MidasCalculadora de riesgo de un bot grid
¿Operas una rejilla en oro?El emulador de Midas Grid reproduce cualquier día del oro desde enero de 2025, tick a tick, con la configuración de tu rejilla. Gratis, en el navegador.
Cómo se calcula el precio de stop-out y de liquidación de una rejilla
Una rejilla sufre el stop-out al precio en que el capital cae al requisito de la plataforma; entre dos órdenes la posición no cambia, así que ese precio resuelve una ecuación lineal.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Precio de la orden i de una rejilla de compra (la orden 0 es la primera; una rejilla de venta suma el paso). s — paso en % del precio inicial P0, k — escala del paso. Con un paso en unidades de precio: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iTamaño de la orden i en unidades (lotes × tamaño del contrato). m — multiplicador de volumen.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, precio medio = A ÷ QTamaño total, coste y precio medio de entrada de las órdenes abiertas.capital(P) = D + Q × P − ACapital (equity) de un largo al precio P (un corto: D + A − Q × P). D — depósito.margen = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LEn MT4/MT5 el margen se cobra al precio de apertura de cada orden. L — apalancamiento. Una orden nueva se abre solo si el margen libre (capital − margen) cubre su propio margen.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QPrecio de stop-out de un largo en MT4/MT5, de capital = SO × margen. Un corto: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Precio de liquidación de un largo con margen cruzado, de capital = MMR × Q × P. Un corto: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Si un largo da cero o menos, no hay liquidación.P_stop antes de p_(i+1) → las órdenes siguientes no se abrenLa ecuación se resuelve tras cada orden. Si el precio de stop llega antes que el precio de la orden siguiente, la rejilla termina ahí; si no, la orden siguiente entra en la cesta y el precio se resuelve de nuevo.
Ejemplo resuelto
Una rejilla de compra: precio inicial 100, primera orden 1 unidad, multiplicador de volumen 2, paso 10 %, escala del paso 1, 3 órdenes, apalancamiento 1:10, stop-out 50 % (MT4/MT5), depósito $280, take-profit 5 %. Las órdenes se abren en 100, 90 y 80 con tamaños 1, 2 y 4.
| # | Precio | Tamaño | Tamaño total | Precio medio | Margen usado | P/L a este precio | Capital | Nivel de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0 % |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3 % |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0 % |
| Stop-out en 50.00 (−50.00 % desde el inicio) | ||||||||
| Precio medio | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Margen de las tres órdenes | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Precio de stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Margen tras la última orden | 80 − 50.00 = 30.00, 30 % del precio inicial |
| Take-profit y rebote desde 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50 % |
| La misma rejilla en un exchange cripto, MMR 1 % | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
La comprobación de margen se cumple en cada orden: antes de la tercera orden el capital es $240, el margen libre 240 − 28 = $212, y la orden necesita 4 × 80 ÷ 10 = $32. Abre el ejemplo en la calculadora para ver las mismas filas.
Qué depósito necesita un bot grid
Un bot grid necesita depósito suficiente para mantener el capital por encima del nivel de stop-out o liquidación en el precio más bajo que quieras aguantar, con todas las órdenes abiertas.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, rejilla de compra; T — el precio más bajo que hay que aguantar. Rejilla de venta: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Exchange cripto con margen cruzado, rejilla de compra. Rejilla de venta: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margen de las órdenes 1…i − P/L de las órdenes anteriores en p_iEl depósito también debe abrir cada orden: antes de la orden i el margen libre tiene que cubrir el margen de esa orden. La calculadora toma el mayor de estos números.
Ejemplo (la rejilla de arriba: A = 600, Q = 7, margen $60, stop-out 50 %, 1:10): aguantar una caída hasta 40 —un 40 % del precio inicial más allá de la última orden— requiere 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. En un exchange cripto con MMR 1 %: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Movimiento extra tras la última orden | Precio más bajo | MT4/MT5, stop-out 50 % | Cripto, MMR 1 % |
|---|---|---|---|
| 0 % | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10 % | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20 % | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30 % | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40 % | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60 % | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80 % | 0 | $630.00 | $600.00 |
Con 0 % el límite es abrir las órdenes, no el stop-out: en 80 las dos primeras órdenes pierden $40 y las tres necesitan $60 de margen, así que el depósito no puede bajar de $100. El movimiento extra se cuenta en % del precio inicial.
Stop-out en MT4/MT5 frente a liquidación en un exchange cripto
MT4 y MT5 comparan el capital con el margen cobrado al precio de apertura de cada orden, mientras que un exchange cripto lo compara con un margen de mantenimiento que sigue al precio actual.
MT4/MT5: capital ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. El margen queda fijado al abrir las órdenes; el apalancamiento lo divide.cripto: capital ≤ MMR × Q × PLiquidación con margen cruzado. El margen de mantenimiento es una parte del valor de la posición al precio actual P.
Por eso en MT4/MT5 un apalancamiento mayor reduce el margen y aleja el stop-out. Con margen cruzado en un exchange cripto, el precio de liquidación de la misma posición con el mismo saldo no depende del apalancamiento elegido: el apalancamiento limita qué posición se puede abrir, y lo que cuenta es el saldo que la respalda. Con margen aislado sí depende, porque solo se aparta el valor de la posición ÷ apalancamiento.
