5'te daha düşük bir stop-out seviyesi, daha yüksek kaldıraç veya daha düşük bir MMR, stop'u birkaç yüzde uzaklaştırır. Depozito ve emirlerin büyüklüğü onu çok daha fazla oynatır: yukarıdaki depozito tablosuna bakın.
Midas ayarlarıyla cent hesapta altın için martingale grid hesaplayıcıyı kullanın. $ cinsinden güvenlik emirli bir DCA bot için DCA bot hesaplayıcıyı kullanın.
Formüller ve hesap örneği
Varsayılan ayarlarla — 100 fiyattan başlayan, aralarında 2% olan 10 emirli, ilki $50 ve her sonraki ×1.5 büyüyen bir vadeli long grid; $1 000, 10× kaldıraç ve 0.5% sürdürme marjı oranıyla — 10 emrin tamamı 82.00 seviyesine kadar dolar (başlangıcın 18.00% altında) ve likidasyon yaklaşık 68.34 seviyesinde, başlangıcın 31.66% altında gelir. Kendi gridinizin stop-out ya da likidasyon fiyatını görmek için ayarlarınızı girin.
Son kontrol:
Sık sorulan sorular
Bir grid bot ne kadar depozito gerektirir?
Tüm emirler açıkken, planladığınız en düşük fiyatta özkaynağı stop-out veya likidasyon seviyesinin üstünde tutacak kadar. MT4/MT5'te long grid için: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; kripto borsasında: D = A − Q × T × (1 − MMR); burada A tüm emirlerin maliyeti, Q toplam büyüklükleri, T en düşük fiyattır. Örnek: 100, 90 ve 80'deki 1, 2 ve 4 birimlik emirler 600'e mal olur; 1:10 ve %50 stop-out ile 40'a düşüşe dayanmak 630 − 280 = $350 gerektirir.
Bir grid botun likidasyon fiyatı nedir?
Özkaynağın sürdürme marjinine düştüğü fiyattır: çapraz marjinli long grid için P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), short için P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Yeni bir emir her dolduğunda değişir, bu yüzden emir emir çözülmelidir; yukarıdaki hesaplayıcı bunu yapar ve likidasyonun son emirden önce gelip gelmediğini gösterir.
Depozitom kaç güvenlik emri taşır?
Stop-out fiyatından önce dolan ve serbest marjinin bir sonraki emri hâlâ karşıladığı kadar. Depozitoyu ve büyük bir emir sayısını girin: tablo hangi emirlerin açıldığını, hangilerinin marjin yetersizliğiyle reddedildiğini ve stop-out satırının gridi nerede kestiğini gösterir. 2 çarpanıyla her yeni emir, öncekilerin toplamından büyüktür.
Martingale grid güvenli mi?
Hayır. Martingale veya ortalama grid, fiyat geri dönerken küçük kârlar kapatır; ama uzun, tek yönlü bir hareket her emri doldurur ve kaldıraçla stop-out veya likidasyon fiyatında tüm depozitoyu alabilir. Hesaplayıcı, ayarlarınız için bu fiyatın nerede olduğunu gösterir; böyle bir hareketin ne kadar olası olduğunu söylemez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı kullanın.
Kaldıraç stop-out veya likidasyon fiyatını değiştirir mi?
MT4/MT5'te evet: marjin = pozisyon değeri ÷ kaldıraç, yani daha yüksek kaldıraç marjini düşürür ve stop-out daha geç gelir (örnekte 1:10 50.00, 1:100 ise 46.14 verir). Kripto borsasında çapraz marjinle, aynı pozisyon ve bakiye her kaldıraç ayarında aynı likidasyon fiyatına sahiptir; kaldıraç ne kadarının açılabileceğini sınırlar.
Stop-out ile likidasyon arasındaki fark nedir?
İkisi de hesap pozisyonları artık taşıyamadığında pozisyonları kapatır. MT4/MT5'te stop-out, özkaynak ÷ marjin aracı kurumun seviyesine (örneğin %50) düştüğünde gelir; marjin açılış fiyatlarında sabittir. Kripto borsasında likidasyon, özkaynak sürdürme marjinine, yani güncel fiyattaki MMR × pozisyon değerine düştüğünde gelir.
Hesaplayıcı neleri dışarıda bırakır?
Komisyonlar, swap ve fonlama, spread, kayma, fiyat boşlukları, lot yuvarlama ve marjin kademeleri (borsalarda MMR pozisyon büyüklüğüyle artar). Aracı kurum veya borsa pozisyonları kısmen ya da farklı bir sırayla da kapatabilir. Sonucu ayarların aritmetiği olarak görün, garanti olarak değil.
Bu hesaplayıcı hakkında
Fiyat stop-out veya likidasyondan önce ne kadar hareket edebilir? Herhangi bir varlık için martingale veya ortalama gridi girin — MT4/MT5'te bir EA ya da kripto borsasında bir vadeli işlem botu — ve stop-out fiyatını, her emrin marjinini ve daha derin bir hareketin gerektirdiği depozitoyu görün.
Bu senaryoyu paylaşın
Midas Grid, MT5'te altın için bir grid Expert Advisor'dır.Midas paneli, canlı bir hesap için stop-out'a olan mesafeyi gösterir; bu sayfadaki aritmetiğin aynısı.