Ejemplo: la misma rejilla y el mismo depósito ($280; 1, 2 y 4 unidades en 100, 90 y 80) con cinco reglas.
| Plataforma y regla | Precio de stop | Desde el inicio | Tras la última orden |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 50 % | 50.00 | −50.00 % | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, stop-out 20 % | 47.43 | −52.57 % | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, stop-out 50 % | 46.14 | −53.86 % | 33.86 |
| Cripto, MMR 1 % | 46.18 | −53.82 % | 33.82 |
| Cripto, MMR 0.5 % | 45.94 | −54.06 % | 34.06 |
Un nivel de stop-out más bajo, más apalancamiento en MT4/MT5 o una MMR menor alejan el stop unos pocos puntos porcentuales. El depósito y el tamaño de las órdenes lo mueven mucho más: mira la tabla de depósito de arriba.
Para el oro en una cuenta de centavos con la configuración de Midas usa la calculadora de rejilla martingala. Para un bot DCA con órdenes de seguridad en $ usa la calculadora de bot DCA.
Fórmulas y ejemplo de cálculo
Con los ajustes por defecto —un grid largo en futuros desde el precio 100, 10 órdenes separadas un 2 %, la primera de $50 y cada siguiente ×1.5, con $1 000, apalancamiento 10× y un margen de mantenimiento del 0.5 %— las 10 órdenes se ejecutan hasta 82.00 (18.00 % por debajo del inicio) y la liquidación llega hacia 68.34, 31.66 % por debajo del inicio. Introduce tu propio grid para ver su precio de stop-out o de liquidación.
Revisado el
Preguntas frecuentes
¿Qué depósito necesita un bot grid?
El suficiente para mantener el capital por encima del nivel de stop-out o liquidación en el precio más bajo que prevés, con todas las órdenes abiertas. Para una rejilla de compra en MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; en un exchange cripto: D = A − Q × T × (1 − MMR), donde A es el coste de todas las órdenes, Q su tamaño total y T el precio más bajo. Ejemplo: órdenes de 1, 2 y 4 unidades en 100, 90 y 80 cuestan 600; aguantar una caída hasta 40 con 1:10 y stop-out 50 % requiere 630 − 280 = $350.
¿Cuál es el precio de liquidación de un bot grid?
Es el precio en que el capital cae al margen de mantenimiento: para una rejilla de compra con margen cruzado P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), para una de venta P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Cambia cada vez que se ejecuta una orden nueva, así que hay que resolverlo orden por orden; la calculadora de arriba lo hace y muestra si la liquidación llega antes de la última orden.
¿Cuántas órdenes de seguridad aguanta mi depósito?
Tantas como se ejecuten antes del precio de stop-out y mientras el margen libre cubra la orden siguiente. Introduce el depósito y un número grande de órdenes: la tabla muestra qué órdenes se abren, cuáles se rechazan por falta de margen y dónde la fila del stop-out corta la rejilla. Con un multiplicador de 2 cada orden nueva es mayor que todas las anteriores juntas.
¿Es segura una rejilla martingala?
No. Una rejilla martingala o de promediado cierra pequeñas ganancias mientras el precio vuelve, pero un movimiento largo en un solo sentido ejecuta todas las órdenes y, con apalancamiento, puede llevarse todo el depósito en el precio de stop-out o de liquidación. La calculadora muestra dónde está ese precio para tu configuración; no dice qué probabilidad tiene ese movimiento. Usa solo dinero que puedas permitirte perder.
¿El apalancamiento cambia el precio de stop-out o de liquidación?
En MT4/MT5 sí: margen = valor de la posición ÷ apalancamiento, así que más apalancamiento reduce el margen y el stop-out llega más tarde (en el ejemplo 1:10 da 50.00 y 1:100 da 46.14). Con margen cruzado en un exchange cripto, la misma posición y el mismo saldo tienen el mismo precio de liquidación con cualquier apalancamiento; el apalancamiento limita cuánto se puede abrir.
¿Qué diferencia hay entre stop-out y liquidación?
Los dos cierran posiciones cuando la cuenta ya no puede sostenerlas. Un stop-out en MT4/MT5 llega cuando capital ÷ margen cae al nivel del bróker (por ejemplo 50 %), con el margen fijado a los precios de apertura. Una liquidación en un exchange cripto llega cuando el capital cae al margen de mantenimiento, MMR × valor de la posición al precio actual.
¿Qué deja fuera la calculadora?
Comisiones, swaps y funding, spread, deslizamiento, huecos de precio, redondeo de lotes y niveles de margen (en los exchanges la MMR crece con el tamaño de la posición). Un bróker o un exchange también puede cerrar posiciones en parte o en otro orden. Toma el resultado como aritmética de la configuración, no como garantía.
Sobre esta calculadora
¿Cuánto puede moverse el precio antes de un stop-out o una liquidación? Introduce una rejilla martingala o de promediado para cualquier activo —un EA en MT4/MT5 o un bot de futuros en un exchange cripto— y mira el precio del stop-out, el margen de cada orden y el depósito que pide un movimiento más profundo.
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Midas Grid es un asesor experto (EA) de rejilla para oro en MT5.Su panel muestra la distancia al stop-out de una cuenta real, la misma aritmética que en esta página.